close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Павел Самиев. Новации в сфере регулирования кредитных

код для вставкиСкачать
Новации в сфере
регулирования кредитных
рисков банковского сектора
Павел Самиев
Заместитель генерального директора
Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»
апрель 2012
Ключевые выводы
Изменения в регулировании кредитных рисков в
России в целом соответствуют принципам Базеля II.
Новации накладывают ограничения на деятельность
банков, но не являются «проблемой» для банковской
системы
•
Часть Базельских принципов уже внедрена в России – учет
операционных рисков, повышенные коэффициенты при расчете Н1
для ценных бумаг без рейтинга
•
Введение повышенных коэффициентов в 110-И – вызов прежде всего
для банков, основным клиентами которых являются которого средние
предприятия без рейтинга
•
Получение рейтинга выгодно для средних предприятий – снижение
ставка по кредиту + повышение прозрачности
•
Новации стимулируют банки к повышению качества систем РМ и
диверсификации бизнеса
2
Регулирование кредитных рисков:
Россия и мир
Европейский союз:
• Активное использование принципов Базеля II
• Плавное движение в направлении Базеля III
Россия:
• ЦБ РФ плавно приближает регулирование к
Базелю II
• ЦБ РФ при изменении надзора учитывает
опыт крупных дефолтов и санаций (в т.ч.
Межпромбанка, Банка Москвы) – повышенное
внимание к концентрации рисков
3
Концентрация кредитных рисков в
среднем по банковской системе
остается высокой
% от чистых активов
Индекс концентрации кредитных рисков
30,00
29,50
29,00
28,50
28,00
27,50
27,00
26,50
26,00
25,50
25,00
28,99
27,38
27,10
26,69
01.04.2011
01.07.2011
01.10.2011
01.01.2012
Источник: оценка «Эксперт РА»
4
АО
ВТ
Б
24
"Р
ос
(З
АО
се
ЗА
л
)
ьх
О
оз
Ю
ба
ни
нк
О
Кр
АО
"
ед
ит
А
КБ
О
Ба
АО
"Р
нк
О
"С
С
бе
БА
рб
Н
ан
К"
к
Ро
О
АО
сс
ии
О
"У
АО
"
РА
"П
ЛС
ро
И
м
Б"
св
ЗА
яз
О
ьб
КБ
ан
к"
"С
ит
О
иб
АО
ЗА
ан
"М
О
к"
"Р
Д
М
ай
Ба
ф
ф
нк
ай
О
"
АО
зе
нб
"Б
ан
ан
к"
О
к
АО
М
о
О
ск
"Н
АО
вы
ор
"
"Т
де
ра
а
Ба
нс
"Н
Кр
нк
О
"
ед
М
и
О
тБ
С
-Б
ан
АН
к"
О
АО
К"
(О
О
"Б
АО
АО
ан
к
)
Б
"С
ан
ан
к
ВТ
кт
-П
Б
О
ет
АО
ер
"А
бу
Б
рг
"Р
"
О
С
С
ИЯ
ГП
"
Б
(О
АО
)
О
Крупные кредитные риски
(KSKR) к активам за вычетом резервов,%
Половина банков из топ-20 имеют
высокую концентрацию кредитных
рисков
70
60
50
40
30
20
10
0
Источник: «Эксперт РА» по данным ЦБ РФ на 01.01.2012
5
Объем проблемных активов
сохраняется на высоком уровне
35%
28,8%
30%
26,1%
25,8%
25%
23,1%
20%
15%
10%
5,1%
5%
4,7%
4,8%
2,1%
0%
01.01.2009
01.01.2010
Доля просроченной ссудной задолженности
01.01.2011
01.01.2012
Крупные кредитные риски, % от чистых активов
Источник: «Эксперт РА» по данным ЦБ РФ
Высокая концентрация кредитных рисков привела к
резкому росту проблемной задолженности в 2009 году
6
Регулирование на пути к Базелю II
Регулятивные новации:
• Учет внешних кредитных рейтингов при расчете достаточности
капитала (инструкция ЦБ РФ 110-И) – внедрение проходит в два
этапа (с 1 октября 2011 г. и с 1 июля 2012 г.)
•Учет внешних кредитных рейтингов при формировании резервов
на возможные потери (положения ЦБ РФ 254-П, 283-П) – ???
•Учет при расчете активов под риском внутренних рейтингов
(Internal Ratings-Based Approach ) – реализация намечена на 2015г.
Уже соответствуют принципам Базеля II:
•Внедрен стандартизированный подход с использованием внешних
рейтингов
•Введены повышенные коэффициенты «риска» для активов с
низким кредитным рейтингом либо без рейтинга
•Внедрен учет операционных рисков при расчете Н1
7
Ожидания регулятора
Внедрение стандартизированного подхода в теории
позволяет:
• Повысить качество управления банковскими рисками и
снизить уровень системных рисков
• Повысить качество капитала и активов банковского сектора
• Стимулировать «уход» с рынка неэффективных и финансово
неустойчивых кредитных организаций
8
Задачи банков
• Повышение качества систем рискменеджмента, внедрение передовых
технологий и «best practice»
• Диверсификация бизнеса (рост доли
МСБ, рост соотношения комиссионных и
процентных доходов)
• Стимулирование заемщиков к получению
кредитного рейтинга (за счет льготных
условий кредитования)
• Развитие систем внутренних рейтингов
9
Регулятор смягчил изначальную
версию поправок в 110-И
•
В отношении требований по наличию
рейтинга у заемщиков – введены исключения
для отдельных типов компаний-заемщиков
•
В отношении части активов IV категории
качества - банки могут не применять
повышенный коэффициент
•
В отношении учтенных векселей возможность учета рейтинга векселедателя
(при их покупке непосредственно у
векселедателя)
10
Требования по наличию рейтинга у
заемщиков: исключения
• Компании из числа стратегических предприятий
• Предприятия ОПК
• Компании - реальные налогоплательщики (их
налоги за последние 12 месяцев – не менее 10%
ссуды)
• Малый и средний бизнес при величине ссуды не
более 0,1% капитала банка, или 5 млн. руб.
• Оффшорные компании (два условия: 1)
раскрыты конечные собственники; 2) наличие
поручителя с высоким рейтингом)
ЦБ отчасти отошел от подхода, основанного
11
на оценке качества активов
«Узкие» места остаются
• Возможность учета при расчете Н1
рейтингов структурированных ценных
бумаг (в 110-и в явном виде требования
не прописаны)
• Отнесение факторинга к
высокорискованным операциям (из-за
того, что банки не отслеживают целевое
использование средств)
12
Использование рейтингов
• Рейтинги используются как фактор
снижения коэффициента риска (уровень А
и выше)
• При этом со стороны ЦБ РФ необходим
мониторинг действий РА
• более правильная система –
многоступенчатая шкала, а не принцип
отсечения «зачет-незачет»
13
Спасибо за внимание!
Павел Самиев
Заместитель генерального директора
Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»
psamiev@raexpert.ru
(495) 225-34-44, доб.1608
14
Документ
Категория
Презентации по экономике
Просмотров
18
Размер файла
184 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа