close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ЗАО БСЖВ

код для вставкиСкачать
bankSTARS Мониторинг финансовой устойчивости банков России
Мониторинг финансовой устойчивости
банков России
Аналитический отчет
ЗАО "БСЖВ"
на 1 мая 2010 года
Оценка финансовой устойчивости:
Финансовые показатели
млн руб.
Активы
Кредиты и прочие
размещенные
средства *
Депозиты и прочие
привлеченные
средства*
Прибыль текущего
года
Собственный
капитал1
Позиция в
рэнкинге
141 070
29
95 062
22
42 673
33
97
961
16 741
31
*без межбанковского кредитования
Источник: финансовая отчетность банка по РСБУ, расчеты
аналитика.
Справочная информация
Полное
наименование
Адрес центрального
офиса
Телефон
центрального офиса
Участник системы
страхования вкладов
Коммерческий
акционерный банк "Банк
Сосьете Женераль
Восток" (закрытое
акционерное общество)
119180, г. Москва,
Якиманская набережная,
д.2
720-6700
Да
КОММЕНТАРИЙ
Аналитическое агентство bankSTARS по результатам
проведенного анализа финансовой отчетности присваивает
ЗАО "БСЖВ" удовлетворительную оценку финансовой
устойчивости.
По
мнению
bankSTARS
банк
характеризуется умеренным риском неисполнения своих
обязательств перед кредиторами и вкладчиками, однако
устойчивость банка чувствительна к неблагоприятному
развитию ситуации. Необходимым условием для
повышения оценки финансовой устойчивости до умеренно
высокой является увеличение уровня капитализации банка.
ЛИКВИДНОСТЬ
Основываясь на анализе структуры баланса банка,
волатильности депозитной базы и средств на расчетных
счетах bankSTARS считает, что ЗАО "БСЖВ" обладает
высокой
способностью обеспечить своевременное
исполнение своих обязательств в случае колебаний
ресурсной базы.
КАПИТАЛИЗАЦИЯ
В отчетный период bankSTARS констатирует снижение
уровня капитализации ЗАО "БСЖВ" до 10.55% в силу
увеличения
объема
рискованных
активов
при
одновременном сокращении расчетного собственного
капитала. Однако, по мнению bankSTARS, банк попрежнему
характеризуется
удовлетворительной
способностью абсорбировать возможные убытки за счет
собственного капитала.
КАЧЕСТВО КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ
Согласно финансовой отчетности по РСБУ объем
просроченной ссудной задолженности ЗАО "БСЖВ"
Номер лицензии
2295
составил 5 471.85 млн руб. (4.87% кредитного портфеля),
увеличившись за отчетный период на 62.96 млн руб.
Сайт
http://www.bsgv.ru
Резервы на возможные потери сократились на 10.17 млн
руб. и составили на отчетную дату 7 238.80 млн руб.
(6.45% кредитного портфеля). Сформированные банком резервы на возможные потери по ссудам покрывают
текущую просроченную ссудную задолженность с коэффициентом 1.32. На отчетную дату кредитный
портфель банка характеризуется долей просроченной ссудной задолженности сопоставимой по размеру с
аналогичным средним показателем 300 крупнейших банков в 6.29%.
Дата регистрации
13.04.1993
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
За апрель 2010 года объем прибыли банка вырос на 8.51 млн руб., составив на отчетную дату 96.63 млн руб.
1
Собственный капитал банка = уставной капитал + добавочный капитал + резервный фонд + нераспределенная прибыль пред. лет – непокрытый убыток.
Добавочный капитал = прирост стоимости имущества при переоценке + эмиссионный доход + положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в
наличии для продажи – отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи.
www.bankstars.ru
info@bankstars.ru
bankSTARS Мониторинг финансовой устойчивости банков России
За I квартал 2010 года рентабельность собственного капитала ЗАО "БСЖВ" составила 2.11%, рентабельность
активов банка за этот же период равна 0.25%%, что значительно ниже среднего аналогичного показателя
300 крупнейших банков в 1.33%.
Присвоенная оценка финансовой устойчивости отражает собственную финансовую устойчивость банка без учета
возможной поддержки со стороны акционеров или государства и других качественных факторов. В связи с высокими
рисками и нестабильностью операционной среды в России присвоенные оценки финансовой устойчивости имеют
краткосрочный характер. Оценка финансовой устойчивости банка обновляется ежемесячно на основании
дистанционного анализа финансовой отчетности, размещенной на сайте Центрального банка РФ.2295_AO_0510
ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ
Текущая краш-ликвидность
300%
244%
250%
192% 197%
185%
200%
162%
201%
191%
186%
165%
160% 160%
138%
126% 126%
106% 109%
213%
197%
165%
160%
145%
150%
209%
168%
138%
100%
50%
0%
05.10
04.10
03.10
02.10
01.10
12.09
11.09
10.09
09.09
08.09
07.09
06.09
05.09
04.09
03.09
02.09
01.09
12.08
11.08
10.08
09.08
08.08
07.08
06.08
Моментальная краш-ликвидность
1200%
1074%
1041%
1000%
732%
702%
800%
778%
766%
713%
618%
545%
518%
600%
437%
282%
400%
346%
320%
213%
215% 199%
430%
418%
351%
304%
232%
201%
118%
200%
0%
05.10
04.10
03.10
02.10
01.10
12.09
11.09
10.09
09.09
08.09
07.09
06.09
05.09
04.09
03.09
02.09
01.09
12.08
11.08
10.08
09.08
08.08
07.08
06.08
Источник: финансовая отчетность банка по РСБУ, расчеты аналитика.
Ликвидность баланса характеризует способность банка обеспечить своевременное исполнение своих
обязательств: в общем случае, чем выше значение ликвидности, тем выше способность банка своевременно
и в полном объеме исполнить свои обязательства. По мнению bankSTARS банк характеризуется
удовлетворительным уровнем ликвидности при значениях индикаторов текущей и моментальной крашликвидности более 100% (в этом случае, по мнению bankSTARS, банк способен полностью и своевременно
исполнить свои обязательства).
Текущая краш-ликвидность служит индикатором способности банка исполнить свои обязательства перед
клиентами и кредиторами в течение 30 календарных дней. Данный показатель рассчитывается как
отношение суммы активов банка со срочностью до 30 дней к сумме скорректированных обязательств банка
со срочностью до 30 дней. При расчете обязательств банка используется стресс-сценарий значительного
оттока средств с расчетных и срочных счетов в течение 30 календарных дней.
Моментальная краш-ликвидность служит индикатором способности банка исполнить свои обязательства
перед клиентами и кредиторами в течение одного операционного дня. Данный показатель рассчитывается
как отношение сумы активов банка со срочностью «до востребования» к сумме скорректированных
обязательств банка со срочностью «до востребования». При расчете обязательств банка используется стресссценарий значительного оттока средств с расчетных и срочных счетов за один операционный день.
www.bankstars.ru
info@bankstars.ru
bankSTARS Мониторинг финансовой устойчивости банков России
ПОКАЗАТЕЛЬ КАПИТАЛИЗАЦИИ
Капитализация
12%
10.6% 10.5%
10%
8.4% 8.6%
8%
6%
6.1%
5.3% 5.0%
5.7%
9.0%
9.5%
9.1% 9.1% 8.9% 8.9%
5.3%
4.7%
4.6% 4.2%
3.7% 3.7%
4.2% 4.2% 4.3% 4.2%
4%
2%
0%
05.10
04.10
03.10
02.10
01.10
12.09
11.09
10.09
09.09
08.09
07.09
06.09
05.09
04.09
03.09
02.09
01.09
12.08
11.08
10.08
09.08
08.08
07.08
06.08
Источник: финансовая отчетность банка по РСБУ, расчеты аналитика.
Собственный капитал банка служит защитой для клиентов и кредиторов банка от рыночных и кредитных
рисков. Уровень капитализации указывает на способность банка компенсировать возможные убытки за счет
собственного капитала: чем выше значение коэффициента капитализации, тем выше степень защиты
клиентов и кредиторов банка от возможных потерь. По мнению bankSTARS банк характеризуется
удовлетворительной капитализацией при уровне более 10%. Данный показатель представляет собой
отношение расчетного собственного капитала банка к объему его активов, взвешенных по уровню риска.
СТРУКТУРА АКТИВОВ И ПАСИВОВ
млн руб.
Инвестиции в дочерние и
зависимые организации
Средства в ЦБ РФ
Динамика активов
250 000
МБК размещ.
200 000
Денежные средства
150 000
ФОР
100 000
Имущество
Прочие активы
50 000
Вложение в ценные бумаги
0
05.10
04.10
03.10
02.10
01.10
12.09
11.09
10.09
09.09
08.09
07.09
06.09
05.09
04.09
03.09
02.09
01.09
12.08
11.08
10.08
09.08
08.08
07.08
06.08
Средства в кред. орг-х
Кредиты
Динамика пассивов
250 000
МБК полученные
Собств. капитал
200 000
Резервы на возм-е потери
150 000
Прочие пассивы
Кредиты ЦБ РФ
100 000
Выпущенные долг. обяз-ва
50 000
Средства на р\сч
0
Средства кред. орг-й
05.10
04.10
03.10
02.10
01.10
12.09
11.09
10.09
09.09
08.09
07.09
06.09
05.09
04.09
03.09
02.09
01.09
12.08
11.08
10.08
09.08
08.08
07.08
06.08
Депозиты и прочие привлеч.
ср-ва
МБК – межбанковские кредиты.
Расчетный собственный капитал = собственный капитал + прибыль текущего года - дефицит созданных РВПС + субординированные кредиты (в
случае наличия данных о субординированных кредитах у аналитического агентства bankSTARS).
Под дефицитом созданных РВПС понимается сумма превышения объема просроченной ссудной задолженности над объемом созданных
резервов на возможные потери по ссудам.
*Источник: финансовая отчетность банка по РСБУ, расчеты аналитика.
www.bankstars.ru
info@bankstars.ru
bankSTARS Мониторинг финансовой устойчивости банков России
Структура портфеля ценных бумаг
01.05.2010
Структура активов
01.05.2010
Денежные средства, 1.98%
Средства в кред. орг-х, 1.60%
Средства в ЦБ РФ, 7.73%
МБК размещ., 12.21%
Кредиты, 67.39%
Вложение в ценные бумаги, 1.98%
Прочие активы, 5.42%
Инвестиции в дочерние и зависимые
организации, 0.24%
ФОР, 0.73%
Облигации, 99.36%
Имущество, 0.73%
Акции, 0.64%
Структура ссудного портфеля
01.05.2010
Физ. лица, 34.23%
Юр. лица, 65.63%
Гос. сектор, 0.14%
Депозиты и прочие привлеч. ср-ва,
30.25%
Средства кред. орг-й, 0.40%
Структура пассивов
01.05.2010
Структура депозитов
01.05.2010
Средства на р\сч, 15.19%
МБК полученные, 38.41%
Выпущенные долг. обяз-ва, 0.65%
Прочие пассивы, 0.96%
Резервы на возм-е потери, 5.25%
Расчетный собств. капитал, 8.84%
Физ. лица, 45.18%
Юр. лица, 54.82%
Динамика кредитного портфеля (млн руб.)
160 000
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0
05.10
04.10
03.10
02.10
01.10
12.09
11.09
10.09
09.09
08.09
07.09
06.09
Физ. лица
05.09
04.09
03.09
02.09
01.09
12.08
11.08
10.08
09.08
08.08
07.08
06.08
Гос. сектор
Юр. лица
www.bankstars.ru
info@bankstars.ru
bankSTARS Мониторинг финансовой устойчивости банков России
Динамика депозитов и прочих привлеченных средств (млн руб.)
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
01.10
02.10
03.10
12.09
01.10
02.10
05.10
12.09
11.09
04.10
11.09
10.09
09.09
Физ. лица
08.09
07.09
06.09
05.09
04.09
03.09
02.09
01.09
12.08
11.08
10.08
09.08
08.08
07.08
06.08
Гос. сектор
Юр. лица
Индексы собственного капитала и активов
300
250
200
150
100
50
0
03.10
04.10
05.10
02.10
03.10
04.10
05.10
02.10
03.10
04.10
05.10
10.09
Активы
09.09
08.09
07.09
06.09
05.09
04.09
03.09
02.09
01.09
12.08
11.08
10.08
09.08
08.08
07.08
06.08
Расчетный собственный капитал
Выданные кредиты
КАЧЕСТВО КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ
Резервы на возможные потери по ссудам и просроченная ссудная задолженность
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
01.10
12.09
11.09
10.09
09.09
08.09
07.09
06.09
05.09
04.09
03.09
02.09
01.09
12.08
11.08
10.08
09.08
08.08
07.08
06.08
РВПС
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам (млн руб.)
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
01.10
12.09
11.09
10.09
09.09
08.09
07.09
06.09
05.09
04.09
03.09
02.09
01.09
12.08
11.08
10.08
09.08
08.08
07.08
06.08
Расчетный собственный капитал + РВПС
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам (млн руб.)
www.bankstars.ru
info@bankstars.ru
bankSTARS Мониторинг финансовой устойчивости банков России
Структура просроченной ссудной задолженности (млн руб.)
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
04.10
02.10
Государственный сектор
12.09
10.09
08.09
Юридические лица
06.09
04.09
02.09
12.08
10.08
08.08
06.08
Физические лица
Банки
Источник: финансовая отчетность банка по РСБУ, расчеты аналитика.
Банки, ориентированные на ссудные операции подвержены кредитным рискам, которые реализуются при
неисполнении либо ненадлежащем исполнении заемщиками обязательств по ссудам. Для обеспечения
стабильности в своей деятельности банки создают резервы на возможные потери по ссудам. Эти
специальные резервы формируются за счет отчислений, относимых на расходы банка, и используются для
списания невозвращенных клиентами кредитов. В общем случае, чем выше объем резервов на возможные
потери по ссудам по сравнению с текущим объемом просроченной ссудной задолженности, тем лучше
защищен капитал банка от кредитных рисков и выше его финансовая устойчивость. Согласно методике
оценки финансовой устойчивости банков bankSTARS дефицит созданных резервов является фактором риска.
В этом случае, при расчете собственного капитала в целях суждения о достаточности капитализации банка,
осуществляется уменьшение собственного капитала банка на объем дефицита созданных резервов.
АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
За I квартал 2010 года
Структура прибыли
млн руб.
Чистые процентные доходы
Чистые комиссионные доходы
Чистые доходы по ценным бумагам
Чистые доходы по ин. валюте
Чистые доходы по драг. металлам и
производным инструментам
Чистые прочие доходы
Прибыль до создания резервов и
расходов на обеспечение
деятельности
Чистое изменение резервов на
возможные потери по ссудам
Коэффициенты
1 008
276
0
105
0
55
1 445
Рентабельность собственного
капитала (ROE)
2.11%
13.93%
Рентабельность активов (ROA)
0.25%
1.33%
Чистая процентная маржа
3.20%
5.43%
Процентный спрэд
3.10%
4.97%
Расходы на обеспечение
деятельности / средние активы
3.73%
4.32%
Средняя доходность процентных
активов
6.85%
11.78%
Средняя стоимость процентных
пассивов
3.75%
6.81%
-18
Прибыль до расходов на обеспечение
деятельности
1 427
Расходы на обеспечение
деятельности
1 339
Чистая прибыль
ТОП 300
88
Источник: финансовая отчетность банка по
РСБУ, расчеты аналитика.
www.bankstars.ru
info@bankstars.ru
bankSTARS Мониторинг финансовой устойчивости банков России
Чистая прибыль (млн руб.)
2 000
1 000
0
-1 000
-2 000
-3 000
-4 000
-5 000
05.10
04.10
03.10
02.10
01.10
12.09
11.09
10.09
09.09
08.09
07.09
06.09
05.09
04.09
03.09
02.09
01.09
12.08
11.08
10.08
09.08
08.08
07.08
06.08
Источник: финансовая отчетность банка по РСБУ, расчеты аналитика.
Прибыль служит одним из важнейших показателей деятельности банка. За счет прибыли банк формирует
различные резервные фонды, увеличивает собственный капитал и выплачивает дивиденды своим
акционерам. Отрицательное значение прибыли уменьшает размер собственного капитала банка, что в свою
очередь приводит к снижению финансовой устойчивости банка. Однако при наличии положительных
финансовых результатов следует обратить внимание на источники формирования прибыли: чем выше доля
стабильных источников доходов в структуре совокупных доходов, тем более прогнозируемой прибыль
ожидается в будущем. К стабильным источникам доходов можно отнести процентные и комиссионные
доходы. Доходы от операций с ценными бумагами, иностранной валютой, производными финансовыми
инструментами и драгоценными металлами, прочие доходы в большей степени зависят от текущей
экономической ситуации и являются менее постоянными источниками прибыли.
СРОЧНАЯ СТРУКТУРА АКТИВОВ И ПАССИВОВ
млн руб.
до востр-я
до 1 мес
от 1 до 3 мес
от 3 до 6
мес
от 6 мес
до 1 года
от 1 до 3
лет
более 3 лет
АКТИВЫ
Денежные средства
2 793
Средства в банках
Кредиты и прочие размещенные
средства, в т.ч.:
5 165
25 779
4 056
4 050
0
2 490
4 011
3 860
-Физические лица
-Юридические лица
23 288
-Банки
-Государственный сектор
Вложения в долговые и долевые
ценные бумаги
11 568
22 571
45 577
22
2 728
28 819
10 684
19 069
16 568
774
189
150
817
45
40
45
2 779
Векселя
Итого активы
7 959
28 558
4 056
4 050
11 568
22 571
45 577
49
12 908
3 135
2 220
9 680
33 910
34 963
340
737
2 033
10 912
5 209
12 104
2 795
1 483
5 450
1 059
502
2 197
21 939
29 252
ПАССИВЫ
Депозиты и прочие
привлеченные средства, в т.ч.:
-Физические лица
-Юридические лица
49
1
-Банки
805
-Государственный сектор
Кредиты и депозиты ЦБ РФ
Средства банков
Средства на расчетных счетах
Выпущенные долговые
обязательства
Итого пассивы
Разрывы в срочной структуре
Накопленный разрыв в срочной
структуре
559
21 427
6
146
3
11
746
0
3 281
2 223
9 692
34 656
34 963
22 041
12 908
-14 082
15 650
775
1 827
1 877
-12 084
10 614
-14 082
1 568
2 342
4 170
6 047
-6 038
4 576
www.bankstars.ru
info@bankstars.ru
bankSTARS Мониторинг финансовой устойчивости банков России
Срочная структура активов и пассивов
50 000
45 000
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
Активы и пассивы нарастающим итогом
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0
до востр- до 1 мес от 1 до 3 от 3 до 6 от 6 мес от 1 до 3 более 3
я
мес
мес
до 1 года
лет
лет
АКТИВЫ
ПАССИВЫ (млн руб.)
до востр- до 1 мес от 1 до 3 от 3 до 6 от 6 мес от 1 до 3 более 3
я
мес
мес
до 1 года
лет
лет
АКТИВЫ
ПАССИВЫ (млн руб.)
Источник: финансовая отчетность банка по РСБУ, расчеты аналитика.
www.bankstars.ru
info@bankstars.ru
bankSTARS Мониторинг финансовой устойчивости банков России
Оценочная шкала
Высокая оценка финансовой устойчивости. Банк характеризуется минимальным риском неисполнения своих
обязательств перед кредиторами и вкладчиками.
Умеренно высокая оценка финансовой устойчивости. Банк характеризуется малым риском неисполнения
своих обязательств перед кредиторами и вкладчиками.
Удовлетворительная оценка финансовой устойчивости. Банк характеризуется умеренным риском
неисполнения
своих обязательств перед кредиторами и вкладчиками, однако устойчивость банка
чувствительна к неблагоприятному развитию ситуации.
Низкая оценка финансовой устойчивости. Банк характеризуется значительным риском неисполнения своих
обязательств перед кредиторами и вкладчиками. Финансовая устойчивость банка характеризуется высокой
чувствительностью к неблагоприятному развитию ситуации.
Крайне низкая оценка финансовой устойчивости. Банк характеризуется значительным риском неисполнения
своих обязательств перед кредиторами и вкладчиками. Финансовая устойчивость банка характеризуется очень
высокой чувствительностью к неблагоприятному развитию ситуации.
Отказ от ответственности
Аналитик, задействованный в написании данного аналитического отчета, подтверждает, что все положения
отражают его собственное мнение в отношении финансового состояния анализируемого банка.
Вознаграждение аналитика не связано напрямую или косвенно с мнениями или рекомендациями,
изложенными в данном отчете. Аналитическое агентство bankSTARS, его руководство и сотрудники не несут
ответственности за операции третьих лиц, совершенные на основе мнений, изложенных в данном отчете.
Информация, представленная в данном отчете, основана на источниках, которые аналитическое агентство
bankSTARS признает надежными, тем не менее, аналитическое агентство bankSTARS не несет
ответственности за ее достоверность и полноту. Описание финансовых показателей банка не претендуют на
полноту. Прошлые показатели не являются гарантией своего повторения в будущем. Обзор не имеет
отношения к инвестиционным целям или финансовой ситуации третьих лиц. Все мнения и рекомендации,
основанные на представленной информации, соответствуют дате выхода данного отчета и могут быть
изменены без уведомления. Аналитический отчет предоставляется исключительно в информационных целях и
не является предложением проведения с анализируемым банком каких-либо операций и заключения
договоров. Юридические и частные лица должны самостоятельно принимать решения, используя данный
отчет лишь в качестве одного из средств, способствующих принятию взвешенных решений. Юридические и
частные лица должны искать возможность дополнительной консультации перед принятием решения
проведения с анализируемым банком каких-либо операций и заключения договоров.
Любое воспроизведение, распространение, переработка и другие способы использования материалов
аналитического агентства bankSTARS, предусмотренные Законом РФ «Об авторском праве и смежных
правах», допускается только с письменного разрешения аналитического агентства bankSTARS.
Аналитическое агентство bankSTARS © 2010 г. Все права защищены.
www.bankstars.ru
info@bankstars.ru
Документ
Категория
Экономика
Просмотров
94
Размер файла
234 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа