close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Приклад з лабораторних робіт з економетрики

код для вставкиСкачать
Статутни
й фонд,
млн.грн.
20
№ з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
середнє значення
Активи,
млн.грн.
Кредитно- Прибуток
інвестеційни млн.грн.
й портфель,
млн.грн.
Х3
Х1
Х2
2
5.8
15.3
1.8
2.8
6.6
1.7
5.1
3.5
1.8
0.9
0.9
8.5
1.5
0.8
9.4
0.8
1
61.3
3.8
6.765
0.8
1.7
7.9
2.2
1
8.6
0.9
5.4
3.9
0.6
0.4
0.4
12.3
0.6
0.3
6.6
0.2
0.4
35.4
1.4
4.550
1.9
5.9
14.9
1.8
2.7
6.7
1.7
6.3
3.5
1.8
1.1
0.9
8.6
1.5
0.8
11.6
0.8
1.1
65.2
3.7
7.125
1
3099
2
0.8
1
5653
5.8
1.7
1
1962
15.3
7.9
1
2757
1.8
2.2
Матриця
транспонована
Xt=
Розрахунок
оцінок параметрів
Х0
Y
3099
5653
1962
2757
2650
3044
1765
5024
1770
2333
3528
1729
6193
2580
1618
2182
1371
1874
6733
3858
3086.150
XtX=
Матриця
X=
1
2650
2.8
1
1
3044
6.6
8.6
20
61723
135.3
91
61723 2.4E+08 653905.4 438988.3
135.3 653905.4 4309.65
2584
91 438988.3
2584 1642.22
Розрахунок детермінованої та стохастичної складових моделі
№ з/п
Y*
e=Y-Y*
1 2.044444 -0.144444484
2 6.075129 -0.175129498
3 16.14748 -1.247475974
4 1.859998 -0.059998108
5 2.884929 -0.184928627
6 7.033735 -0.333735006
7 1.720192 -0.020191767
8 5.409934 0.890066052
9 3.671685 -0.171684574
10 1.823889 -0.023888777
11 0.884653 0.215347469
12 0.869528 0.030471988
13 9.130922 -0.530922151
14 1.510894 -0.01089377
15 0.761537 0.038463088
16 9.926475 1.673524756
17 0.757426 0.042573705
18 0.975771 0.124229087
19 65.05792 0.142075867
20 3.953459 -0.253459276
Σ
0.00
e2
0.020864
0.03067
1.556196
0.0036
0.034199
0.111379
0.000408
0.792218
0.029476
0.000571
0.046375
0.000929
0.281878
0.000119
0.001479
2.800685
0.001813
0.015433
0.020186
0.064242
D(e)= 5.812717
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Х1
3099
5653
1962
2757
2650
3044
1765
5024
1770
2333
3528
1729
6193
2580
1618
2182
1371
1874
6733
3858
1
1765
1.7
0.9
1
5024
5.1
5.4
XtY=
142.5
691629.8
4570.91
2741.96
Дисперсійний аналіз
(Y*-Ycep)^2
25.8120444
1.10222807
81.4050727
27.7202449
17.9782052
0.0083293
29.211952
2.94145156
11.9253874
28.1017802
38.9419365
39.1309298
4.02372368
31.5181888
40.4936625
7.84826354
40.5459949
37.8130184
3356.2237
10.0586706
D(Y*)= 3832.80478
Х2
Х3
2
5.8
15.3
1.8
2.8
6.6
1.7
5.1
3.5
1.8
0.9
0.9
8.5
1.5
0.8
9.4
0.8
1
61.3
3.8
0.8
1.7
7.9
2.2
1
8.6
0.9
5.4
3.9
0.6
0.4
0.4
12.3
0.6
0.3
6.6
0.2
0.4
35.4
1.4
1
1770
3.5
3.9
1
2333
1.8
0.6
1
0.57848228
0.643502147
1
3528
0.9
0.4
1
1729
0.9
0.4
0.28781 -8.93E-05
(XtX)-1= -8.93E-05 3.62E-08
-0.004175 2.59E-06
0.014479 -8.82E-06
(Y-Ycep)^2
27.30063
1.500625
60.45063
28.35563
19.58063
0.180625
29.43063
0.680625
13.14063
28.35563
36.30063
38.75063
2.175625
31.64063
40.00563
20.02563
40.00563
36.30063
3372.706
11.73063
D(Y)= 3838.618
Перевірка 3838.617
1
6193
8.5
12.3
0.5784823 0.643502
1 0.964057
0.9640572
1
1
2580
1.5
0.6
-0.004174527 0.0144787
2.58873E-06 -8.816E-06
0.004358182 -0.0073182
-0.007318191 0.0136783
1
1618
0.8
0.3
0.579661
0.999237
0.964215
1
2182
9.4
6.6
1
1371
0.8
0.2
b = (XtX)-1 * XtY =
1
1874
1
0.4
-0.09836
8.41E-06
1.050239
0.02034
1
6733
61.3
35.4
b0
b1
b2
b3
1
3858
3.8
1.4
s2(e)=
0.36
Незміщені оцінки для дисперсій
s2(Y*)=
s2(Y)= 202.0325
1277.6
Перевірка достовірності моделі
R2= 0.998486
t= 102.7138
tкритичне= 2.119905
F= 3516.708
Fкритичне= 3.238872
Перевірка достовірності оцінок параметрів
0.10456
-0.000032
cov(b)= -0.001517
0.005260
Дисперсійно-коваріаційна
матриця оцінок параметрів
-0.000032 -0.00151658 0.00526
0.000000
0.000001 -0.000003
0.000001
0.001583 -0.002659
-0.000003
-0.002659 0.004969
Дисперсії
оцінок параметрів
b0 0.10456
b1 0.000000
b2 0.001583
b3 0.004969
Станд.похибки
оцінок параметрів
b0 0.32335717
b1 0.00011475
b2 0.03979076
b3 0.07049287
t-критерії
оцінок параметрів
b0 0.30418
b1 0.073267
b2 26.39403
b3 0.288546
Прогноз
Xpt=
1
15
1500
200
Xp=
1
15
1500
tкритичне=
2.1199053
200
Точковий прогноз
Y*p= 1579.328
Розрахунок
дисперсії
прогнозу
Xp*(XtX)-1=
-3.07958
0.00203
5.06950
-8.22729
Xp*(XtX)-1*Xtp= 5955.741
Дисперсія прогнозу
s2(Yp)= 2164.053
Похибка прогнозу
s(Yp)= 46.51939
Інтервальнийий прогноз
Нижня межа для Y*p
Верхня межа для Y*p
1480.711
1677.94445
Економічні показники моделі
X1
X2
X3
Середня
ефективність
Гранична
ефективність
Коєфіціент
еластичності
0.00231 1.053215 1.565934
8.4072E-06 1.050239
0.02034
0.00364152 0.997174 0.012989
Розрахунок функцією "ЛІНІЙН"
b3
b2
b1
Оцінки
0.02034043 1.050239
Похибки
0.07049287 0.039791 0.000115
b0
8.41E-06 -0.098359
R2= 0.99848573 0.602739
#N/A
F= 3516.70752
16
#N/A
D(Y*)= 3832.80478 5.812717
#N/A
D(e)=
t-критерії 0.2885459 26.39403 0.073267
0.323357
#N/A
#N/A
#N/A
0.30418
s(e)
N-M-1
Статутни
й фонд,
млн.грн.
20
№ з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Х1
11.6
9.8
7.6
9.1
14.2
12.7
12.2
17.6
13.3
8.8
7.9
8.3
13.7
19.7
22.2
8.9
12.3
18.7
12.3
47.1
Активи, Кредитно- Прибуток
млн.грн. інвестеці млн.грн.
йний
портфель
,
млн.грн.
Х3
Х2
Y
98.4
34.1
5.6
56.1
14.8
6.3
84.4
25.9
6.7
48.2
7.1
7.1
53.4
11.9
7.2
114.4
38.9
7.2
91.1
22.1
7.3
82.6
6.1
7.5
155.9
64.3
7.9
96.7
17
8.3
108.9
26.6
8.7
42.1
9.6
9.9
92
24.5
11.9
1446.5
27.6
14.1
1615.3
110.3
33.3
213.2
80.3
33.4
1863.1
720
39.8
274.2
61.3
43.7
1335.1
188.4
46.3
2600.8
718.1
59
1. Побудуймо кореляційну матрицю за допомогою функції
Кореляційна матриця
Х1
Х2
Х3
2. Побудуймо вектор кореляції між залежною змінною та ко
1 0.578482 0.643502
Х1
0.579661
r= 0.578482
1 0.964057
Х2
ryx= 0.999237 3.2-й регресор має найбільший вплив на незалеж
0.643502 0.964057
1
Х3
0.964215
Визначник корел.матриці
det (r ) = 0.039606 4. Розрахуємо визначник кореляційної матриці
Критерій χ2
χ2= 55.42711 5. Обчислимо спостережуване значення критерію Х2 за формулою (n=20, m=3)
χ2критичне 7.814728 6. Визначимо критичне значення критерію
7. Так як Х2 більше Х2кр, то в моделі наявна мультиколінеарність.
Критерій F
8. Матриця обернена до кореляційної
1.782382 1.057671 -2.16662
-1
r = 1.057671 14.79317 -14.9421
-2.16662 -14.9421 16.79924
9. Критерій F для кожного регресора
F1= 6.650246
F2= 117.242
F3= 134.2936
10. Розрахуємо критичне значення F
Fкритичне= 3.591531
11. Якщо Fi більше Fкр, то і-тий регресор має суттевий звязок з інши
12. Так як в нашому випадку всі регресори моделі залежні між собою, то залишимо в моделі лише 1 регресор, який найбільш
№ з/п
13. За допомогою функції ЛІНІЙН знайдемо параметри нової моделі, яка виключа
Y
Х2
5.6
98.4
1
Розрахунок функцією "ЛІНІЙН"
6.3
56.1
2
b2
b0
6.7
84.4
3
Оцінки
0.017194 9.557131
7.1
48.2
4
Похибки
0.003182 2.928819
7.2
53.4
R2= 0.618686 10.77287
5
7.2
114.4
6
F= 29.20522
18
7.3
91.1
7
3389.403 2088.985
7.5
82.6
8
7.9
155.9
9
8.3
96.7
10
8.7
108.9
11
9.9
42.1
12
11.9
92
13
14
15
16
17
18
19
20
14.1
33.3
33.4
39.8
43.7
46.3
59
1446.5
1615.3
213.2
1863.1
274.2
1335.1
2600.8
№ з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Y
5.6
6.3
6.7
7.1
7.2
7.2
7.3
7.5
7.9
8.3
8.7
9.9
11.9
14.1
33.3
33.4
39.8
43.7
46.3
59
Х2
98.4
56.1
84.4
48.2
53.4
114.4
91.1
82.6
155.9
96.7
108.9
42.1
92
1446.5
1615.3
213.2
1863.1
274.2
1335.1
2600.8
№ з/п
12
4
5
2
8
3
7
13
10
1
11
6
9
16
18
19
14
15
17
20
Тест Гольдфельда-Квандта
с= 5.333333 =6
Упорядкована вибірка
Y
Х2
9.9
42.1
7.1
48.2
7.2
53.4
6.3
56.1
7.5
82.6
6.7
84.4
7.3
91.1
11.9
92.0
8.3
96.7
5.6
98.4
8.7
108.9
7.2
114.4
7.9
155.9
33.4
213.2
43.7
274.2
46.3
1335.1
14.1
1446.5
33.3
1615.3
39.8
1863.1
59.0
2600.8
Розрахунок функцією "ЛІНІЙН"
-0.0228836
0.0239498
0.1543978
0.9129455
1.2497396
для підвибірки з меншими значеннями Х
8.925487
1.627877
1.170004
5
6.844546
F= 151.9919
Fкритичне= 5.050329
Розрахунок функцією "ЛІНІЙН"
0.0052029
0.0069113
0.1018044
0.5667162
117.91276
для підвибірки з більшшими значеннями Х
31.56608
10.71969
14.42439
5
1040.316
Тест Глейсера
№ з/п
12
4
5
2
8
3
7
13
10
1
11
6
9
16
18
19
14
15
17
Упорядкована вибірка
Y
Х2
9.9
42.1
7.1
48.2
7.2
53.4
6.3
56.1
7.5
82.6
6.7
84.4
7.3
91.1
11.9
92.0
8.3
96.7
5.6
98.4
8.7
108.9
7.2
114.4
7.9
155.9
33.4
213.2
43.7
274.2
46.3
1335.1
14.1
1446.5
33.3
1615.3
39.8
1863.1
Розрахунок функцією "ЛІНІЙН"
b2
b0
0.0171935 9.557131
0.0031815 2.928819
0.6186862 10.77287
29.205216
18
3389.4031 2088.985
Y*
10.28098
10.38586
10.47526
10.52169
10.97732
11.00826
11.12346
11.13893
11.21974
11.24897
11.4295
11.52407
12.2376
13.22279
14.27159
32.51219
34.42755
37.32982
41.59037
e
-0.38098
-3.28586
-3.27526
-4.22169
-3.47732
-4.30826
-3.82346
0.761066
-2.91974
-5.64897
-2.7295
-4.32407
-4.3376
20.17721
29.42841
13.78781
-20.3276
-4.02982
-1.79037
/e/
0.380978
3.285858
3.275265
4.221687
3.477315
4.308264
3.82346
0.761066
2.919744
5.648973
2.729505
4.324069
4.3376
20.17721
29.42841
13.78781
20.32755
4.029818
1.790372
Розрахунок функцією "ЛІН
α2
α0
0.0012338 6.241985
0.0023323 2.147052
2
R = 0.0153099 7.897351
F= 0.2798632
18
17.45455 1122.627
t-критерії
0.529021 2.907235
Fкритичне= 4.413873
20
59.0
2600.8
54.27403 4.725971 4.725971
Тест рангової кореляції Спірмена
№ з/п
12
4
5
2
8
3
7
13
10
1
11
6
9
16
18
19
14
15
17
20
Упорядкована вибірка
Y
Х2
9.9
42.1
7.1
48.2
7.2
53.4
6.3
56.1
7.5
82.6
6.7
84.4
7.3
91.1
11.9
92.0
8.3
96.7
5.6
98.4
8.7
108.9
7.2
114.4
7.9
155.9
33.4
213.2
43.7
274.2
46.3
1335.1
14.1
1446.5
33.3
1615.3
39.8
1863.1
59.0
2600.8
dx
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
/e/
0.3809779
3.2858583
3.2752646
4.2216871
3.4773153
4.3082636
3.8234602
0.7610657
2.9197439
5.6489728
2.7295048
4.3240691
4.3376
20.177211
29.428407
13.787805
20.327553
4.0298183
1.7903717
4.725971
Σ
Коефіцієнт рангової кореляції Спірмена
rs= 0.026471
t= 0.105919
tкритичне=
2.100922
de
δ=dx-de
1
7
6
11
8
12
9
2
5
16
4
13
14
18
20
17
19
10
3
15
0
-5
-3
-7
-3
-6
-2
6
4
-6
7
-1
-1
-4
-5
-1
-2
8
16
5
δ2
0
25
9
49
9
36
4
36
16
36
49
1
1
16
25
1
4
64
256
25
662
№ з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Y
5.6
6.3
6.7
7.1
7.2
7.2
7.3
7.5
7.9
8.3
8.7
9.9
11.9
14.1
33.3
33.4
39.8
43.7
46.3
59
Х2
98.4
56.1
84.4
48.2
53.4
114.4
91.1
82.6
155.9
96.7
108.9
42.1
92
1446.5
1615.3
213.2
1863.1
274.2
1335.1
2600.8
Y*
11.24897
10.52169
11.00826
10.38586
10.47526
11.52407
11.12346
10.97732
12.2376
11.21974
11.4295
10.28098
11.13893
34.42755
37.32982
13.22279
41.59037
14.27159
32.51219
54.27403
Розрахунок функцією "ЛІНІЙН"
b2
b0
Оцінки
0.017194 9.557131
Похибки
0.003182 2.928819
R2= 0.618686 10.77287
F= 29.20522
18
3389.403 2088.985
Σ
e
-5.64897284
-4.221687085
-4.308263607
-3.285858303
-3.27526459
-4.324069107
-3.823460168
-3.477315277
-4.337600049
-2.919743862
-2.729504765
-0.380977851
0.761065667
-20.32755267
-4.029818282
20.17721145
-1.790371714
29.42840693
13.78780509
4.725971037
0.00
e2
31.91089
17.82264
18.56114
10.79686
10.72736
18.69757
14.61885
12.09172
18.81477
8.524904
7.450196
0.145144
0.579221
413.2094
16.23944
407.1199
3.205431
866.0311
190.1036
22.3348
2088.98
DW= 1.481306
DWL=
DWU=
1.201
1.411
et-et-1
1.4273
-0.0866
1.0224
0.0106
-1.0488
0.5006
0.3461
-0.8603
1.4179
0.1902
2.3485
1.1420
-21.0886
16.2977
24.2070
-21.9676
31.2188
-15.6406
-9.0618
(et-et-1)^2
et*et-1
2.03714
0.00750
1.04531
0.00011
1.09999
0.25061
0.11982
0.74009
2.01032
0.03619
5.51558
1.30426
444.72982
265.61615
585.98029
482.57471
974.61214
244.62843
82.11684
3094.43
23.8482
18.18814
14.15634
10.76206
14.16247
16.53291
13.29538
15.0832
12.66468
7.969455
1.039881
-0.28995
-15.4706
81.91634
-81.3105
-36.1247
-52.6878
405.7531
65.16077
514.65
ρ= 0.246363
Время
Общая
Количество Количество эксплуатац Оценочная
площадь (x1) офисов (x2) входов (x3) ии (x4)
цена (y)
2310
2
2
20
142000
2333
2
2
12
144000
2356
3
1.5
33
151000
2379
3
2
43
150000
2402
2
3
53
139000
2425
4
2
23
169000
2448
2
1.5
99
126000
2471
2
2
34
142900
2494
3
3
23
163000
2517
4
4
55
169000
2540
2
3
22
149000
Формула
-234.2371645 2553.21066 12529.7682 27.6413874 52317.8305
13.26801148 530.669152 400.066838 5.42937404 12237.3616
0.996747993 970.578463
#N/A
#N/A
#N/A
459.7536742
6
#N/A
#N/A
#N/A
1732393319 5652135.32
#N/A
#N/A
#N/A
Автор
Артур
Документ
Категория
Ценные бумаги
Просмотров
81
Размер файла
57 Кб
Теги
приклад, робіт, економетрики, лабораторная
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа