close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Курсовая Макроэкон1

код для вставки
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………..……4
1 РАСЧЁТ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ НИМИ
1.1 Расчёт валового внутреннего продукта (ВВП) и других показателей системы национальных счетов (СНС)………………………………………….….6
1.2 Влияние циклической безработицы на величину ВВП……………......14
1.3 Определение взаимосвязи между уровнем инфляции и безработицы..…18
2 МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ НА ТОВАРНОМ
РЫНКЕ И ЕГО РЕГУЛИРОВАНИЕ
2.1 Определение равновесного уровня национального дохода. Мультипликатор автономных расходов ………………………………..…….………….23
2.2 Макроэкономическая политика и её влияние на равновесие
товарного рынка………………………………………………………………...30
3 МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ НА ТОВАРНОМ И
ДЕНЕЖНОМ РЫНКАХ В ЗАКРЫТОЙ И ОТКРЫТОЙ ЭКОНОМИКЕ
3.1 Вывод кривых IS и LM и условия равновесия в модели IS – LM……36
3.2 Макроэкономическая политика в модели IS – LM……………………42
3.3 Макроэкономическая политика в открытой экономике……………...47
ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………….51
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ……………………53
ПРИЛОЖЕНИЯ………………………………………………………...….1
Лист
ВВЕДЕНИЕ
Макроэкономика – экономическая наука, изучающая поведение экономики в целом или ее агрегатов. Экономика рассматривается как сложная
единая система, совокупность экономических явлений процессов и их показателей.
Макроэкономика при анализе использует принцип системности, который заключается в том, что экономика страны представляет собой сложную
систему, состоящую из множества элементов, каждый из которых с одной
стороны оказывает влияние на саму систему, a с другой стороны испытывает
влияние системы на себе.
Макроэкономический анализ направлен на выявление результатов
действия экономики. В макроэкономике исследуются факторы, которые
определяют национальный доход, уровень безработицы, темп инфляции,
значение государственного бюджета и платежного баланса в стране.
Таким образом, изучение данной науки сводится к изучению основных
макроэкономических проблем:
 прирост ВВП (на душу населения);
 экономические циклы и причины;
 уровень занятости и проблема безработицы;
 общий уровень цен и проблема инфляции;
 уровень ставки процента и проблема денежного обращения;
 состояние государственного бюджета;
 проблема финансирования бюджетного дефицита и проблема государственного долга;
 состояние платёжного баланса и регулирование валютного курса;
 проблема осуществления макроэкономической политики.
Целью написания курсовой работы по данной дисциплине является
изучение конкретных макроэкономических показателей, способов их расче-
Лист
та, определение условий равновесия на товарном рынке и условий достижения общеэкономического равновесия.
Определены следующие задачи работы:
1. вычисление макроэкономических показателей и выявление взаимосвязей
между ними;
2. анализ макроэкономического равновесия и его регулирование на товарном рынке;
3. рассмотрение модели IS-LM; изучение общего макроэкономического
равновесия на товарном и денежном рынках.
Лист
РАСЧЕТ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ НИМИ
1.1 Расчет валового внутреннего продукта (ВВП) и других показателей
системы национальных счетов (СНС).
Для измерения результатов функционирования национальной экономики и определения степени достижения цели используются различные макроэкономические показатели, которые взаимосвязаны между собой, дополняют
друг друга и ориентированы на характеристику результатов экономической
деятельности.
Деятельность оценивается на любом уровне производства, будь то индивидуальное хозяйство, фирма, организация или национальная экономика в
целом.
Основные макроэкономические показатели содержаться в системе
национальных счетов.
Система национальных счетов (СНС) представляет собой совокупность
статистических макроэкономических показателей, характеризующих величину совокупного выпуска и совокупного дохода, которые позволяют оценить
состояние национальной экономики.
Система национальных счетов содержит 3 основных показателя совокупного
выпуска (продукта):
 Валовой внутренний продукт (ВВП)
 Валовой национальный продукт (ВНП)
 Чистый национальный (внутренний) продукт (ЧНП или ЧВП)
Система национальных счетов содержит 3 показателя совокупного дохода:
 Национальный доход (НД)
 Личный доход (ЛД)
 Личный располагаемый доход (ЛРД)
Теоретической основой СНС служит модель кругооборота продукта, доходов и
расходов.
Лист
Основным показателем результативности национальной экономики согласно СНС считается ВВП. Данный показатель является своеобразной модификацией ВНП, но в отличие от последнего охватывает результаты деятельности на территории данной страны всех экономических субъектов независимо от их национальной принадлежности. Он выражает результат функционирования экономики за определенный период развития (как принято за год),
характеризует готовую продукцию и произведенные услуги. В отличие от ранее использовавшегося в нашей статистике совокупного общественного продукта (СОП), ВВП не включает стоимость потребленных предметов труда и,
таким образом, исключает повторный счет. Кроме того, ВВП, в отличие от
СОП, помимо результатов материального производства включает стоимость
произведенных услуг.
ВВП - совокупная рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг,
произведенных в экономике данной страны в пределах её территории в течение
одного года независимо от национальной принадлежности производителя.
В ВВП не включается:
1. Сделки с поддержанными товарами.
(Исключение двойного счета т.к. их стоимость уже была включена в ВВП в
момент их первоначальной покупки);
2. Стоимость товаров и услуг, проведённых в теневой экономике;
3. Трансфертные платежи.
(Государственные - пенсии, стипендии, пособия; субсидии и дотации – для
предприятий, частные – это выплаты и дары которые делают друг другу частные лица);
4. Сделки с ценными бумагами.
(Исключение – выплата доходов по ценным бумагам частных фирм включается
в стоимость ВВП т.к.является платой за экономический ресурс, т.е. факторным
доходом, частью национального дохода);
5. Стоимость товаров и услуг, которые производятся для собственного потребления (труд на себя, труд на безвозмездной основе).
Лист
Валовой национальный продукт (ВНП) – совокупная рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг, произведённых национальным капиталом в течение одного года независимо от места производства.
Таким образом, ВНП рассчитывается по национальному признаку.
Математически разница между ВВП и ВНП определяется чистыми факторными доходами (ЧФД):
(1.1)
Чистые факторные доходы (ЧФД)- разница между доходами, которые
получили граждане данной страны за рубежом, и доходами, которые получили
иностранцы в данной стране.
ВВП может быть исчислен тремя методами:
 распределительным (по доходам)
 конечного использования (по расходам).
 производственным (по добавленной стоимости),
В соответствии с распределительным методом (по доходам) ВВП есть
общая сумма доходов всех хозяйственных единиц (доход собственников экономических ресурсов) т.е. сумма доходов от национальных и иностранных
факторов.
Национальные факторные доходы (национальный доход) это:
 Заработная плата – доход от фактора «труд», включающий все формы
вознаграждения за труд: основная зарплата, премия, оплата сверхурочных работ и т.д. (зарплата госслужащих не включается в этот показатель т.к. она выплачивается из госбюджета и является результатом
перераспределения
национального
дохода
и
частью
госзакупок, а не факторным доходом)
 Рентные платежи (арендная плата) – доход от фактора «земля» включает платежи получаемые владельцами недвижимости (земельных участЛист
ков, жилых или нежилых помещений). Если домовладелец не сдает в
аренду часть помещений то, в СНС учитывается доход, который он мог
бы получать, если предоставлял бы помещение в аренду. Эти вмененные доходы называются условно начисленной арендной платой и включаются в общую сумму рентных платежей.
 Процентные платежи (проценты) – доходы получаемые от фактора «капитал», включающий все выплаты которые делают фирмы домохозяйства за пользование капиталом (в т.ч. и по своим облигациям). Проценты, выплачиваемые по государственным облигациям, не включаются в
этот показатель т.к. эти выплаты результат перераспределения, а не создания национального дохода.
 Прибыль – доход от фактора «предпринимательские способности».
В СНС в зависимости от организационно правовой формы выделяют:
- прибыль не корпоративного сектора – доход собственников.
(ИП и фирмы, основанные на собственном или частично заемном капитале).
- прибыль корпоративного сектора – прибыль корпорации (на акционерном капитале). Этот вид прибыли делится на: налог на прибыль корпорации, дивиденды, нераспределенная прибыль)
Кроме факторных доходов в ВВП подсчитываемом по доходам, учитывают 2
элемента, которые не являются доходами домохозяйств.
Это: косвенные налоги на бизнес представляющие собой часть цены на товары и услуги. (особенность косвенных налогов в том что, оплачивает их покупатель покупая товары и услуги, а выплачивает их государству та фирма которые произвела эти товары и услуги)
 амортизация (стоимость «потребленного» капитала) ее тоже учитывают при подсчете ВВП по доходам т.к. она включается в цену любого товара.
Добавив к национальному доход косвенные налоги и амортизацию (стоиЛист
мость «потребленного» капитала) получим валовой национальный доход.
Зная ВНП можно найти ВВП вычитая из него ЧФД (чистый факторный доход
из-за границы) или прибавив к нему ЧДИФ (чистый доход от иностранных
факторов)
(1.2)
ВВП по доходам = W +R + i + Pr + ЧКН + А - ЧФД (из-за границы);
ЧКН = косвенные налоги – субсидии
При расчете способом конечного использования (по расходам) ВВП предстанет как конечное потребление материальных благ и услуг, капвложения,
прирост материальных оборотных средств и сальдо внешнеторговых операций. Таким образом, ВВП будет включать 4 потока расходов.
1. Потребительские расходы ( С ) - это расходы домашних хозяйств на
покупку товаров и услуг. Включают в себя: расходы на текущее потребление
(товаров сроком службы менее 1 года), расходы на товары длительного пользования (более 1 года, исключение расходы на покупку жилья, которые относятся не к потребительским а к инвестиционным расходам), расходы на услуги.
(1.3)
2. Инвестиционные расходы ( I ) - это расходы фирм на покупку инвестиционных товаров, т.е. товаров которые поддерживают и увеличивают запас
капитала.
Инвестиционные расходы включают: фиксированные инвестиции –
инвестиции в основой капитал, инвестиции в жилищное строительств, а
также инвестиции в запасы. Особенность учета, которых в том, в ВВП учиЛист
тывается не величина самих товарно-материальных запасов (ТМЗ), а величина
изменения запасов, которое произошло в течение года.
В СНС инвестициями считают только расходы на покупку инвестиционных товаров и расходы ТМЗ.
При расчете ВВП по расходам под инвестициями понимают валовые
частные внутренние инвестиции. В соответствии с особенностями функционирования основного капитала инвестиции делят на: валовые, чистые и восстановительные (амортизация).
(1.4)
По форме собственности инвестиции делятся на частные и государственные. В СНС к инвестициям относятся только частные инвестиции, а государственные инвестиции включаются в государственные закупки товаров и
услуг.
3. Государство в лице своих органов власти выступает как потребитель
(государственное потребление), производя расходы на содержание государственных учреждений и организаций, обеспечивающих регулирование экономики, безопасность и порядок, политическое управление, социальную и
производственную инфраструктуру, а также оплату услуг государственного
сектора. Сюда же относится и государственные инвестиции, т.е инвестиционные расходы на государственных предприятий. Расходы государства на потребление обозначаются буквой G.
Необходимо отметить, что государственные закупки исключают все
государственные трансфертные платежи, поскольку эта категория расходов не
отражает увеличение текущего производства и является просто передачей
(перераспределением) части государственных доходов определенным категоЛист
риям лиц.
4. Часть товаров и услуг, произведенных в государстве, вывозится за ее
пределы (экспорт) и потребляется в других странах, поэтому, с одной стороны, их следует добавить. С другой стороны, импортные товары и услуги стоит
вычесть, поскольку они произведены в других системах и не отражают национальное производство. Таким образом, четвертым компонентом является чистый экспорт, т.е. разница между экспортом и импортом (Хn).
(1.5)
Исходя из изложенного, ВВП по способу конечного использования (по
расходам) равен (1.1):
(1.6)
В основе расчета ВВП производственным методом (по добавленной стоимости) лежит суммирование добавленных стоимостей по всем отраслям и видам
производств в экономике:
(1.7)
Добавленная стоимость – разность между стоимостью товара (конечной ценой)
и затратами на сырьё и материалы на изготовление данного товара.
В объем валового выпуска также включаются некоторые категории произведенных и уже реализованных благ.
К ним относятся:
-продукты, произведенные предприятиями для внутрипроизводственного потребления;
- продукты, использованные для строительства зданий и производства
других основных фондов;
- продукты и услуги, обмененные по бартеру;
Лист
- продукты и услуги, использованные для оплаты труда в натуральной
форме;
- сельскохозяйственные и пищевые продукты, произведенные домашними хозяйствами для собственного потребления;
- другие продукты, произведенные домашними хозяйствами;
- условно исчисленные доходы от проживания в собственном жилище;
- условно исчисленная оплата услуг финансовых посредников.
Земельная рента рассматривается как доход от собственности и не
включается в валовой выпуск.
Расчет ВВП на основе разных составляющих неизбежно приводит к несовпадению его количественных оценок. Чаще всего возникающие расхождения вызваны тем, что собранные статистические данные не дают абсолютно
достоверного отражения количественного содержания экономических операций.
Чистый (внутренний) национальный продукт - это валовой национальный продукт за вычетом той части произведенного продукта, которая
необходима для замены средств производства, изношенных в процессе выпуска продукции (амортизации).
(1.8)
Национальный доход (НД) – совокупный доход, который заработали
собственники экономических ресурсов.
(1.9)
Личный доход (ЛД) – доход, полученный макроэкономическими агентами.
Лист
(1.10)
Располагаемый доход (РД) – доход, который остается в распоряжении
домохозяйств после выплаты индивидуальных налогов.
(1.11)
Располагаемый национальный доход (РНД) - чистый национальный
доход плюс текущие трансферты из-за границы. Таким образом, РНД измеряет сумму доходов, которую резиденты могут использовать либо на потребление, либо на сбережения.
Валовой национальный доход (ВНД) - сумма первичных доходов, полученных резидентами данного государства в связи с их прямым или косвенным участием в производстве ВВП своей страны и ВВП других государств.
Чистый национальный доход - разница между ВНД и потреблением
основных фондов, т.е. амортизацией.
Валовой национальный располагаемый доход (ВНРД) равен ВВП в
рыночных ценах плюс (минус) чистое сальдо между национальной экономикой и другими странами по налогам на производство и импорт, субсидиям,
оплате труда, доходам от собственности и предпринимательскому доходу,
операциям страхования и другим трансфертам.
Чистый национальный располагаемый доход равен ВНРД минус потребление основного капитала.
Валовое национальное сбережение (ВНС) - часть ВНРД, которая не
идет на конечное потребление. Оно равно сумме валовых сбережений всех
секторов.
Лист
Чистое национальное сбережение - разность между ВНС и потреблением основного капитала.
Исходные данные к расчетам, согласно варианта 14 представлены в
табл. 1.1.
Таблица 1.1 – Макроэкономические показатели для расчета ВВП.
Наименование показателей
1
Косвенные налоги с предприятий
Заработная плата
Проценты по государственным облигациям искл
Начисленная арендная плата
Условно начисленная арендная плата
Доходы от собственности
Экспорт
Стоимость потреблённого капитала (Амортизация)
Государственные закупки товаров и услуг
Дивиденды
Нераспределённая прибыль предприятий
Процентные платежи
Валовые инвестиции
Частные трансфертные платежи
Государственные трансферты домохозяйствам искл.
Государственное потребление
Расходы домохозяйств на товары краткосрочного потребления
Расходы домохозяйств на товары долгосрочного пользования
Расходы домохозяйств на услуги
Расходы домохозяйств на покупку жилья
Импорт
Индивидуальные налоги (подоходный налог)
Налог на прибыль предприятий
Взносы на социальное страхование
Инвестиции в основной капитал
Инвестиции в жилищное строительство
Государственные инвестиции
Изменение товарно-материальных запасов на конец года
Прибыль крупных предприятий
Субсидии предприятиям
Расходы частного сектора на приобретение ценных бумаг
Величина показателей, млрд.
руб.
2
38
206
12
24
9
71
18
43
98
44
16
32
12
25
64
124
101
98
18
34
13
21
7
7
34
4
73
14
6
На основе данных показателей произведем расчеты ВВП по методу
конечного потребления (по расходам)
ВВПрасх. = C + I + G + Xn;
C = Расходы домашних хозяйств на товары краткосрочного пользования +
Расходы домашних хозяйств на товары длительного пользования +Расходы
домашних хозяйств на услуги;
C=124+101+98=323 (млрд. руб.)
Лист
I = инвестиции в основной капитал + инвестиции в жилье + инвестиции в
запас;
Iч = 7+7+4=18 (млрд. руб.)
I= Iч+А = 18+43=61 (млрд. руб.)
G = Государственное потребление + Государственные инвестиции;
G = 64+34=98 (млрд. руб.)
Хn = Чистый экспорт = Ех – Im;
Xn =18-18=0(млрд. руб.)
ВВП по расходам = 323+61+98+0 = 482 (млрд. руб.)
ВВПд =W+R+i+Pr+ЧКН+А;
W- заработная плата = 206 (млрд. руб.)
R = Начисленная арендная плата + Условно начисленная арендная плата;
R= 24+9=33 (млрд. руб.)
i = процентные платежи + доходы от собственности
i= 32+71= 103(млрд. руб.)
Pr = Нераспределенная прибыль предприятий + Дивиденды +
Налог на прибыль предприятий;
Pr=16+44+13= 73 (млрд. руб.)
ЧКН = Косвенные налоги с предприятий - Субсидии предприятий;
ЧКН = 38-14=24 (млрд. руб.)
А= амортизация = 43 (млрд. руб.)
ВВП по доходам =206+33+103+73+24+43 =482 (млрд. руб.)
Условие соблюдается ВВП расход.= ВВП доход;
ЧВП = ВВП – А;
ЧВП=482-43=439 (млрд. руб.)
Лист
НД = ЧВП – ЧКН;
НД=439-24=415 (млрд. руб.)
ЛД = НД - взносы на социальное страхование-налог на прибыль предприятий - нераспределенная прибыль предприятий + сумма трансфертных платежей + проценты по государственным облигациям;
ЛД=415-21-13-16+(25+12)+12=423 (млрд.руб.)
Трансферты = Государственные трансфертные платежи домашним хозяйствам + Частные трансфертные платежи;
(1.20)
РД = ЛД – индивидуальные налоги (подоходный налог);
РД=423-34=389 (млрд. руб.)
РД = C + S,
(1.21)
Где,
С- потребление = 323 (млрд.руб.)
S- сбережение,
S = РД – C;
S=389 - 323= 66 (млрд. руб.)
Лист
1.2 Влияние циклической безработицы на величину ВВП
Все население в стране делится на рабочую силу и тех, кто не входят в состав рабочей силы.
Рабочая сила- люди, которые могут работать, хотят работать и ищут работу.
К категории не включаемых в численность рабочей силы относятся:
люди не занятые в общественном производстве и не стремящимся получить работу.
Это люди:
находящиеся на содержании институтов (исключаются автоматическим)
 отбывающие срок заключения в тюрьмах,
 находящиеся в психиатрических больницах,
 инвалиды.)
которые в принципе могут трудится, но не делают это в силу разных причин, т.е
которых не хотят и не могут работать и работу не ищут.
 студенты дневного отделения
 вышедшие на песию
 домохозяйки
 БОМЖи
Безработица
— наличие в стране людей, которые составляют
часть экономически активного населения, способны и желают трудиться по
найму, но не могут найти работу.
В РБ безработный – это гражданин в трудоспособном возрасте и постоянно проживающий на территории РБ, не имеющий работы, не занимающийся предпринимательской деятельностью, не обучающийся в дневных
учебных заведениях, не проходящий военную службу и зарегистрированный
в государственной службе занятости.
Выделяют следующие типы безработицы:
Лист
1) Фрикционная безработица связана с поиском или ожиданием работы. Основные причины: изменение места жительства, смена профессии, учеба, рождение ребенка и т.д.
2) Структурная безработица связана с технологическими изменениями в
экономике и структурными сдвигами. Причины: изменение структуры спроса на
продукцию разных отраслей, изменение структуры отраслей, связанных с научно-техническим прогрессом.
3) Циклическая безработица - безработица, которая выше естественного
уровня. Основная причина – цикличность экономики.
4)Естественная безработица – доля безработных, которая соответствует уровню полной занятости в экономике.
Уровень безработицы - процент неработающей части рабочей силы и
определяется как отношение числа безработных к общей численности рабочей силы, выраженное в процентах:
U = ( Количество безработных/ Экономически активное население )* 100%,
(1.22)
где U — уровень безработицы.
Из всех макроэкономических проблем, с которыми сталкиваются страны, безработица представляет наибольшую угрозу их социально- экономическому
строю и благополучию. Безработица оказывает влияние практически на все
стороны общественной жизни:

экономику, которая сжимается в результате неэффективного использования ресурсного потенциала страны (безработные не участвуют в создании
национального продукта и дохода);

социальную сферу, которая деградирует под давлением преступности,
пьянства, падения общественной морали, кризиса семейных отношений,
роста психосоматических расстройств и других социальных издержек —
традиционных спутников высокой безработицы;
Лист

политику, которая может под влиянием безработицы или даже ее угрозы
претерпеть существенные изменения как в сторону усиления авторитаризма
власти, так и в сторону безответственного популизма.
Социально-экономические последствия безработицы:

замедление темпов роста экономики в результате недоиспользования
производственных возможностей;

лишение части населения заработков, а следовательно, средств к существованию;

сокращение налогов, уплачиваемых юридическими и физическими лицами государству, вследствие уменьшения объема ВВП;

устаревание знаний, потеря квалификации людьми, которые лишены
возможности работать.
Когда экономика не имеет возможность создать достаточное количество
рабочих мест для тех, кто желает работать, население может потерять часть экономических возможностей. Эту ситуацию рассматривал американский экономист Артур Оукен. Он рассчитал зависимость между уровнем безработицы и
объемом валового национального продукта. Эта зависимость (называемая законом Оукена) показывает, насколько снижается валовой национальный продукт
при возрастающем уровне безработицы. Его расчеты показали, что каждый процент прироста безработицы свыше естественного уровня (5-6%) сопровождается
уменьшением валового национального продукта на 2,5%.
Лист
Исходные данные к расчетам, согласно варианта 14 представлены в
табл. 1.2.
Таблица 1.2 - Информация о структуре и состоянии населения
Наименование показателей
1
1. Общая численность населения, в том числе:
-дети до 16 лет и люди, находящиеся в длительной изоляции
-студенты дневного отделения
-пенсионеры
-лица без особого места жительства
-лица, прекратившие поиск работы
-лица, занятые не полный рабочий день
-лица, находящиеся в отпуске
-лица, имеющие работу, но бастующие
-лица, занятые на предприятии без оплаты
-военнослужащие
-домохозяйки
-лица, не имеющие работу и зарегистрированные в центре
Занятости
2. Естественный уровень безработицы
3. Коэффициент Оукена β
Их значения
2
234
14
10
9
3,4
3
0,4
9
0,1
5,5
31
9,5
19,3
6
3
Рассчитаем уровень фактической безработицы:
Уровень безработицы = (Количество безработных/ Экономически активное население )* 100%
Для удобства расчета найдем.
1.Количество безработных (U) = 19,3
2.Экономически активное население (L) или (E+U) = общая численность населения – экономически неактивное население = сумме занятых и
безработных) = 234-(14+10+9+3,4+3+9,5)=234-48,9=185,1
Уровень фактической безработицы (u факт) = 19,3/185,1*100%=10,4268 %
= 0,1043 (млрд. руб.)
Лист
Используя закон Оукена рассчитаем ВВП потенциальный.:
(Y*-Y)/Y* х 100%= β (u-u*), (Закон Оукена)
(1.23)
где, Y*- потенциальный ВВП
Y- фактический ВВП
β- коэффициент Оукена
(u-u*) х β = (0,1043- 0,06) х 3=0,0443 х 3= 0,1328(млрд. руб.)
(Y*-Y)/Y* = β (u-u*)
0,8672 Y* = 482
(Y*- 482)/Y* = 0,1328
Y* = 555,8118 (млрд. руб.)
Y*- 482 = 0,1328 х Y*
Рассчитаем отклонение фактического от потенциального ВВП:
потери ВВП= Y*- Y
Потери ВВП = 555,8118 - 482= 73,8118 (млрд. руб.)
Рассчитаем коэффициент чувствительности ВВП:
Так как циклическая безработица возрастает на 1%, то:
(u-u*) = 0,0443 +0,01= 0,0543
Найдем новый фактический ВВП:
(Y*-Y)/Y* = β (u-u*)
(555,8118-Y)/555,8118=0,0543 х 3
555,8118- Y= 90,5417
(555,8118-Y) / 555,8118 = 0,1629
Y = 465,2701 (млрд. руб.)
(555,8118-Y) = 555,81180х 0,1629
Лист
1.3 Определение взаимосвязи между уровнем инфляции и безработицей
Инфляция - макроэкономическое явление, которое характеризуется
устойчивой тенденцией роста общего уровня цен.
Кривая Филипса показывает зависимость между ростом ставок заработной
платы и безработицей. Кейнсианская модель экономики отражает, что в экономике может произойти либо безработица (которая вызывается спадом производства, следовательно, снижением спроса на рабочую силу), либо инфляция (если
экономика действует в состоянии полной занятости). Одновременно высокая
инфляция и высокая безработица существовать не могут.
Следуя кривой Филлипса, государство может выстроить свою экономическую политику. Государство с помощью стимулирования совокупного
спроса
может
увеличить инфляцию и снизить безработицу и наоборот.
Кривая Филипса применяется для построения кривой совокупного
предложения.
Совокупное предложение выражает зависимость реального объема выпуска от
уровня цен. А объем производства напрямую зависит от числа занятых в экономике. Чем больше количество занятых в экономике, тем больше объем производства и соответственно предложение.
На рис.1.1 представлена теория естественного уровня безработицы, которая объясняет взаимосвязь между безработицей и инфляцией в долгосрочном периоде.
W,P
U
Рис.1.1 Кривая Филипса
Лист
где W – темп прироста номинальной зарплаты;
P – Уровень инфляции;
U – Уровень безработицы в %.
Исходные данные к расчетам, согласно варианта 14 представлены в
табл. 1.2.
Таблица 1.3- Исходные данные
Показатели
Значения
Год (t)
2000
2001 2002 2003 2004
2005
2006
2007
2008
2009
Lt
166
147
146
171
169
184
-
167
174
162
Рассчитаем значение номинальной ставки заработной платы по годам:
Wt =Wt-1×(1+α×((Lt –L*)/ L*));
(1.24)
где, Lt- занятость в текущем периоде, изменяется по годам
L*- уровень полной занятости, соответствующий потенциальному ВВП
Wt- ставка номинальной заработной платы в текущий период t
Wt-1- ставка номинальной заработной платы в прошлый период t-1
Необходимо найти уровень занятости 2009 года.
(L) = экономически активное население – безработные
1.25)
L = 185,1-19,3 = 165,8
Найдем уровень полной занятости, соответствующий потенциальному ВВП.
Y*-Y/Y* = β ((L*-L)/L*)
(1.26)
555,8118- 482/ 555,8118= 3 х ( (L*-165,8)/L*)
0,1328= (3 х L*- 497,4)/L*
3 L*- 497,4= 0,1328 х L*
3 L*- 0,1328 L*- 497,4
2,8672* L*= 497,4
L*= 173,4793
Лист
Номинальная ставка заработная плата 2000 года ( W2000)=35
W 2000=35
W 2001 = 35 (1+0,2((147-173,4793)/173,4793))= 35(1+0,2*0,1526)= 33,9315
W 2002 = 33,9315(1+0,2((167– 173,4793) /173,4793))= 33,9315(1+0,2*0,0373)= 33,6780
W 2003 = 33,6780((1+0,2(174– 3173,4793) /173,4793))=33,6780(1+0,2*0,003)= 33,6982
W 2004 = 33,6982((1+0,2(162– 173,4793) /173,4793))=33,6982(1+0,2*0,0662)= 33,2522
W 2005 = 33,2522((1+0,2(146– 173,4793) /173,4793))=33,2522(1+0,2*0,1584)= 32,1988
W 2006 = 32,1988((1+0,2(171-173,4793) /173,4793))=32,1988(1+0,2*0,014)= 32,1068
W 2007 = 32,1068((1+0,2(169– 173,4793)) /173,4793))=32,1068(1+0,2*0,0258)= 31,9410
W 2008 = 31,9410(1+0,2(184– 173,4793) /173,4793))=31,9410(1+0,2*0,606)= 32,3284
W 2009 = 32,3284 (1+0,2(165,8– 173,4793) /173,4793))=32,3284(1+0,2*0,0443= 32,0422
α= 1/ β х Y*
(1.27)
α = 1/ (3*555,8118)= 0,0006
Уt=У*- ((L*- Lt)/(L* х α)
(1.28)
У 2000 = 555,8118- (173,4793- 166) /(173,4793*0,0006)=555,8118-71,8558=483,9560
У 2001 = 555,8118- (173,4793- 147) /(173,4793*0,0006)=555,8118-254,3944=301,4174
У 2002 = 555,8118- (173,4793- 167) /(173,4793*0,0006)=555,8118-62,2485=493,5632
У 2003 = 555,8118- (173,4793- 174) /(173,4793*0,0006)=555,8118-(-5,0025)=560,8143
У 2004 = 555,8118- (173,4793- 162) /(173,4793*0,0006)=555,8118-110,2850=445,5268
У 2005 = 555,8118- (173,4793- 146) /(173,4793*0,0006)=555,8118-264,0018=291,8101
У 2006 = 555,8118- (173,4793- 171) /(173,4793*0,0006)=555,8118-23,8194=531,9924
У 2007 = 555,8118- (173,4793- 169) /(173,4793*0,0006)=555,8118-43,0339=512,7778
У 2008 = 555,8118- (173,4793- 184) /(173,4793*0,0006)=555,8118-(-101,0754)=656,8872
У 2009 = 555,8118- (173,4793- 165,8) /(173,4793*0,0006)=555,8118-73,7773=482,0345
Y(π)=Y*+(1/b)∙(Пt-Пte);
(1.29)
Пt- фактический уровень инфляции
Пte- ожидаемый уровень инфляции
Лист
b= a/ (β*y*)
(1.30)
b =0,2 / (3*555,8118)= 0,00011994
1/b= 1/0,00011994 = 8337,5021
Пte=0, Пt= π1 Так как инфляционные ожидания отсутствуют.
Y(π)= 555,8118+ 8337,5021*(0,05-0)= 972,6869
В этом случае объем совокупного предложения равен 972,6869млрд. руб.
Y(π)=Y*+(1/b)∙(Пt-Пte), Пte=П
Y(π)= 555,8118+ 8337,5021*0= 555,8118
В этом случае объем совокупного предложения равен 555,8118 млрд. руб.
Y(π)=Y*+(1/b)∙(Пt-Пte), Пte= π2, Пt= π1
Y(π)= 555,8118+ 8337,5021*(0,05-0,02)= 805,9369
В этом случае объем совокупного предложения равен 805,9369 млрд. руб.
Выводы
1. Величина ВВП по доходам и расходам составила 482 млрд. руб. Располагаемый доход составил 389 млрд. руб., а сбережение домашних хозяйств 66 млрд. руб.
При расчете ВВП двумя способами мы увидели, что они совпадают;
2. Потенциальный уровень ВВП составил 555,8118 млрд. руб., а потери ВВП, вызванные циклической безработицей, 73,8118 млрд. руб. Фактический объем ВВП при
возросшем на 1% уровне циклической безработицы составил 465,2701 млрд. руб.;
3. Был подсчитан объемы совокупного предложения при разных инфляционных
ожиданиях. Они составляют:
 972,6869 (млрд. руб.) при отсутствующих инфляционных ожиданиях;
 555,8118 (млрд. руб.) при инфляционных ожиданиях, которые равны 6;
 805,9369 (млрд. руб.) при инфляционных ожиданиях, которые равны 4.
Лист
2 МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ НА ТОВАРНОМ
РЫНКЕ И ЕГО РЕГУЛИРОВАНИЕ
2.1 Определение равновесного уровня национального дохода (ВВП).
Мультипликатор автономных расходов
Макроэкономическое равновесие - состояние национальной экономики, при котором совокупный спрос и предложение равны. Оптимальным
макроэкономическим равновесием является такое соотношение этих агрегатных величин, при котором устанавливается максимально возможный объем производства, полная занятость и оптимальный уровень цен.
Классический подход
 Экономика делится на два сектора: реальный и денежный. В макроэкономике это научно назвали «классическая дихотомия». Причем,
денежный сектор не оказывает никакого влияния на реальный, а лишь
фиксирует изменение уровня цен. Действует принцип нейтральности
денег.
 На всех реальных рынках существует совершенная конкуренция;
 Так как на всех рынках действует совершенная конкуренция, то все
цены гибкие, т.е. цены изменяются, приспосабливаясь к изменениям
совокупного спроса и совокупного предложения, a также восстанавливают нарушенное равновесие на любом из рынков при полной занятости ресурсов;
 Так как цены гибкие, то равновесие на рынке устанавливается автоматически, действует принцип невидимой руки.
 Поскольку равновесие устанавливается автоматически, то не существует никакой необходимости вмешательства государства в экономику.
Лист
 Основная проблема в экономике – это проблема ограниченности ресурсов, поэтому последние задействованы полностью и экономика
всегда пребывает в состоянии полной занятости ресурсов. Таким образом, необходимо наиболее эффективное их использование, поэтому
объем выпуска всегда находится на уровне потенциального;
 Проблема ограниченности ресурсов делает главной в экономике проблему производства, т.е. проблему совокупного предложения. Таким
образом, классики рассматривали экономику только со стороны совокупного предложения;
 Проблема ограниченности ресурсов решается довольно медленно, поэтому классическая модель описывает состояние экономики только в
долгосрочном периоде.
Кейнсианский подход
 Реальный и денежный сектор в экономике тесно взаимосвязаны и
взаимозависимы. Принцип нейтральности денег заменяется принципом «деньги имеют значение». Рынок денег становится самостоятельным макроэкономическим рынком наряду с рынком ценных бумаг и
рынком ссудного капитала.
 На всех реальных рынках существует несовершенная конкуренция;
 Поскольку на всех рынках действует несовершенная конкуренция, то
все цены являются жесткими.
 Процентная ставка формируется не на рынке заемных средств ссудного капитала, а на рынке денег в результате взаимодействия спроса и
предложения. Кроме того, Кейнс отрицал равенство инвестиций и
сбережений в экономике хотя бы потому, что их осуществляют разные макроэкономические агенты. Поэтому процентная ставка не влияет на объем инвестиций.
 Поскольку цены жесткие, то равновесие на рынках устанавливается
не на уровне полной занятости. Это означает, что существует
Лист
вынужденная безработица на рынке труда, а на товарном рынке возможно возникновение профицитов и дефицитов. Поэтому, чтобы ликвидировать данные диспропорции, необходимо вмешательство государства.
 Основной проблемой в условиях неполной занятости является проблема совокупного спроса, поэтому кейнсианская модель рассматривает экономику только со стороны совокупного спроса.
 Кейнсианская модель описывает состояние экономики в краткосрочном периоде.
Эта модель получила название модели «доходы-расходы». Другое ее
название - простая кейнсианская модель или модель «Кейнсианского креста»:
Рис. 2.1 - Кейнсианский крест
Инфляционный разрыв - величина, на которую необходимо сократить совокупный спрос (расходы) для того, чтобы понизить равновесный
ВВП до неинфляционного уровня полной занятости.
Лист
Рис. 2.2-Инфляционный разрыв
Преодоление инфляционного разрыва предполагает сдерживание совокупного спроса.
Рецессионный разрыв – величина, на которую необходимо увеличить совокупный спрос для того, чтобы повысить равновесный ВВП до неинфляционного уровня полной занятости.
Рис. 2.3- Рецессионный разрыв
Лист
Чтобы преодолеть рецессионный разрыв и обеспечить полную занятость
ресурсов, необходимо простимулировать совокупный спрос.
Мультипликатор автономных расходов - отношение изменения равновесного ВВП к изменению любой части автономных расходов.
Мультипликатор может показать, во сколько раз суммарный прирост совокупного дохода превышает первоначальный прирост автономных расходов.
Мультипликатор автономных расходов с учетом ставки налога t равен:
m = 1 / (1 – MPC*(1 - t)),
(2.1)
где MPC – предельная склонность к потреблению
t- налоговая ставка
Национальный доход разбивается на 2 части: потребление и сбережение.
Yd = C + S,
(2.2)
где С- потребление
S- сбережение
Потребление(С)- совокупность денежных расходов домохозяйств на покупку различных товаров и услуг, предназначенных для личного потребления.
C=Ca+ MPC*Yd,
(2.3)
где Ca – автономное потребление;
MPC – предельная склонность к потреблению.
Сбережение(S)- это доход после уплаты налогов, не израсходованный на
приобретение потребительских товаров.
Лист
S = -Ca + MPS*Y,
(2.4)
где MPS – предельная склонность к сбережению.
Предельная склонность к сбережению- коэффициент, показывающий,
на сколько изменится сбережение в ответ на изменение дохода на 1 рубль.
MPS = 1 – MPC
(2.5)
Практическое задание
Экономику страны характеризуют следующие данные (см. табл. 2.1):
Таблица 2.1- Макроэкономические показатели, характеризующие экономику некоторой страны
Показатели
1
млрд. руб.
2
1. Автономное потребление (Ca)
150
2. Предельная склонность к потреблению (MPC)
0,8
3. Инвестиции (I)
50
4. Государственные закупки товаров и услуг(G)
120
5. Автономные налоги (Ta)
120
6. Ставка пропорционального налога (t)
0,1
7. Трансферты (F)
20
а) Равновесный уровень дохода равен:
Y = C + I + G;
Y = Ca + MPC*(Y – Ta – t*Y + F) + I + G;
(2.6)
Лист
Y = 150 + 0,8*(Y – 120 – 0,1*Y + 20) +50 + 120;
Y=150+0,8*(0,9Y-100)+50+120;
Y=150+0,72Y-80+50+120;
Y = 0,72Y-240
Y – 0,72Y = 240;
0,28Y=240
Y = 857,1428 (млрд.руб.)
б) Потенциальный уровень ВВП:
Y = 857,1428 (млрд.руб.)
Y* = 555,8118 (млрд.руб.)
Тогда ∆Y = Y* – Y = 555,8118 – 857,1428 = -301,331 (млрд.руб.), следовательно, в экономике существует инфляционный разрыв выпуска (дохода)
(∆Y).
Рис. 2.4- Инфляционный разрыв (см. в приложении 1)
m = 1 / (1 – MPC*(1 - t))
m = 1 / (1 – 0,8*(1 – 0,1))= 1/0,28= 3,571428 – мультипликатор государственных расходов
∆G= ∆Y/ m= -301,331/ 3,5714 = -84,3734 – разрыв расходов
в) Равновесная величина потребления равна:
С = Ca + MPC*(Y – Ta – t*Y + F)
С = 150 + 0,8*(857,1428-120– 0,1*857,1428 + 20) = 687,1428 (млрд.руб.)
Равновесная величина сбережения равна:
S = – Ca + MPS*(Y – Ta – t*Y + F)
S = – 150 + 0,2*(857,1428 – 50 – 0,1*857,1428 + 20) = -15,7143 (млрд. руб.)
г) MPC + MPS = 1;
MPS = 1 – MPC = 1 – 0,8 = 0,2;
Лист
Т.к. MPS увеличилась на 10 %, то MPS1 = 0,2 + 0,1 = 0,3;
MPС1 = 0,8 – 0,1 = 0,7;
Y = 150 + 0,7*( Y2 – 120 – 0,1 * Y2 + 20) +50 + 120;
0,37*Y = 250;
Y = 675, 6757 (млрд.руб.)
Находим точки пересечения с осью E при Y = 0:
Ep1 = Ca + MPC*(Y – Ta – t*Y + F) + I + G
Ep1 = 150+ 0, 8*(0-120-0,1*0+20)+50+120=240 (млрд.руб.)
Ep2= Ca + MPC1*(Y – Ta – t*Y + F)+ I + G
Ep2= 150+0,7*(0 -120-0,1*0+20)+50+120=250 (млрд.руб.).
Рис. 2.5- Кривая планируемых расходов (см.в приложении 1)
2.2 Макроэкономическая политика и ее влияние на равновесие
товарного рынка
Фискальная политика – это комплекс мер по антициклическому регулированию экономики посредством изменения доходов и расходов государственного бюджета. Задачами этой политики являются: стабильный рост национального дохода, умеренные темпы инфляции, полная занятость, сглаживание нестабильности экономики. Инструментами фискальной политики выступают государственные закупки товаров и услуг, налоги и трансферты.
Виды фискальной политики:
1) стимулирующая
2) сдерживающая.
Стимулирующая фискальная политика проводится во время спада
в экономике. Основная цель – сократить рецессионный разрыв и уровень
безработицы, увеличить спрос. Происходят следующие изменения инструментов:
 Увеличение государственных закупок
Лист
 Сокращение налогов
 Увеличение трансфертов
Сдерживающая фискальная политика проводится при подъеме
экономики. Ее основная цель: сокращение инфляционного разрыва, снижение инфляции, уменьшение совокупного спроса. Изменения инструментов
следующие:
 Уменьшение государственных закупок
 Повышение налогов
 Сокращение трансфертов
Также в зависимости от характера степени участия государства в проведении фискальной политики, выделяют:
-дискреционную
финансовую политику;
-недискреционную финансовую политику.
Дискреционная фискальная политика связана с законодательным (административным) изменением величины государственных закупок, налогов
и трансфертов для уравновешивания экономики.
Второй вид – это недискреционная политика, или политика автоматических (встроенных) стабилизаторов. Она основана на сознательном регулировании государством налогообложения и государственных расходов с целью
воздействия на реальный объём национального производства, занятость, инфляцию и экономический рост. Это осуществляется автоматически с помощью так называемых встроенных стабилизаторов.
Встроенный стабилизатор– это любая мера, имеющая тенденцию стимулировать спрос и производство в период спада и сдерживать рост экономики при ее "перегреве" без необходимости принятия каких-либо мер со стороны правительства, то есть они поддерживают экономику стабильной на основе
саморегуляции. В качестве таких стабилизаторов обычно выступают: подоходные налоги, косвенные налоги и пособия по безработице.
Государственный бюджет – бюджет доходов и расходов страны за
определенный промежуток времени. По сути, он является основным финанЛист
совым документом государства. После его принятия парламентом, приобретает силу закона и является обязательным для использования.
С макроэкономической точки зрения все государственные расходы делятся на:
- государственные закупки товаров и услуг (их стоимость включается в
ВВП);
- трансферты (их стоимость не включается в ВВП);
- выплаты процентов по государственным облигациям (обслуживание
государственного долга).
Основные источники доходов государства:
- налоги (включая взносы на социальное страхование);
- прибыль государственных предприятий;
- сеньораж (доход от эмиссии денег);
- доходы от приватизации.
Сальдо государственного бюджета - это разница между доходами и расходами государственного бюджета.
В макроэкономике известны следующие состояния государственного
бюджета:
1. положительное сальдо, или профицит, когда доходы больше, чем расходы;
2. отрицательное сальдо, или дефицит, когда расходы больше, чем доходы;
3. состояние сбалансированного бюджета, или нулевое сальдо, когда доходы равны расходам. С практической точки зрения маловероятно.
Дефицит государственного бюджета – превышение расходов над суммой доходов и полученных трансфертов, определяемых в соответствии с
принципами установления финансов.
Профицит государственного бюджета - это бюджет, у которого доходы превышают расходы. Это состояние бюджета оъясняет, что государство
еще не нашло способ выработать финансовую политику, которая смогла бы
Лист
позволить успешно решать задачи по развитию страны и направлений, которые требуют дополнительного финансирования.
Практическое задание
а) Величина мультипликатора государственных расходов равна:
mg = 1 / (1 - MPC*(1 –t ),
(2.7)
mg = 1 / 0,325 = 3,5714;
∆Y = Y* – Y = 555,8118 – 857,1428 = -301,331(млрд.руб)
Изменение величины государственных расходов, для достижения потенциального уровня ВВП будет равно:
∆G = ∆Y / mg ,
(2.8)
∆G = -301,331 / 3,5714 = - 84,37 (млрд.руб.)
Доходы = Ta + t*Y = 120+0,1*857,1428 = 205,7143 (млрд.руб.)
Расходы = F + G = 20+120=140 (млрд.руб.)
Сальдо 0 = Доходы - Расходы = 205,7143 - 140 = 65,7143 (млрд.руб.)
Сальдо1 = (Ta + t*Y*) – (G + ∆G + F) = (120+0,1*555,8118)-(120+(-84)+20)= =
175,5812-56=119,5812 (млрд.руб.)
∆Сальдо = Сальдо1 – Сальдо0 = 119,5812 – 65,7143 = 53,8669 (млрд.руб.)
Кривая планируемых расходов сдвинется на величину изменения государственных расходов, т.е. ∆G.
Это показано на рисунке 2.6- Изменение государственных закупок
(см. в приложении 1)
б) Величина мультипликатора налогов равна:
m t = – MPC /( 1 – MPC *(1 – t))
(2.9)
Лист
m t = -0,8/(1-0,8*(1-0,1)=-0,8/(1-0,72)=-0,8/0,28= - 2,8571;
Тогда величина, на которую изменятся налоговые поступления, будет равна:
∆Т = ∆Y / mt
(2.10)
∆Т = -301,331/ –2,8571 = 105,4674 (млрд.руб.)
Сальдо2 = (Ta + ∆Т + t*Y) – (G + F) = (120 +105,4674+ 0,1*555,8118)-(120+20)
= = (120+105,4674+55,5812) -140= 141, 0486 (млрд.руб.)
∆Сальдо = Сальдо2 – Сальдо0 = 141,0486– 65,7143 = 75,3343 (млрд.руб.).
Кривая планируемых расходов сдвинется на величину -∆Т*MPC. Это
показано на рисунке 2.7- Изменение налогов (см. в приложении 1)
в) Величина мультипликатора трансфертов равна:
mF = MPC /( 1 – MPC *(1 – t))
(2.11)
m t = 0,8/(1-0,8*(1-0,1)=-0,8/(1-0,72)=0,8/0,28= 2,8571;
∆F = ∆Y / mF
(2.12)
∆F = ∆Y / mF = -301,331 / 2,8571 = -105,4674 (млрд.руб.)
Сальдо3 = (Ta + t*Y) – (G + F + ∆F) = (120+0,1*555,8118)-(120+20-105,4674)=
175,5812-34,5326=141,0486 (млрд.руб.)
∆Сальдо = Сальдо3 – Сальдо0 = 141,0486 – 65,7143 = 75,3343 (млрд.руб.)
Можно сказать, что в данном случае правительством применяется дискреционная фискальная политика. Она показывает изменение величин государственных расходов, налогов и сальдо государственного бюджета.
Кривая планируемых
расходов
сдвинется
на
величину,
равной
∆ТR*MPC. Это показано на рисунке 2.8- Изменение трансфертов (см. в
приложении 2 )
Лист
г) После проведенных расчетов, можно сказать, что наиболее эффективной
мерой фискальной политики является изменение государственных закупок,
так как в этой ситуации величина бюджетного дефицита будет меньше, чем в
других двух случаях.
Выводы
1. Используя данные, отражающие экономику страны,
мы определили
равновесный уровень дохода, который составил 584,6154 млрд. руб.;
2. Сравнив равновесный уровень ВВП с потенциальным, выяснили, что в
экономике инфляционный разрыв, составляющий -86,72 млрд. руб.;
3. Равновесное потребление и сбережение домашних хозяйств равны соответственно 464,6154млрд. руб. и 21,5385 млрд. руб.;
4. Мы также рассмотрели ситуацию, когда предельная склонность к потреблению домашних хозяйств увеличилась на 10%, в результате чего
равновесный уровень ВВП составил 467,4699 млрд. руб;
5. Мы рассчитали, как правительству необходимо изменить величину своих расходов для достижения потенциального уровня ВВП. По результатам расчетов оно должно снизить свои расходы на 19,51225 млрд. руб.;
6. Мы рассчитали, как правительству нужно изменить величину налоговых
поступлений для того, чтобы достигнуть потенциального уровня ВВП.
По результатам расчетов правительству необходимо увеличить налоги
на 28,9065 млрд. руб.;
7. Мы рассчитали, как правительство может повлиять на величину трансфертов. В результате подсчетов ему нужно сократить трансферты на
28,9065 млрд. руб.;
8. Мы выяснили, что наиболее эффективным инструментом фискальной
политики является изменение государственных закупок, потому что в
данном случае величина бюджетного дефицита меньше, чем в других
двух случаях.
Лист
3 МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ НА ТОВАРНОМ И
ДЕНЕЖНОМ РЫНКАХ В ЗАКРЫТОЙ И ОТКРЫТОЙ
ЭКОНОМИКЕ
3.1 Вывод кривых IS и LM и условия равновесия в модели IS – LM
Модель IS-LM – это макроэкономическая модель, которая описывает общее равновесие в экономике и образуется в результате совмещения двух моделей равновесия на товарном (IS) и денежном (LM) рынках.
Кривая IS (инвестиции-сбережения) описывает равновесие товарного
рынка и отражает взаимоотношения между рыночной ставкой процента i и
уровнем дохода Y, которые возникают на рынке товаров и услуг.
Кривая IS имеет отрицательный наклон, т.к. уменьшение ставки процента
увеличивает объем инвестиций и совокупный спрос, что ведет к увеличению
уровня дохода. Построение кривой IS показано на рисунке 3.1- Кривая IS
i
I1
i1
I2
IS
i2
I
Y
Y1
Y2
S1
S2
S
Рис. 3.1- Кривая IS
36363636
Лист
36
Графически кривая IS представляет собой геометрическое место всех возможных комбинаций процентной ставки и дохода, что определяет равновесие
товарного рынка.
Кривая LM (ликвидность-деньги)– это кривая равновесия на денежном
рынке, которая показывает все варианты сочетаний дохода Y и процентной
ставки R, спрос при которой на деньги равен их предложению.
Положительный наклон линии LM объясняется тем, что при заданном
предложении денег рост национального дохода вызывает рост трансакционного спроса на деньги. Наклон кривой LM зависит от чувствительности спроса на деньги к изменению уровня дохода, a также от чувствительности спроса
на деньги к процентной ставке.
Равновесие на денежном рынке достигается, когда МS = MD. Построение кривой LM изображено на рисунке 3.2- Кривая LM
Рис. 3.2 -Кривая LM
Ни кривая IS, ни кривая LM сами по себе не отражают совместное
равновесие на двух рынках, которое достигается в точке их пересечения.
37373737
Лист
37
В точке пересечения кривых реальные расходы равны планируемым, а
спрос на реальные денежные средства равен их предложению. Данная модель
используется для анализа воздействия на доход краткосрочных изменений
фискальной и монетарной политик.
Соединяя два графика (кривые IS, LM), получим интерпретацию совместного макроэкономического равновесия рынка товаров и денег – модель
IS-LM (см. рис.3.3).
Рис. 3.3 - Общее равновесие на товарном и денежном рынках
IS – LM – это модель товарно-денежного равновесия, которая позволяет
проанализировать эффективность
кредитной политики.
проведения
фискальной
и
денежно-
В какой бы области не находилась экономика, она
всегда будет стремиться к равновесию, т.е. развиваться «по лестнице» до тех
пор, пока равновесие не будет достигнуто.
Эффективность проведения фискальной политики в модели равновесия
IS-LM без изменения величины предложения денег зависит от угла наклона
кривых IS и LM.
38383838
Лист
38
Практическое задание:
Таблица 3.1- Основные макроэкономические показатели
Показатели
Значения
1
2
Автономное потребление (Са)
Предельная склонность к потреблению (МРС)
Функция инвестиции (I)
Государственные расходы (G)
Автономные налоги (Тa)
Ставка пропорционального налога t
Трансферты (TR)
Номинальное предложение денег (Ms)
2
Значение дефлятора (def)
Реальный спрос на деньги (
150
0,8
30-i
120
120
0,1
20
560
M
P
0,4Y-2i
D
)
Выведем уравнения кривой IS аналитически:
AD=AS; AS=Y;
Y=C+I+G;
Найдем уровень дохода по следующей формуле:
Yd = Y – t*Y – T + ТR,
(3.1)
где Y − равновесный уровень дохода;
T − автономные налоги;
t − ставка пропорционального налога;
TR – трансферты.
Y= Ca+ MPC*(Y- Ta-t*Y+TR) + I+G;
39393939
(3.2)
Лист
39
Y=150+0,8(Y-120-0,1Y+20)+30-i+120
Y=150+0,8(Y-0,1Y-100)+30-i+120
Y-0,72Y=150-80+120+30-i
0,28Y=190+30-i
Y= 220-i / 0,28 = 785,7143 – 3,5714 i – уравнение IS
Построим график кривой IS по двум точкам.
Предположим: i1 = 5; i2 = 10, тогда
Y1 = 785,7143 - 3,5714*5=785,7143 – 17,857 = 767,8573 (млрд. руб.)
Y2 = 785,7143 - 3,5714*15 =785,7143 -53,571=732,1433 (млрд. руб.)
Рис. 3.4- Кривая IS (см. в приложении 2 )
Выведем уравнения кривой LM аналитически:
Формулу для выведения уравнения кривой LM аналитически путем получим
из равенства спроса и предложения денег. Выразим спрос на деньги из формулы:
D
M

M
P
M
Получим:
S
P
S

M
def
P
(3.3)
D
,
(3.4)
По условию задачи:MD/P=0,4Y-2i
Ms=560
def =2
560/2= 0,4Y – 2i
0,4Y – 2i = 280
Y=280+2i /0,4=700+5i – уравнение кривой LM.
Построим график кривой LM по двум точкам.
Предположим: i1 = 5; i2 = 10, тогда
Y1 = 700 + 5*5 = 725 (млрд. руб.)
Y2 = 700+ 5*15 = 775 (млрд. руб.)
40404040
Лист
40
Рис. 3.5- Кривая LM (см. в приложении 2 )
в)
IS=LM
(3.5)
Найдем равновесную ставку процента:
AD=AS
785,7143 – 3,5714 i = 700+5i
785,7143-700=5i+3,5714i
85,7143=8,5714i
8,5714i = 85,7143
ie = 10
Найдем равновесный ВВП, подставив найденное значение ставки процента в любое из уравнений кривых:
Ye (IS) = 785,7143 – 3,5714*10 =
785,7143 – 35,714 = 750,0003 (млрд. руб.)
Рис. 3.6 Равновесие в модели IS-LM (см. в приложении 2 )
г) Для вывода уравнения кривой AD используем уравнение кривой LM, не
подставляя в него конкретное значение номинального денежного предложения и значение общего уровня цен:
MD/P = 0,4Y – 2i
0,4Y = -MD/P - 2i
Y = -2,5*(MD/P) - 5i
Y= 150 + 0,8(Y – 120 – Y*0,1+20) +30– i + G
0,325Y = 120 +G – 2i
Y = 369,23 + 3,08G – 6,154i
i = 59,998 + 0,5G – 0,162Y
Y = 2*(MD/P) + 10*(59,998+ 0,5G – 0,162Y)
2,62*Y = 2*(MD/P) + 5G + 599,98
Y = 0,763*(MD/P) + 1,9 * G + 229 – уравнение кривой AD
41414141
Лист
41
Изобразим кривую AD на графике. Для этого найдем точки пересечения:
Вычислим Y1 при P1 = 1: Y1 = 610,4/1 + 305 = 915,4 (млрд. руб.)
Вычислим Y2 при P2 = 2: Y2 = 610,4/2 + 305 = 610,2 (млрд. руб.)
Вычислим Y3 при P3 = 3: Y3 = 610,4/3 + 305 = 508,467 (млрд. руб.)
Вычислим Y4 при P4 = 4: Y4 =610,4/4 + 305 = 457,6 (млрд. руб.)
Вычислим Y5 при P5 = 5: Y5=610,4/5 + 305 = 427,08 (млрд. руб.)
Рис. 3.7- Кривая AD (см. в приложении 3 )
3.2 Макроэкономическая политика в модели IS-LM
Модель IS-LM показывает общее влияние на макроэкономику фискальной и денежно-кредитной политики. Изменение условий равновесия на рынке
происходит из-за изменения одного из составляющих совокупного спроса и
отражается в сдвиге кривой IS. Процесс перехода к новому равновесию происходит через “эффект вытеснения”.
Рис. 3.8 - “Эффект вытеснения”
Эффект вытеснения - увеличение государственных займов на денежном
рынке и последующее за этим сокращение объемов реального производства и
повышение процентных ставок, т.е. снижение инвестиций
42424242
Лист
42
Рост государственных расходов приведет к повышению совокупного
спроса с эффектом мультипликатора и кривая IS сместится вправо: IS в IS1. На
таком рынке новое равновесие установится в т. Е3, а не в т.Е2 т.к. при уровне
дохода У2 на денежном рынке произойдет дефицит, т.к. Е2 лежит ниже LM. В
случае дефицита денег возникает спрос на них. Происходит продажа ценных
бумаг, курсовая стоимость которых снижается и это приводит к тому, что вырастает ставка процента.
Так как возрастает ставка процента, уменьшается объем инвестиций, в
следствие чего равновесие устанавливается в т.Е3 , таким образом ставка процента повышается (i2), а доход уменьшается (Y3).
Данное обстоятельство объясняется следующим образом:
 При повышении процентной ставки, финансовые активы становятся более привлекательными, т.е. средства перетекают в портфельные инвестиции, a не в реальные. Тем самым происходит сокращение выпуска
дохода;
 При проведении стимулирующей фискальной политики, связанной с
увеличением государственных расходов, возможен дефицит государственного бюджета, который финансируется за счет выпуска облигаций.
Т.е. часть инвестиций уходит на покупку ценных бумаг;
Чтобы ликвидировать «эффект вытеснения», нужно снизить процентную ставку, что возможно в результате проведения стимулирующей монетарной политики, которая связана с расширением предложения денег. Она также
называется политикой «дешевых» денег и проводится с целью стимулирования деловой активности для борьбы с безработицей. Такая политика увеличивает предложение денег, посредством снижения нормы обязательных резервов, уменьшения учетной ставки, a также покупки ценных бумаг.
Изменения на денежном рынке выражаются в виде сдвига кривой LM.
Механизм процентной ставки может привести к:
43434343
Лист
43
1) Ликвидная ловушка. Такое обстоятельство возможно в том случае, если
процентная ставка находится на минимально возможном уровне. Значит макроэкономические агенты будут держать денежные средства в ликвидной форме (отсюда и название);
2) Инвестиционная ловушка. Такое обстоятельство происходит, если инвестиции абсолютно не зависят от ставки процента; кривая IS вертикальна и
всякие изменения на денежном рынке станут провоцировать изменение процентной ставки;
3) Эффект имущества. Этот эффект заключается в том, что возрастающее
предложение денег ведет к росту спроса на благо. В результате этого происходит увеличение совокупного спроса и равновесного уровня дохода.
Модель равновесия IS-LM анализирует действие фискальной и денежнокредитной политики на экономику и оценивает их эффективность. Кривая IS
показывает равновесие товарного рынка и сдвигается при изменении величины автономных расходов. Кривая LM
показывает равновесие денежного
рынка и сдвигается при изменении величины предложения денег.
На величину автономных расходов влияют все инструменты фискальной
политики:
а) изменение государственных закупок товаров и услуг;
б) изменение налогов;
в) изменение трансфертов.
Изменение величины предложения денег является основным инструментом денежно-кредитной политики. Таким образом, фискальная политика перемещает кривую IS, а монетарная политика - кривую LM. Их действие на
экономику графически представлено на рис.3.9 и на рис.3.10.
44444444
Лист
44
i
IS2
IS1
i
LM
i2
i1
LM1
LM2
i2
i1
IS
Y1
Y2
Y
Y1 Y2
а) Фискальная
Y
б) Монетарная
Рис. 3.9- Стимулирующая политика в модели IS-LM
i
IS1
IS2
i
LM
i1
i2
LM2
LM1
i2
i1
IS
Y2
Y1
а) Фискальная
Y
Y2 Y1
Y
б) Монетарная
Рис. 3.10- Сдерживающая политика в модели IS-LM
Практическое задание
Предположим, что государственные закупки увеличили на ∆G. Для того, чтобы определить, на какую величину Центральный банк должен увеличить предложение денег с целью нейтрализации эффекта вытеснения, нужно
вывести новое уравнение IS.
45454545
Лист
45
Y= Ca+ MPC*(Y- Ta-t*Y+TR) + I+G + ∆G;
Y = 100 + 0,75* (Y – 50 – 0,1*Y + 10) + 50 – 2i + 40 + 50
Y = 100 + 0,75*Y– 37,5 – 0,075*Y + 7,5 +50 – 2i +40 +50
Y = 210 + 0,675Y – 2i
0,325Y = 210 – 2i
Y = 646,154 – 6,154i
Т.к. кривая LM осталась на прежнем месте, и её уравнение не изменилось,
найдём новую равновесную ставку процента и равновесный уровень дохода:
646,154 – 6,154i = 400 + 10i
16,154i = 246,154
iе = 15,23796%
Yе = 646,154 – 6,154* 15,23796 = 552,3796 (млрд. руб.)
Найдём «эффект вытеснения», используя формулу
∆Y = ∆G * mG ,
(3.6)
где mG – мультипликатор государственных закупок;
∆G – все изменения расходной части бюджета.
mG = 3,0769
∆Y =50 * 3,0769 = 153,845
Y2 = Ye + ∆Y = 457,14 + 153,845 = 610,985 (млрд. руб.)
Значит, «эффект вытеснения» будет следующим:
ЭВ =610,985 – 552,3796 = 58,6054 (млрд. руб.)
Найдем значение дополнительного предложения денег:
MD = MS
(3.7)
MS + ∆MS = MD
46464646
Лист
46
MD = (0,5 Y2 – 5i) *4
MD =2Y2 – 20i
800 + ∆MS = 2Y2 – 20i
∆MS = 2Y2 – 20i – 800
∆MS = 2 * 610,985 – 20 * 5,714 – 800 = 1221,97– 114,28 – 800 = 307,69 (млрд.
руб.)
Графически «эффект вытеснения» можно увидеть на рис. 3.11 (см. в приложении 4 )
Для того, чтобы нейтрализовать эффект вытеснения, Центральный банк
должен увеличить денежное предложение на величину 253,64 млрд. руб.
3.3 Макроэкономическая политика в открытой экономике
Платежный баланс страны отражает весь спектр платежно-торговых операций страны с другими странами. Он представляет собой итоговую запись
экономических сделок данной страны с иностранными резидентами.
В платежном балансе используется принцип двойной записи, т.е. каждая
сделка имеет две стороны: дебет и кредет.
Дебет отражает приток ценностей, как реальных, так и финансовых от
иностранного сектора, за который страна должна заплатить валютой. Все дебетовые операции в платежном балансе фиксируются со знаком «-».
Кредет – операции, которые отражают отток ценностей, как реальных, так
и финансовых, за которые должны заплатить иностранцы. Фиксируются такие
операции со знаком «+».
Таким образом, дебетовые операции называют импортоподобными. A
кредетовые – экспортоподобными.
Если рассматривать в модели и внешний сектор, то условие «сбережения
= инвестициям» будет представлено:
I + Х = S + Im ,
47474747
(3.8)
Лист
47
где I – инвестиции;
S – сбережения;
Х – экспорт;
Im – импорт.
Условие равновесия открытой экономики выражается не только через
сумму инвестиций и сбережений, но и через объем экспорта и импорта. Экспорт – это внутреннее производство, которое оплачивают иностранцы. Импорт, соответственно, часть дохода, который выделен для оплаты иностранной продукции. Если экспорт больше импорта, то это ведет к дополнительным
инвестициям во внутреннюю экономику, и наоборот.
Формирование платежей по всем операциям осуществляется на счетах
платежного баланса.
Платежный баланс включает в себя 3 основных счета:
1) Счет текущих операций. Данный счет отражает все операции, связанные с торгово-товарными услугами, a также с денежными переводами.
Операции включают в себя:
 Экспорт и импорт товаров
 Экспорт и импорт услуг (кроме кредитных услуг)
Сальдо экспорта и импорта товаров и услуг- это и есть торговый баланс страны.
 Чистые доходы от инвестиций – разница между процентами и дивидендами, получаемыми гражданами данной страны за рубежом
и процентами и дивидендами, получаемыми иностранцами в данной стране
 Чистые трансферты- иностранная помощь, денежные переводы из
заграницы и в заграницу в международных рублях и т.д.
Сальдо счета может быть как положительное, так и отрицательное. Если имеется дефицит, то он финансируется либо за счет внешних займов, либо за счет
48484848
Лист
48
изменения финансовых активов, которое происходит в следующем счете платежного баланса.
2) Счет движения капитала. В этом счете отражаются все международные сделки и операции с активами, т.е. притоки и оттоки капитала как по
краткосрочным, так и по долгосрочным вложениям и операциям.
3) Счет официальных резервов. Включают запасы иностранных
валют, золото и драгоценные камни, международные расчетные средства.
В результате можно сказать, что происходит изменение резервов с целью ликвидации дефицитов или профицитов платежного баланса.
Модель Манделла-Флеминга, или модель малой открытой экономики
(МОЭ), представляет собой развитие модели IS-LM относительно экономики,
которая будет «малой», для того чтобы оказывать значительное влияние на
мировой финансовый рынок (a именно ставку процента), и «открытой» в том
смысле, что капитал (в страну или из страны) продвигается довольно свободно (приравнивая внутреннюю процентную ставку к мировой).
Графическое изображение модели МОЭ приведено на рис. 3.12
Рис.3.12- Модель Манделла-Флеминга
Существенных отличий от модели IS – LM несколько.
1. Ставка процента - неизменна и равна мировой (горизонтальная линия iw)
2. Линия IS зависит от уровня валютного курса. Повышение валютного
49494949
Лист
49
курса (ВК) приводит к сдвигу линии IS влево (сокращается чистый экспорт), и наоборот.
Таким образом, внутренняя ставка процента в МОЭ равна мировой, а
валютный курс при том же уровне процентной ставки также имеет одно равновесное значение.
Выводы
1. Мы вывели уравнение кривых IS и LM аналитически и графически.
Получили соответственно Y=492,31 – 6,154i и Y=400 + 10i;
2. Нашли равновесный уровень ВВП и равновесную ставку процента при
которых достигается общее равновесие товарного и денежного рынков.
Ye= 457и ie=5,7 %;
3. Вывели уравнение кривой совокупного спроса(AD).
Y = 3,33*(MD/P) + 8,33G + 999,97;
4. Мы рассмотрели ситуацию, когда государственные расходы увеличились на 50 млрд. руб. По результатам проведенных вычислений мы получили, что для устранения эффекта вытеснения Центральному банку
необходимо увеличить денежное предложение на 253,64 млрд. руб.;
50505050
Лист
50
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Макроэкономика выделилась в основном направлении развития экономической теории в ХХ в., определив специфические предметы и методы исследования. Макроэкономический анализ направлен на выявление результатов функционирования национальной экономики в целом. Так, особенностью
макроэкономического анализа является агрегирование.
Для характеристики экономик различных стран и возможности полноценного их взаимодействия, используют определенные экономические показатели, основными из которых являются ВВП и ВНП.
В первом разделе я рассчитала величину ВВП для данной страны по потоку доходов и расходов. Эти величины совпадают и равняются 414 млрд.
руб. Располагаемый доход я получила равным 345 млрд.руб. Личные сбережения домашних хозяйств (S) равны для данной страны 39 млрд.руб.
Потенциальный уровень ВВП составил 497,8954 млрд. руб., а потери
ВВП, вызванные циклической безработицей - 83,8954 млрд. руб. Фактический
объем ВВП при возросшем на 1% уровне циклической безработицы составил
401,5526 млрд. руб;
Я определила взаимосвязи между уровнями инфляции и безработицы.
Если инфляционное ожидание отсутствует, величина реального ВВП равна
871,308 млрд.руб., при инфляционном ожидании равном 6% - 497,8954
млрд.руб., при инфляционном ожидании равном 4% - 622,3664 млрд.руб.
Во втором разделе равновесный уровень дохода без вмешательства государства составил 584,6154 млрд. руб. Определила, что в экономике существует
инфляционный разрыв, так как равновесный уровень (584,6154 млрд.руб)
больше потенциального ВВП (497,8954 млрд.руб). Равновесный уровень потребления и сбережения соответственно равны 464,6154млрд. руб. и 21,5385
млрд. руб. Если с усилением экономической нестабильности предельная
склонность к сбережению (MPS) домашних хозяйств увеличилась на 10 %, то
равновесный уровень ВВП стал равен 467,4699 млрд. руб.
51515151
Лист
51
Так как в экономике существует инфляционный разрыв, правительство
должно предпринять соответствующие меры для его преодоления. Оно может
для достижения потенциального ВВП уменьшить свои расходы на 19,51225
млрд. руб., увеличить налоги на 28,9065 млрд. руб.. или же должно сократить
трансферты на 28,9065 млрд. руб.
В третьем разделе я рассчитала уравнение кривой IS: Y = 492,31 –
6,154i
(млрд. руб.), и уравнение LM : Y = Y=400 + 10i (млрд. руб.).
Равновесный уровень дохода и равновесная ставка процента соответсвенно
равны ie = 5,7 % и Ye = 457 (млрд. руб.). Уравнение кривой AD равно
Y= 3,33*(MD/P) + 8,33G + 999,97. При повышении государственных расходов
на ∆G=50 возник эффект вытеснения. Для его устранения центральному банку
необходимо провести денежно-кредитную политику и изменить денежное
предложение на 253,64 (млрд. руб.).
Подводя итог, можно сказать, что в данной курсовой работе описаны
все основные расчеты макроэкономических показателей и условия достижения макроэкономического равновесия.
52525252
Лист
52
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Агапова Т.А., Серёгина С.Ф. Макроэкономика. Учебник/ Под ред. Сидоровича А.В. – Мн.: 2004.
2. Гальперин В. М., Гребенников П. И., Лесусский А. И., Тарасевич Л. С.
Изд. 2, переработанное и дополненное. СПб.: Издательство СПб ГУЭФ,
1997. 719 с.;
3. Ивашковский С. Н. Макроэкономика: Учебник. 2-е изд., испр., доп. —
М.: Дело, 2002. —472 с.
4. Лемешевский И. М. Макроэкономика. (Экономическая теория. Часть 3).
Учебное пособие для студентов эконом. специальностей ВУЗ. – Мн.:
ООО «ФУАинформ», 2004. – 576 с.
5. Лутохина Э.А. Макроэкономическая нестабильность: занятость и безработица. – Мн., 1998г.
6. Макроэкономика: Учеб. пособие/ М. И. Плотницкий, Э. И. Лобкович, М.
Г. Муталимов и др.; Под ред. М. И. Плотницкого. – Мн.: Книжный Дом;
Мисанта, 2005. – 495 с.
7. Тарасевич Л.С., Гребенников П.И., Леусский А.И. Макроэкономика:
Учебник. — 6-е изд., испр. и доп. — М.: Высшее образование, 2006. —
654 с. Т19
Лист
3
Лист
4
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………..……4
1 РАСЧЁТ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ НИМИ
1.1 Расчёт валового внутреннего продукта (ВВП) и других показателей системы национальных счетов (СНС)………………………………………….….6
1.2 Влияние циклической безработицы на величину ВВП……………......14
1.3 Определение взаимосвязи между уровнем инфляции и безработицы..…18
2 МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ НА ТОВАРНОМ
РЫНКЕ И ЕГО РЕГУЛИРОВАНИЕ
2.1 Определение равновесного уровня национального дохода. Мультипликатор автономных расходов ………………………………..…….………….23
2.2 Макроэкономическая политика и её влияние на равновесие
товарного рынка………………………………………………………………...30
3 МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ НА ТОВАРНОМ И
ДЕНЕЖНОМ РЫНКАХ В ЗАКРЫТОЙ И ОТКРЫТОЙ ЭКОНОМИКЕ
3.1 Вывод кривых IS и LM и условия равновесия в модели IS – LM……36
3.2 Макроэкономическая политика в модели IS – LM……………………42
3.3 Макроэкономическая политика в открытой экономике……………...47
ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………….51
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ……………………53
Лист
5
ПРИЛОЖЕНИЯ………………………………………………………...….54
Лист
6
ВВЕДЕНИЕ
Макроэкономика – экономическая наука, изучающая поведение экономики в целом или ее агрегатов. Экономика рассматривается как сложная
единая система, совокупность экономических явлений процессов и их показателей.
Макроэкономика при анализе использует принцип системности, который заключается в том, что экономика страны представляет собой сложную
систему, состоящую из множества элементов, каждый из которых с одной
стороны оказывает влияние на саму систему, a с другой стороны испытывает
влияние системы на себе.
Макроэкономический анализ направлен на выявление результатов
действия экономики. В макроэкономике исследуются факторы, которые
определяют национальный доход, уровень безработицы, темп инфляции,
значение государственного бюджета и платежного баланса в стране.
Таким образом, изучение данной науки сводится к изучению основных
макроэкономических проблем:
 прирост ВВП (на душу населения);
 экономические циклы и причины;
 уровень занятости и проблема безработицы;
 общий уровень цен и проблема инфляции;
 уровень ставки процента и проблема денежного обращения;
 состояние государственного бюджета;
 проблема финансирования бюджетного дефицита и проблема государственного долга;
 состояние платёжного баланса и регулирование валютного курса;
 проблема осуществления макроэкономической политики.
Целью написания курсовой работы по данной дисциплине является
изучение конкретных макроэкономических показателей, способов их расче-
Лист
7
та, определение условий равновесия на товарном рынке и условий достижения общеэкономического равновесия.
Определены следующие задачи работы:
5. вычисление макроэкономических показателей и выявление взаимосвязей
между ними;
6. анализ макроэкономического равновесия и его регулирование на товарном рынке;
7. рассмотрение модели IS-LM; изучение общего макроэкономического
равновесия на товарном и денежном рынках.
Лист
8
1 РАСЧЕТ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ НИМИ
1.1 Расчет валового внутреннего продукта (ВВП) и других показателей
си-
стемы национальных счетов (СНС)
Система национальных счетов (СНС) представляет собой совокупность статистических макроэкономических показателей, которые позволяют оценить состояние национальной экономики. Система национальных счетов содержит 3
основных показателя совокупного выпуска (продукта):
 Валовой внутренний продукт (ВВП)
 Валовой национальный продукт (ВНП)
 Чистый национальный (внутренний) продукт (ЧНП или ЧВП)
Система национальных счетов содержит 3 показателя совокупного дохода:
 Национальный доход (НД)
 Личный доход (ЛД)
 Личный располагаемый доход (ЛРД)
ВВП – основной макроэкономический показатель в стране.
ВВП - совокупная рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг,
произведенных в экономике данной страны в пределах её территории в течение
одного года независимо от национальной принадлежности производителя.
В ВВП не включается:
1. Сделки с поддержанными товарами (т.к. их стоимость уже была включена в
ВВП в момент их первоначальной покупки);
2. Стоимость товаров и услуг, проведённых в теневой экономике;
3. Трансфертные платежи (пенсии, стипендии, пособия; субсидии и дотации –
для предприятий);
4. Сделки с ценными бумагами;
5. Стоимость товаров и услуг, которые производятся для собственного потребления.
Лист
9
Валовой национальный продукт (ВНП) – совокупная рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг, произведённых национальным капиталом
в течение одного года независимо от места производства.
Таким образом, ВНП рассчитывается по национальному признаку.
Математически разница между ВВП и ВНП определяется чистыми факторными доходами (ЧФД):
ВНП= ВВП+ЧФД
(1.1)
Чистые факторные доходы (ЧФД)- разница между доходами, которые
получили граждане данной страны за рубежом, и доходами, которые получили
иностранцы в данной стране.
Способы (методы) измерения ВВП:
1)по расходам (метод конечного использования);
2)по доходам (распределительный метод);
3)по добавленной стоимости (производственный метод).
1) ВВП по расходам:
ВВП по расходам определяется как сумма расходов всех макроэкономических субъектов.
ВВПрасх.= C+I+G+Xn
(1.2)
где C – потребительские расходы, т. е. расходы домашних хозяйств на покупку товаров и услуг. Они включают:
 расходы на текущее потребление (т.е. покупка товаров, срок службы которых составляет менее одного года);
 расходы на товары длительного пользования (т.е. покупка товаров, срок
службы которых составляет более одного года, за исключением покупки
жилья);
 расходы на всевозможные услуги;
Лист
10
I – инвестиционные расходы. Это расходы фирм на покупку инвестиционных
товаров. Включают в себя:
 инвестиции в основной капитал;
 инвестиции в жилье;
 инвестиции в запасы (запасы сырья, материалов, готовой продукции, незавершённое строительство);
 амортизацию - восстановление стоимости потреблённого капитала
G – государственные закупки товаров и услуг. Включают в себя:
 государственное потребление (расходы на содержание государственных
учреждений и организаций, а также зарплаты работников государственного сектора);
 государственные инвестиции - инвестиционные расходы государственных
предприятий.
Xn – чистый экспорт – разница между доходом от экспорта и расходом по
импорту страны.
Xn = Ex – Im
(1.3)
где Ex- экспорт
Im- импорт
2)ВВП по доходам:
В этом случае ВВП рассматривается как сумма доходов собственников экономических ресурсов.
ВВПд =W + i + R + Pr + ЧКН + А;
(1.4)
где W – зарплата (доход от фактора «труд»);
i – процентные платежи (доход от фактора «капитал»);
R– рента (доход от фактора «земля»);
Pr– прибыль (доход от фактора «предпринимательство»):
Лист
11
Pr = TR - TC
(1.5)
где TR – общий доход
TC – общие издержки
Выделяют 2 вида прибыли:
 прибыль малых предприятий;
 прибыль крупных предприятий (налог на прибыль, дивиденды, нераспределенная прибыль)
А – амортизация;
ЧКН – чистые косвенные налоги
ЧКН = косвенные налоги – субсидии
(1.6)
3) ВВП по добавленной стоимости:
В этом случае суммируется стоимость на каждой стадии производства.
Добавленная стоимость – разность между стоимостью товара (конечной
ценой) и затратами на сырьё и материалы на изготовление данного товара.
Чистый национальный (внутренний) продукт ЧНП (ЧВП) характеризует производственный потенциал экономики.
ЧНП (ЧВП) = ВВП – А
(1.7)
Национальный доход (НД) – совокупный доход, который заработали
собственники экономических ресурсов.
Его можно получить двумя способами:
1 способ:
НД = ЧНП – ЧКН;
(1.8)
Лист
12
2 способ:
НД = ЗП + рента + % + прибыль.
(1.9)
Личный доход (ЛД) – доход, полученный макроэкономическими агентами.
ЛД = НД – взносы на социальное страхование – налог на прибыль предприятий – нераспределенная прибыль предприятий + трансферты + проценты
по государственным облигациям.
(1.10)
Располагаемый доход (РД) – доход, который остается после выплаты индивидуальных налогов.
РД = ЛД – индивидуальные налоги
(1.11)
Практическое задание
Даны следующие макроэкономические показатели (млрд. долл.) по итогам хозяйственной деятельности в течении года для некоторой страны (табл. 1.1):
Таблица 1.1- Макроэкономические показатели
Наименование показателей
1
млрд. руб.
2
Косвенные налоги с предприятий
34
Заработная плата
161
Проценты по государственным облигациям
4
Начисленная арендная плата
14
Условно начисленная арендная плата
9
Доходы от собственности
44
Экспорт
26
Стоимость потребленного капитала
Лист
13
Продолжение табл. 1.1
1
2
Государственные закупки товаров и услуг
92
Дивиденды
63
Нераспределённая прибыль предприятий
3
Процентные платежи
58
Валовые инвестиция
44
Частные трансферты
14
Государственные трансферты
24
Государственное потребление
76
Расходы домашних хозяйств на товары краткосрочного потреб-
123
ления
Расходы домашних хозяйств на товары долгосрочного пользова-
106
ния
Расходы домашних хозяйств на услуги
77
Расходы домашних хозяйств на покупку жилья
3
Импорт
54
Индивидуальные налоги (подоходный налог)
31
Налог на прибыль предприятий
21
Взносы на социальное страхование
15
Инвестиции в основной капитал
10
Инвестиции в жильё
-
Государственные инвестиции
16
Изменение товарно-материальных запасов на конец года
12
Прибыль предприятий
87
Субсидии предприятий
12
Расходы частного сектора на приобретение ценных бумаг
2
Лист
14
а)
ВВПрасх. = C + I + G + Xn;
C = Расходы домашних хозяйств на товары краткосрочного пользования +
Расходы домашних хозяйств на товары длительного пользования +Расходы
домашних хозяйств на услуги;
(1.12)
C=124+101+98=323(млрд. руб.)
I = инвестиции в основной капитал + инвестиции в жилье + инвестиции в
запас;
(1.15)
I= 7+7+4=18(млрд. руб.)
G = Государственное потребление + Государственные инвестиции; (1.16)
G = 64+34=98(млрд. руб.)
Хn = Ех – Im;
Xn=18-18=0(млрд. руб.)
ВВП по расходам = 323+18+98+0=439(млрд. руб.)
ВВПд =W+R+i+Pr+ЧКН+А;
W- заработная плата = 206 (млрд. руб.)
R = Начисленная арендная плата + Условно начисленная арендная плата;
(1.17)
R= 24+9=33 (млрд. руб.)
i = процентные платежи + доходы от собственности
(1.18)
i= 32+71= 103(млрд. руб.)
Pr = Нераспределенная прибыль предприятий + Дивиденды +
Налог на прибыль предприятий;
(1.19)
Pr=16+44+13= 73 (млрд. руб.)
Лист
15
ЧКН = Косвенные налоги с предприятий - Субсидии предприятий;
ЧКН = 38-14=24 (млрд. руб.)
ВВП по доходам =206+33+103+73+24=439 (млрд. руб.)
ВВПрасх.=ВВПд;
б)
ЧВП = ВВП – А;
ЧВП=439-43=396 (млрд. руб.)
НД = ЧВП – ЧКН;
НД=396-24=372 (млрд. руб.)
ЛД=372-21-13-16+(25+12)+12=371 (млрд.руб.)
Трансферты = Государственные трансфертные платежи домашним хозяйствам + Частные трансфертные платежи;
(1.20)
РД = ЛД – индивидуальные налоги;
РД=371-34=337 (млрд. руб.)
РД = C + S,
(1.21)
где С- потребление
S- сбережение
S = РД – C;
S=337- 306= 39(млрд. руб.)
Лист
16
1.2 Влияние циклической безработицы на величину ВВП
Все население в стране делится на рабочую силу и тех, кто не входят в состав рабочей силы.
Рабочая сила- люди, которые могут работать, хотят работать и ищут работу.
Безработица
— наличие в стране людей, которые составляют
часть экономически активного населения, способны и желают трудиться по
найму, но не могут найти работу.
В РБ безработный – гражданин в трудоспособном возрасте и постоянно проживающий на территории РБ, не имеющий работы, не занимающийся
предпринимательской деятельностью, не обучающийся в дневных учебных
заведениях, не проходящий военную службу и зарегистрированный в государственной службе занятости.
Выделяют следующие типы безработицы:
1) Фрикционная безработица связана с поиском или ожиданием работы. Основные причины: изменение места жительства, смена профессии, учеба, рождение ребенка и т.д.
2) Структурная безработица связана с технологическими изменениями в
экономике и структурными сдвигами. Причины: изменение структуры спроса на
продукцию разных отраслей, изменение структуры отраслей, связанных с научно-техническим прогрессом.
3) Циклическая безработица - безработица, которая выше естественного
уровня. Основная причина – цикличность экономики.
4)Естественная безработица – доля безработных, которая соответствует уровню полной занятости в экономике.
Уровень безработицы - процент неработающей части рабочей силы и
определяется как отношение числа безработных к общей численности рабочей силы, выраженное в процентах:
Лист
17
U =( Количество безработных/ Экономически активное население )* 100%,
(1.22)
где U — уровень безработицы.
Когда экономика не имеет возможность создать достаточное количество
рабочих мест для тех, кто желает работать, население может потерять часть экономических возможностей. Эту ситуацию рассматривал американский экономист Артур Оукен. Он рассчитал зависимость между уровнем безработицы и
объемом валового национального продукта. Эта зависимость (называемая законом Оукена) показывает, насколько снижается валовой национальный продукт
при возрастающем уровне безработицы. Его расчеты показали, что каждый процент прироста безработицы свыше естественного уровня (5-6%) сопровождается
уменьшением валового национального продукта на 2,5%.
Практическое задание
Таблица 1.2- Информация о структуре и состоянии населения
Наименование показателей
1
1. Общая численность населения, в том числе:
-дети до 16 лет и люди, находящиеся в длительной изоляции
-студенты дневного отделения
-пенсионеры
-лица без особого места жительства
-лица, прекратившие поиск работы
-лица, занятые не полный рабочий день
-лица, находящиеся в отпуске
-лица, имеющие работу, но бастующие
-лица, занятые на предприятии без оплаты
-военнослужащие
-домохозяйки
Их значения
2
596
75
63
21
1,6
9
6,3
4
1,3
5,8
16
9,1
Лист
18
-лица, не имеющие работу и зарегистрированные в центре
Занятости
2. Естественный уровень безработицы
3. Коэффициент Оукена β
49
5
2,5
U =( Количество безработных/ Экономически активное население )* 100%
Экономически активное население= общая численность населения – экономически неактивное население
Uфактич + Uструкт = U*естеств,
(1.23)
(1.24)
где Uфактич – фактический уровень безработицы
Uструкт – структурный уровень безработицы
Uестеств- естественный уровень безработицы
(y*-y)/y* = β (u-u*),
(1.25)
где y*- потенциальный ВВП
y- фактический ВВП
β- коэффициент Оукена
a) u= 49/417,3*100%= 0,1174(млрд. руб.)
ЭАН= 596- 75- 63- 21- 1,6- 9- 9,1= 417,3
b) u-u*= 0,1174- 0,05= 0,0674(млрд. руб.)
(u-u*)* β= 0,0674*2,5= 0,1685(млрд. руб.)
(y*-y)/y* = β (u-u*)
(y*-414)/y* = 0,1685
y*- 414= 0,1685* y*
0,8315* y*= 414
y*= 497,8954
потери ВВП= y*- y
(1.26)
Лист
19
потери ВВП = 497,8954 - 414= 83,8954(млрд. руб.)
c) Так как циклическая безработица возрастает на 1%, то она составит:
(u-u*)= 0,0674+0,01= 0,0774
Найдем новый фактический ВВП:
(y*-y)/y* = β (u-u*)
0,0774* β= 0,1935
497,8954- y/497,8954= 0,1935
497,8954- y= 96,3428
y= 401,5526(млрд. руб.)
1.3 Определение взаимосвязи между уровнем инфляции и безработицей
Инфляция - макроэкономическое явление, которое характеризуется
устойчивой тенденцией роста общего уровня цен.
Кривая Филипса показывает зависимость между ростом ставок заработной
платы и безработицей. Кейнсианская модель экономики отражает, что в экономике может произойти либо безработица (которая вызывается спадом производства, следовательно, снижением спроса на рабочую силу), либо инфляция (если
экономика действует в состоянии полной занятости). Одновременно высокая
инфляция и высокая безработица существовать не могут.
Следуя кривой Филлипса, государство может выстроить свою экономическую политику. Государство с помощью стимулирования совокупного спроса может увеличить инфляцию и снизить безработицу и наоборот.
Кривая Филипса применяется для построения кривой совокупного предложения. Совокупное предложение выражает зависимость реального объема
выпуска от уровня цен. А объем производства напрямую зависит от числа занятых в экономике. Чем больше количество занятых в экономике, тем
больше объем производства и соответственно предложение.
Лист
20
На рис.1.1 представлена теория естественного уровня безработицы, которая объясняет взаимосвязь между безработицей и инфляцией в долгосрочном периоде.
W,P
U
Рис.1.1 Кривая Филипса
где W – темп прироста номинальной зарплаты;
P – Уровень инфляции;
U – Уровень безработицы в %.
Практическое задание
Таблица 1.3- Исходные данные
Показатели
1
Значения
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Год(t)
2000
2001 2002 2003 2004
2005
2006
2007
2008
2009
Lt
368
319
324
379
376
409
-
372
387
361
Лист
21
Значение номинальной ставки заработной платы будем рассчитывать по
формуле 1.27
Wt =Wt-1×(1+α×((Lt –L*)/ L*));
(1.27)
где Lt- занятость в текущем периоде, изменяется по годам
L*- уровень полной занятости, соответствующий потенциальному ВВП
Wt- ставка номинальной заработной платы в текущий период t
Wt-1- ставка номинальной заработной платы в прошлый период t-1
L= экономически активное население – безработные
(1.28)
L= 417,3- 49= 368,3
y*-y/y* = β ((L*-L)/L*)
(1.29)
где L -занятость последнего года
497,8954- 414/ 497,8954= 2,5*( (L*-368,3)/L*)
0,1685= (2,5*L*-920,75)/L*
2,5 L*-920,75= 0,1685* L*
2,3315* L*= 920,75
L*= 394,9174
W2000=10
W2001=10·(1+0,2(319– 394,9174) /394,9174)=9,616
W2002=9,616·(1+0,2(372– 394,9174) /394,9174)=9,5045
Лист
22
W2003=9,5045·(1+0,2(387– 394,9174) /394,9174)=9,4665
W2004=9,4665·(1+0,2(361– 394,9174) /394,9174)=9,304
W2005=9,304·(1+0,2(324– 394,9174) /394,9174)=8,969
W2006=8,969·(1+0,2(379– 394,9174) /394,9174)=8,8964
W2007=8,8964·(1+0,2(376– 394,9174) /394,9174)=8,811
W2008=8,811·(1+0,2(409– 394,9174) /394,9174)=8,8736
W2009=8,8736·(1+0,2(368,3– 394,9174) /394,9174)=8,7538
Уt=У*- ((L*- Lt)/L* * α)
(1.30)
α= 1/ β*Y*
(1.31)
α= 1/ (2,5*497,8954)= 0,0008
У2000=497,8954- (394,9174- 368)/(394,9174*0,0008)=412,6868
У2001=497,8954- (394,9174- 319)/(394,9174*0,0008)=257,5754
У2002=497,8954- (394,9174- 372)/(394,9174*0,0008)=425,349
У2003=497,8954- (394,9174- 387)/(394,9174*0,0008)=472,8324
У2004=497,8954- (394,9174- 361)/(394,9174*0,0008)=390,5279
У2005=497,8954- (394,9174- 324)/(394,9174*0,0008)=274,3711
У2006=497,8954- (394,9174- 379)/(394,9174*0,0008)=447,5079
У2007=497,8954- (394,9174- 376)/(394,9174*0,0008)=438,0113
У2008=497,8954- (394,9174- 409)/(394,9174*0,0008)=542,4747
У2009=497,8954- (394,9174- 368,3)/(394,9174*0,0008)=413,6365
Y(π)=Y*+(1/b)∙(Пt-Пte);
(1.32)
Пt- фактический уровень инфляции
Пte- ожидаемый уровень инфляции
b= a/ (β*y*)
(1.33)
Лист
23
b =0,2/ (2,5*497,8954)= 0,00016068
1/b= 1/ 0,00016068= 6223,54991
1) Т.к. инфляционные ожидания отсутствуют, то Пte=0, Пt= π1
Y(π)= 497,8954+ 6223,54991*(0,06-0)= 871,308
В этом случае объем совокупного предложения равен 871,308 млрд. руб.
2) Y(π)=Y*+(1/b)∙(Пt-Пte), Пte=П
Y(π)= 497,8954+ 6223,54991*0= 497,8954
В этом случае объем совокупного предложения равен 497,8954 млрд. руб.
3) Y(π)=Y*+(1/b)∙(Пt-Пte), Пte= π2, Пt= π1
Y(π)= 497,8954+ 6223,54991*(0,06-0,04)= 622,3664
В этом случае объем совокупного предложения равен 622,3664 млрд. руб.
Выводы
4. Величина ВВП по доходам и расходам составила 414 млрд. руб. Располагаемый доход составил 345 млрд. руб., а сбережение домашних хозяйств 39 млрд. руб. При расчете ВВП двумя способами мы увидели,
что они совпадают;
5. Потенциальный уровень ВВП составил 497,8954 млрд. руб., а потери
ВВП, вызванные циклической безработицей, 83,8954 млрд. руб. Фактический объем ВВП при возросшем на 1% уровне циклической безработицы составил 401,5526 млрд. руб;
6. Мы подсчитали объемы совокупного предложения при разных инфляционных ожиданиях. Они составляют:
 871,308 (млрд. руб.) при отсутствующих инфляционных ожиданиях;
 497,8954 (млрд. руб.)
при инфляционных ожиданиях, которые
равны 6;
Лист
24
 622,3664 (млрд. руб.) при инфляционных ожиданиях, которые равны 4.
Лист
25
2 МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ НА ТОВАРНОМ
РЫНКЕ И ЕГО РЕГУЛИРОВАНИЕ
2.1 Определение равновесного уровня национального дохода (ВВП).
Мультипликатор автономных расходов
Макроэкономическое равновесие - состояние национальной экономики, при котором совокупный спрос и предложение равны. Оптимальным
макроэкономическим равновесием является такое соотношение этих агрегатных величин, при котором устанавливается максимально возможный объем производства, полная занятость и оптимальный уровень цен.
Классический подход
 Экономика делится на два сектора: реальный и денежный. В макроэкономике это научно назвали «классическая дихотомия». Причем,
денежный сектор не оказывает никакого влияния на реальный, а лишь
фиксирует изменение уровня цен. Действует принцип нейтральности
денег.
 На всех реальных рынках существует совершенная конкуренция;
 Так как на всех рынках действует совершенная конкуренция, то все
цены гибкие, т.е. цены изменяются, приспосабливаясь к изменениям
совокупного спроса и совокупного предложения, a также восстанавливают нарушенное равновесие на любом из рынков при полной занятости ресурсов;
 Так как цены гибкие, то равновесие на рынке устанавливается автоматически, действует принцип невидимой руки.
 Поскольку равновесие устанавливается автоматически, то не существует никакой необходимости вмешательства государства в экономику.
Лист
23
 Основная проблема в экономике – это проблема ограниченности ресурсов, поэтому последние задействованы полностью и экономика
всегда пребывает в состоянии полной занятости ресурсов. Таким образом, необходимо наиболее эффективное их использование, поэтому
объем выпуска всегда находится на уровне потенциального;
 Проблема ограниченности ресурсов делает главной в экономике проблему производства, т.е. проблему совокупного предложения. Таким
образом, классики рассматривали экономику только со стороны совокупного предложения;
 Проблема ограниченности ресурсов решается довольно медленно, поэтому классическая модель описывает состояние экономики только в
долгосрочном периоде.
Кейнсианский подход
 Реальный и денежный сектор в экономике тесно взаимосвязаны и
взаимозависимы. Принцип нейтральности денег заменяется принципом «деньги имеют значение». Рынок денег становится самостоятельным макроэкономическим рынком наряду с рынком ценных бумаг и
рынком ссудного капитала.
 На всех реальных рынках существует несовершенная конкуренция;
 Поскольку на всех рынках действует несовершенная конкуренция, то
все цены являются жесткими.
 Процентная ставка формируется не на рынке заемных средств ссудного капитала, а на рынке денег в результате взаимодействия спроса и
предложения. Кроме того, Кейнс отрицал равенство инвестиций и
сбережений в экономике хотя бы потому, что их осуществляют разные макроэкономические агенты. Поэтому процентная ставка не влияет на объем инвестиций.
 Поскольку цены жесткие, то равновесие на рынках устанавливается
не на уровне полной занятости. Это означает, что существует
Лист
24
вынужденная безработица на рынке труда, а на товарном рынке возможно возникновение профицитов и дефицитов. Поэтому, чтобы ликвидировать данные диспропорции, необходимо вмешательство государства.
 Основной проблемой в условиях неполной занятости является проблема совокупного спроса, поэтому кейнсианская модель рассматривает экономику только со стороны совокупного спроса.
 Кейнсианская модель описывает состояние экономики в краткосрочном периоде.
Эта модель получила название модели «доходы-расходы». Другое ее
название - простая кейнсианская модель или модель «Кейнсианского креста»:
Рис. 2.1 - Кейнсианский крест
Инфляционный разрыв - величина, на которую необходимо сократить совокупный спрос (расходы) для того, чтобы понизить равновесный
ВВП до неинфляционного уровня полной занятости.
Лист
25
Рис. 2.2-Инфляционный разрыв
Преодоление инфляционного разрыва предполагает сдерживание совокупного спроса.
Рецессионный разрыв – величина, на которую необходимо увеличить совокупный спрос для того, чтобы повысить равновесный ВВП до неинфляционного уровня полной занятости.
Рис. 2.3- Рецессионный разрыв
Лист
26
Чтобы преодолеть рецессионный разрыв и обеспечить полную занятость
ресурсов, необходимо простимулировать совокупный спрос.
Мультипликатор автономных расходов - отношение изменения равновесного ВВП к изменению любой части автономных расходов.
Мультипликатор может показать, во сколько раз суммарный прирост совокупного дохода превышает первоначальный прирост автономных расходов.
Мультипликатор автономных расходов с учетом ставки налога t равен:
m = 1 / (1 – MPC*(1 - t)),
(2.1)
где MPC – предельная склонность к потреблению
t- налоговая ставка
Национальный доход разбивается на 2 части: потребление и сбережение.
Yd = C + S,
(2.2)
где С- потребление
S- сбережение
Потребление(С)- совокупность денежных расходов домохозяйств на покупку различных товаров и услуг, предназначенных для личного потребления.
C=Ca+ MPC*Yd,
(2.3)
где Ca – автономное потребление;
MPC – предельная склонность к потреблению.
Сбережение(S)- это доход после уплаты налогов, не израсходованный на
приобретение потребительских товаров.
Лист
27
S = -Ca + MPS*Y,
(2.4)
где MPS – предельная склонность к сбережению.
Предельная склонность к сбережению- коэффициент, показывающий,
на сколько изменится сбережение в ответ на изменение дохода на 1 рубль.
MPS = 1 – MPC
(2.5)
Практическое задание
Экономику страны характеризуют следующие данные (см. табл. 2.1):
Таблица 2.1- Макроэкономические показатели, характеризующие экономику некоторой страны
Показатели
1
млрд. руб.
2
1. Автономное потребление (Ca)
100
2. Предельная склонность к потреблению (MPC)
0,75
3. Инвестиции (I)
80
4. Государственные закупки товаров и услуг(G)
40
5. Автономные налоги (Ta)
50
6. Ставка пропорционального налога (t)
0,1
7. Трансферты (F)
10
а) Равновесный уровень дохода равен:
Y = C + I + G;
Y = Ca + MPC*(Y – Ta – t*Y + F) + I + G;
(2.6)
Лист
28
Y = 100 + 0.75*(Y – 50 – 0,1*Y + 10) + 80 + 40;
Y = 190 + 0,675Y;
Y – 0,675Y = 190;
0,325Y = 190;
Y = 584,6154 (млрд.руб.)
б) Потенциальный уровень ВВП:
Y = 584,6154 (млрд.руб.)
Y* = 497,8954 (млрд.руб.)
Тогда ∆Y = Y* – Y = 497,8954 - 584,6154 = -86,72 (млрд.руб.), следовательно, в экономике существует инфляционный разрыв выпуска (дохода) (∆Y).
Рис. 2.4- Инфляционный разрыв (см. в приложении 1)
m = 1 / (1 – MPC*(1 - t))
m = 1 / (1 – 0,75*(1 – 0,1))= 1/0,325= 3,076923 – мультипликатор государственных расходов
∆G= ∆Y/ m= -86,72/ 3,076923 = -28,1775 – разрыв расходов
в) Равновесная величина потребления равна:
С = Ca + MPC*(Y – Ta – t*Y + F)
С = 100 + 0,75*(584,6154 – 50 – 0,1*584,6154 + 10) = 464,6154 (млрд.руб.)
Равновесная величина сбережения равна:
S = – Ca + MPS*(Y – Ta – t*Y + F)
S = – 100 + 0,25*(584,6154 – 50 – 0,1*584,6154 + 10) = 21,5385 (млрд. руб.)
г) MPC + MPS = 1;
MPS = 1 – MPC = 1 – 0,6 = 0,4;
Т.к. MPS увеличилась на 10 %, то MPS1 = 0,25 + 0,1 = 0,35;
MPС1 = 0,75 – 0,1 = 0,65;
Y = 100 + 0,65*( Y2 – 50 – 0,1 * Y2 + 10) +80 + 40;
Лист
29
0,415*Y = 194;
Y = 467,4699 (млрд.руб.)
Находим точки пересечения с осью E при Y = 0:
Ep1 = Ca + MPC*(Y – Ta – t*Y + F) + I + G
Ep1 = 100 + 0,75*(0 – 50 – 0,1*0 + 10)+ 80 + 40=190(млрд.руб.)
Ep2= Ca + MPC1*(Y – Ta – t*Y + F)+ I + G
Ep2= 100 +0,65*(0 – 50 – 0,1*0 + 10) + 80+ 40 = 194 (млрд.руб.).
Рис. 2.5- Кривая планируемых расходов (см.в приложении 1)
2.2 Макроэкономическая политика и ее влияние на равновесие
товарного рынка
Фискальная политика – это комплекс мер по антициклическому регулированию экономики посредством изменения доходов и расходов государственного бюджета. Задачами этой политики являются: стабильный рост национального дохода, умеренные темпы инфляции, полная занятость, сглаживание нестабильности экономики. Инструментами фискальной политики выступают государственные закупки товаров и услуг, налоги и трансферты.
Виды фискальной политики:
1) стимулирующая
2) сдерживающая.
Стимулирующая фискальная политика проводится во время спада
в экономике. Основная цель – сократить рецессионный разрыв и уровень
безработицы, увеличить спрос. Происходят следующие изменения инструментов:
 Увеличение государственных закупок
 Сокращение налогов
 Увеличение трансфертов
Сдерживающая фискальная политика проводится при подъеме
экономики. Ее основная цель: сокращение инфляционного разрыва, снижеЛист
30
ние инфляции, уменьшение совокупного спроса. Изменения инструментов
следующие:
 Уменьшение государственных закупок
 Повышение налогов
 Сокращение трансфертов
Также в зависимости от характера степени участия государства в проведении фискальной политики, выделяют:
-дискреционную
финансовую политику;
-недискреционную финансовую политику.
Дискреционная фискальная политика связана с законодательным (административным) изменением величины государственных закупок, налогов
и трансфертов для уравновешивания экономики.
Второй вид – это недискреционная политика, или политика автоматических (встроенных) стабилизаторов. Она основана на сознательном регулировании государством налогообложения и государственных расходов с целью
воздействия на реальный объём национального производства, занятость, инфляцию и экономический рост. Это осуществляется автоматически с помощью так называемых встроенных стабилизаторов.
Встроенный стабилизатор– это любая мера, имеющая тенденцию стимулировать спрос и производство в период спада и сдерживать рост экономики при ее "перегреве" без необходимости принятия каких-либо мер со стороны правительства, то есть они поддерживают экономику стабильной на основе
саморегуляции. В качестве таких стабилизаторов обычно выступают: подоходные налоги, косвенные налоги и пособия по безработице.
Государственный бюджет – бюджет доходов и расходов страны за
определенный промежуток времени. По сути, он является основным финансовым документом государства. После его принятия парламентом, приобретает силу закона и является обязательным для использования.
Лист
31
С макроэкономической точки зрения все государственные расходы делятся на:
- государственные закупки товаров и услуг (их стоимость включается в
ВВП);
- трансферты (их стоимость не включается в ВВП);
- выплаты процентов по государственным облигациям (обслуживание
государственного долга).
Основные источники доходов государства:
- налоги (включая взносы на социальное страхование);
- прибыль государственных предприятий;
- сеньораж (доход от эмиссии денег);
- доходы от приватизации.
Сальдо государственного бюджета - это разница между доходами и расходами государственного бюджета.
В макроэкономике известны следующие состояния государственного
бюджета:
4. положительное сальдо, или профицит, когда доходы больше, чем расходы;
5. отрицательное сальдо, или дефицит, когда расходы больше, чем доходы;
6. состояние сбалансированного бюджета, или нулевое сальдо, когда доходы равны расходам. С практической точки зрения маловероятно.
Дефицит государственного бюджета – превышение расходов над суммой доходов и полученных трансфертов, определяемых в соответствии с
принципами установления финансов.
Профицит государственного бюджета - это бюджет, у которого доходы превышают расходы. Это состояние бюджета оъясняет, что государство
еще не нашло способ выработать финансовую политику, которая смогла бы
позволить успешно решать задачи по развитию страны и направлений, которые требуют дополнительного финансирования.
Лист
32
Практическое задание
а) Величина мультипликатора государственных расходов равна:
mg = 1 / (1 - MPC*(1 –t ),
(2.7)
mg = 1 / 0,325 = 3,0769;
∆Y = Y* – Y = 497,8954 - 584,6154 = -86,72 (млрд.руб)
Изменение величины государственных расходов, для достижения потенциального уровня ВВП будет равно:
∆G = ∆Y / mg ,
(2.8)
∆G = -86,72 / 3,0769 = -28,18421(млрд.руб.)
Доходы = Ta + t*Y = 50 + 0,1*584,6154 = 108,46154 (млрд.руб.)
Расходы = F + G = 10 + 40 = 50 (млрд.руб.)
Сальдо0 = Доходы - Расходы = 108,46154 – 50 = 58,46154 (млрд.руб.)
Сальдо1 = (Ta + t*Y*) – (G + ∆G + F) =99, 78954 – (50-28,18421) = 77,97375
(млрд.руб.)
∆Сальдо = Сальдо1 – Сальдо0 = 77,97375 – 58,46154 = 19,51225 (млрд.руб.)
Кривая планируемых расходов сдвинется на величину изменения государственных расходов, т.е. ∆G. Это показано на рисунке 2.6- Изменение государственных закупок (см. в приложении 1)
б) Величина мультипликатора налогов равна:
m t = – MPC /( 1 – MPC *(1 – t))
(2.9)
m t = –0,75 /( 1 – 0,75*(1 – 0,1)) = –2,3077;
Лист
33
Тогда величина, на которую изменятся налоговые поступления, будет равна:
∆Т = ∆Y / mt
(2.10)
∆Т = -86,72/ –2,3077 = 37,5785 (млрд.руб.)
Сальдо2 = (Ta + ∆Т + t*Y) – (G + F) = (50 + 0,1*497,8954 + 37,5785) – (40+10) =
87,368(млрд.руб.)
∆Сальдо = Сальдо2 – Сальдо0 = 87,368 – 58,4615 = 28,9065 (млрд.руб.).
Кривая планируемых расходов сдвинется на величину -∆Т*MPC. Это
показано на рисунке 2.7- Изменение налогов (см. в приложении 1)
в) Величина мультипликатора трансфертов равна:
mF = MPC /( 1 – MPC *(1 – t))
(2.11)
mF = 0,75 / (1 – 0,75*(1 – 0,1)) = 2,3077;
∆F = ∆Y / mF
(2.12)
∆F = ∆Y / mF = -86,72 / 2,3077 = -37,5785 (млрд.руб.)
Сальдо3 = (Ta + t*Y) – (G + F + ∆F) = 99,78954 – 12,4215 = 87,368 (млрд.руб.)
∆Сальдо = Сальдо3 – Сальдо0 = 87,368 – 58,46154 = 28,9065 (млрд.руб.)
Можно сказать, что в данном случае правительством применяется дискреционная фискальная политика. Она показывает изменение величин государственных расходов, налогов и сальдо государственного бюджета.
Кривая планируемых
расходов
сдвинется
на
величину,
равной
∆ТR*MPC. Это показано на рисунке 2.8- Изменение трансфертов (см. в
приложении 2 )
Лист
34
г) После проведенных расчетов, можно сказать, что наиболее эффективной
мерой фискальной политики является изменение государственных закупок,
так как в этой ситуации величина бюджетного дефицита будет меньше, чем в
других двух случаях.
Выводы
9. Используя данные, отражающие экономику страны,
мы определили
равновесный уровень дохода, который составил 584,6154 млрд. руб.;
10.Сравнив равновесный уровень ВВП с потенциальным, выяснили, что в
экономике инфляционный разрыв, составляющий -86,72 млрд. руб.;
11.Равновесное потребление и сбережение домашних хозяйств равны соответственно 464,6154млрд. руб. и 21,5385 млрд. руб.;
12.Мы также рассмотрели ситуацию, когда предельная склонность к потреблению домашних хозяйств увеличилась на 10%, в результате чего
равновесный уровень ВВП составил 467,4699 млрд. руб;
13.Мы рассчитали, как правительству необходимо изменить величину своих расходов для достижения потенциального уровня ВВП. По результатам расчетов оно должно снизить свои расходы на 19,51225 млрд. руб.;
14.Мы рассчитали, как правительству нужно изменить величину налоговых
поступлений для того, чтобы достигнуть потенциального уровня ВВП.
По результатам расчетов правительству необходимо увеличить налоги
на 28,9065 млрд. руб.;
15.Мы рассчитали, как правительство может повлиять на величину трансфертов. В результате подсчетов ему нужно сократить трансферты на
28,9065 млрд. руб.;
16.Мы выяснили, что наиболее эффективным инструментом фискальной
политики является изменение государственных закупок, потому что в
данном случае величина бюджетного дефицита меньше, чем в других
двух случаях.
Лист
35
3 МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ НА ТОВАРНОМ И
ДЕНЕЖНОМ РЫНКАХ В ЗАКРЫТОЙ И ОТКРЫТОЙ
ЭКОНОМИКЕ
3.2 Вывод кривых IS и LM и условия равновесия в модели IS – LM
Модель IS-LM – это макроэкономическая модель, которая описывает общее равновесие в экономике и образуется в результате совмещения двух моделей равновесия на товарном (IS) и денежном (LM) рынках.
Кривая IS (инвестиции-сбережения) описывает равновесие товарного
рынка и отражает взаимоотношения между рыночной ставкой процента i и
уровнем дохода Y, которые возникают на рынке товаров и услуг.
Кривая IS имеет отрицательный наклон, т.к. уменьшение ставки процента
увеличивает объем инвестиций и совокупный спрос, что ведет к увеличению
уровня дохода. Построение кривой IS показано на рисунке 3.1- Кривая IS
i
I1
i1
I2
IS
i2
I
Y
Y1
Y2
S1
S2
S
Рис. 3.1- Кривая IS
36363636
Лист
36
Графически кривая IS представляет собой геометрическое место всех возможных комбинаций процентной ставки и дохода, что определяет равновесие
товарного рынка.
Кривая LM (ликвидность-деньги)– это кривая равновесия на денежном
рынке, которая показывает все варианты сочетаний дохода Y и процентной
ставки R, спрос при которой на деньги равен их предложению.
Положительный наклон линии LM объясняется тем, что при заданном
предложении денег рост национального дохода вызывает рост трансакционного спроса на деньги. Наклон кривой LM зависит от чувствительности спроса на деньги к изменению уровня дохода, a также от чувствительности спроса
на деньги к процентной ставке.
Равновесие на денежном рынке достигается, когда МS = MD. Построение кривой LM изображено на рисунке 3.2- Кривая LM
Рис. 3.2 -Кривая LM
Ни кривая IS, ни кривая LM сами по себе не отражают совместное
равновесие на двух рынках, которое достигается в точке их пересечения.
37373737
Лист
37
В точке пересечения кривых реальные расходы равны планируемым, а
спрос на реальные денежные средства равен их предложению. Данная модель
используется для анализа воздействия на доход краткосрочных изменений
фискальной и монетарной политик.
Соединяя два графика (кривые IS, LM), получим интерпретацию совместного макроэкономического равновесия рынка товаров и денег – модель
IS-LM (см. рис.3.3).
Рис. 3.3 - Общее равновесие на товарном и денежном рынках
IS – LM – это модель товарно-денежного равновесия, которая позволяет
проанализировать эффективность
кредитной политики.
проведения
фискальной
и
денежно-
В какой бы области не находилась экономика, она
всегда будет стремиться к равновесию, т.е. развиваться «по лестнице» до тех
пор, пока равновесие не будет достигнуто.
Эффективность проведения фискальной политики в модели равновесия
IS-LM без изменения величины предложения денег зависит от угла наклона
кривых IS и LM.
38383838
Лист
38
Практическое задание:
Таблица 3.1- Основные макроэкономические показатели
Показатели
Значения
1
2
Автономное потребление (Са)
Предельная склонность к потреблению (МРС)
Функция инвестиции (I)
Государственные расходы (G)
Автономные налоги (Тa)
Ставка пропорционального налога t
Трансферты (TR)
Номинальное предложение денег (Ms)
4
Значение дефлятора (def)
Реальный спрос на деньги (
100
0.75
50-2i
40
50
0.1
10
800
M
P
0.5Y-5i
D
)
а) Вывод уравнения кривой IS аналитически:
AD=AS; AS=Y;
Y=C+I+G;
Уровень дохода найдем по следующей формуле:
Yd = Y – t*Y – T + ТR,
(3.1)
где Y − равновесный уровень дохода;
T − автономные налоги;
t − ставка пропорционального налога;
TR – трансферты.
Y= Ca+ MPC*(Y- Ta-t*Y+TR) + I+G;
39393939
(3.2)
Лист
39
Y=100+0,75(Y-50-0,1Y+10)+50-2i+40
Y=100+0,75Y-37,5-0,075Y+75+50-2i+40
0,325Y=160-2i
Y=492,31-6,154i –уравнение IS
Построим график кривой IS по двум точкам.
Предположим: i1 = 5; i2 = 15, тогда
Y1 = 492,31 – 30,77 = 461,54 (млрд. руб.)
Y2 = 492,31 – 92,31 = 400 (млрд. руб.)
Рис. 3.4- Кривая IS (см. в приложении 2 )
б) Вывод уравнения кривой LM аналитически:
Формулу для выведения уравнения кривой LM аналитически путем получим
из равенства спроса и предложения денег. Выразим спрос на деньги из формулы:
D
M

P
Получим:
M
def
S
M
(3.3)
P
S

M
D
P
,
(3.4)
800/4= 0,5Y –5i
0,5Y – 5i = 200
Y=400 + 10i – уравнение кривой LM.
Построим график кривой LM по двум точкам.
Предположим: i1 = 5; i2 = 15, тогда
Y1 = 400+ 10*5 = 450 (млрд. руб.)
Y2 = 400+ 10*15 = 550 (млрд. руб.)
Рис. 3.5- Кривая LM (см. в приложении 2 )
в)
40404040
IS=LM
(3.5)
Лист
40
Найдем равновесную ставку процента:
AD=AS
492,31-6,154i = 400 + 10i
16,154i = 92,31
ie = 5,714%
Найдем равновесный ВВП, подставив найденное значение ставки процента в любое из уравнений кривых:
Ye = 400 + 10* 5,714= 457,14 (млрд. руб.)
Рис. 3.6 Равновесие в модели IS-LM (см. в приложении 2 )
г) Для вывода уравнения кривой AD используем уравнение кривой LM,
не подставляя в него конкретное значение номинального денежного предложения и значение общего уровня цен:
MD/P =0,5Y-5i;
0,5Y = -MD/P - 5i
Y = -2*(MD/P) - 10i
Y= 100 + 0,75(Y – 50 – Y*0,1+10) +50 – 2i + G
0,325Y = 120 +G – 2i
Y = 369,23 + 3,08G – 6,154i
i = 59,998 + 0,5G – 0,162Y
Y = 2*(MD/P) + 10*(59,998+ 0,5G – 0,162Y)
2,62*Y = 2*(MD/P) + 5G + 599,98
Y = 0,763*(MD/P) + 1,9 * G + 229 – уравнение кривой AD
Изобразим кривую AD на графике. Для этого найдем точки пересечения:
Вычислим Y1 при P1 = 1: Y1 = 610,4/1 + 305 = 915,4 (млрд. руб.)
Вычислим Y2 при P2 = 2: Y2 = 610,4/2 + 305 = 610,2 (млрд. руб.)
Вычислим Y3 при P3 = 3: Y3 = 610,4/3 + 305 = 508,467 (млрд. руб.)
Вычислим Y4 при P4 = 4: Y4 =610,4/4 + 305 = 457,6 (млрд. руб.)
Вычислим Y5 при P5 = 5: Y5=610,4/5 + 305 = 427,08 (млрд. руб.)
41414141
Лист
41
Рис. 3.7- Кривая AD (см. в приложении 3 )
3.2 Макроэкономическая политика в модели IS-LM
Модель IS-LM показывает общее влияние на макроэкономику фискальной и денежно-кредитной политики. Изменение условий равновесия на рынке
происходит из-за изменения одного из составляющих совокупного спроса и
отражается в сдвиге кривой IS. Процесс перехода к новому равновесию происходит через “эффект вытеснения”.
Рис. 3.8 - “Эффект вытеснения”
Эффект вытеснения - увеличение государственных займов на денежном
рынке и последующее за этим сокращение объемов реального производства и
повышение процентных ставок, т.е. снижение инвестиций
Рост государственных расходов приведет к повышению совокупного
спроса с эффектом мультипликатора и кривая IS сместится вправо: IS в IS1. На
таком рынке новое равновесие установится в т. Е3, а не в т.Е2 т.к. при уровне
дохода У2 на денежном рынке произойдет дефицит, т.к. Е2 лежит ниже LM. В
случае дефицита денег возникает спрос на них. Происходит продажа ценных
бумаг, курсовая стоимость которых снижается и это приводит к тому, что вырастает ставка процента.
42424242
Лист
42
Так как возрастает ставка процента, уменьшается объем инвестиций, в
следствие чего равновесие устанавливается в т.Е3 , таким образом ставка процента повышается (i2), а доход уменьшается (Y3).
Данное обстоятельство объясняется следующим образом:
 При повышении процентной ставки, финансовые активы становятся более привлекательными, т.е. средства перетекают в портфельные инвестиции, a не в реальные. Тем самым происходит сокращение выпуска
дохода;
 При проведении стимулирующей фискальной политики, связанной с
увеличением государственных расходов, возможен дефицит государственного бюджета, который финансируется за счет выпуска облигаций.
Т.е. часть инвестиций уходит на покупку ценных бумаг;
Чтобы ликвидировать «эффект вытеснения», нужно снизить процентную ставку, что возможно в результате проведения стимулирующей монетарной политики, которая связана с расширением предложения денег. Она также
называется политикой «дешевых» денег и проводится с целью стимулирования деловой активности для борьбы с безработицей. Такая политика увеличивает предложение денег, посредством снижения нормы обязательных резервов, уменьшения учетной ставки, a также покупки ценных бумаг.
Изменения на денежном рынке выражаются в виде сдвига кривой LM.
Механизм процентной ставки может привести к:
1) Ликвидная ловушка. Такое обстоятельство возможно в том случае, если
процентная ставка находится на минимально возможном уровне. Значит макроэкономические агенты будут держать денежные средства в ликвидной форме (отсюда и название);
2) Инвестиционная ловушка. Такое обстоятельство происходит, если инвестиции абсолютно не зависят от ставки процента; кривая IS вертикальна и
43434343
Лист
43
всякие изменения на денежном рынке станут провоцировать изменение процентной ставки;
3) Эффект имущества. Этот эффект заключается в том, что возрастающее
предложение денег ведет к росту спроса на благо. В результате этого происходит увеличение совокупного спроса и равновесного уровня дохода.
Модель равновесия IS-LM анализирует действие фискальной и денежнокредитной политики на экономику и оценивает их эффективность. Кривая IS
показывает равновесие товарного рынка и сдвигается при изменении величины автономных расходов. Кривая LM
показывает равновесие денежного
рынка и сдвигается при изменении величины предложения денег.
На величину автономных расходов влияют все инструменты фискальной
политики:
а) изменение государственных закупок товаров и услуг;
б) изменение налогов;
в) изменение трансфертов.
Изменение величины предложения денег является основным инструментом денежно-кредитной политики. Таким образом, фискальная политика перемещает кривую IS, а монетарная политика - кривую LM. Их действие на
экономику графически представлено на рис.3.9 и на рис.3.10.
i
IS2
IS1
i
LM
i2
i1
LM1
LM2
i2
i1
IS
Y1
а) Фискальная
Y2
Y
Y1 Y2
Y
б) Монетарная
Рис. 3.9- Стимулирующая политика в модели IS-LM
44444444
Лист
44
i
IS1
IS2
i
LM
i1
i2
LM2
LM1
i2
i1
IS
Y2
Y1
а) Фискальная
Y
Y2 Y1
Y
б) Монетарная
Рис. 3.10- Сдерживающая политика в модели IS-LM
Практическое задание
Предположим, что государственные закупки увеличили на ∆G. Для того, чтобы определить, на какую величину Центральный банк должен увеличить предложение денег с целью нейтрализации эффекта вытеснения, нужно
вывести новое уравнение IS.
Y= Ca+ MPC*(Y- Ta-t*Y+TR) + I+G + ∆G;
Y = 100 + 0,75* (Y – 50 – 0,1*Y + 10) + 50 – 2i + 40 + 50
Y = 100 + 0,75*Y– 37,5 – 0,075*Y + 7,5 +50 – 2i +40 +50
Y = 210 + 0,675Y – 2i
0,325Y = 210 – 2i
Y = 646,154 – 6,154i
Т.к. кривая LM осталась на прежнем месте, и её уравнение не изменилось,
найдём новую равновесную ставку процента и равновесный уровень дохода:
646,154 – 6,154i = 400 + 10i
16,154i = 246,154
45454545
Лист
45
iе = 15,23796%
Yе = 646,154 – 6,154* 15,23796 = 552,3796 (млрд. руб.)
Найдём «эффект вытеснения», используя формулу
∆Y = ∆G * mG ,
(3.6)
где mG – мультипликатор государственных закупок;
∆G – все изменения расходной части бюджета.
mG = 3,0769
∆Y =50 * 3,0769 = 153,845
Y2 = Ye + ∆Y = 457,14 + 153,845 = 610,985 (млрд. руб.)
Значит, «эффект вытеснения» будет следующим:
ЭВ =610,985 – 552,3796 = 58,6054 (млрд. руб.)
Найдем значение дополнительного предложения денег:
MD = MS
(3.7)
MS + ∆MS = MD
MD = (0,5 Y2 – 5i) *4
MD =2Y2 – 20i
800 + ∆MS = 2Y2 – 20i
∆MS = 2Y2 – 20i – 800
∆MS = 2 * 610,985 – 20 * 5,714 – 800 = 1221,97– 114,28 – 800 = 307,69 (млрд.
руб.)
Графически «эффект вытеснения» можно увидеть на рис. 3.11 (см. в приложении 4 )
Для того, чтобы нейтрализовать эффект вытеснения, Центральный банк
должен увеличить денежное предложение на величину 253,64 млрд. руб.
46464646
Лист
46
3.3 Макроэкономическая политика в открытой экономике
Платежный баланс страны отражает весь спектр платежно-торговых операций страны с другими странами. Он представляет собой итоговую запись
экономических сделок данной страны с иностранными резидентами.
В платежном балансе используется принцип двойной записи, т.е. каждая
сделка имеет две стороны: дебет и кредет.
Дебет отражает приток ценностей, как реальных, так и финансовых от
иностранного сектора, за который страна должна заплатить валютой. Все дебетовые операции в платежном балансе фиксируются со знаком «-».
Кредет – операции, которые отражают отток ценностей, как реальных, так
и финансовых, за которые должны заплатить иностранцы. Фиксируются такие
операции со знаком «+».
Таким образом, дебетовые операции называют импортоподобными. A
кредетовые – экспортоподобными.
Если рассматривать в модели и внешний сектор, то условие «сбережения
= инвестициям» будет представлено:
I + Х = S + Im ,
(3.8)
где I – инвестиции;
S – сбережения;
Х – экспорт;
Im – импорт.
Условие равновесия открытой экономики выражается не только через
сумму инвестиций и сбережений, но и через объем экспорта и импорта. Экспорт – это внутреннее производство, которое оплачивают иностранцы. Импорт, соответственно, часть дохода, который выделен для оплаты иностранной продукции. Если экспорт больше импорта, то это ведет к дополнительным
инвестициям во внутреннюю экономику, и наоборот.
47474747
Лист
47
Формирование платежей по всем операциям осуществляется на счетах
платежного баланса.
Платежный баланс включает в себя 3 основных счета:
1) Счет текущих операций. Данный счет отражает все операции, связанные с торгово-товарными услугами, a также с денежными переводами.
Операции включают в себя:
 Экспорт и импорт товаров
 Экспорт и импорт услуг (кроме кредитных услуг)
Сальдо экспорта и импорта товаров и услуг- это и есть торговый баланс страны.
 Чистые доходы от инвестиций – разница между процентами и дивидендами, получаемыми гражданами данной страны за рубежом
и процентами и дивидендами, получаемыми иностранцами в данной стране
 Чистые трансферты- иностранная помощь, денежные переводы из
заграницы и в заграницу в международных рублях и т.д.
Сальдо счета может быть как положительное, так и отрицательное. Если имеется дефицит, то он финансируется либо за счет внешних займов, либо за счет
изменения финансовых активов, которое происходит в следующем счете платежного баланса.
2) Счет движения капитала. В этом счете отражаются все международные сделки и операции с активами, т.е. притоки и оттоки капитала как по
краткосрочным, так и по долгосрочным вложениям и операциям.
3) Счет официальных резервов. Включают запасы иностранных
валют, золото и драгоценные камни, международные расчетные средства.
В результате можно сказать, что происходит изменение резервов с целью ликвидации дефицитов или профицитов платежного баланса.
Модель Манделла-Флеминга, или модель малой открытой экономики
(МОЭ), представляет собой развитие модели IS-LM относительно экономики,
которая будет «малой», для того чтобы оказывать значительное влияние на
48484848
Лист
48
мировой финансовый рынок (a именно ставку процента), и «открытой» в том
смысле, что капитал (в страну или из страны) продвигается довольно свободно (приравнивая внутреннюю процентную ставку к мировой).
Графическое изображение модели МОЭ приведено на рис. 3.12
Рис.3.12- Модель Манделла-Флеминга
Существенных отличий от модели IS – LM несколько.
3. Ставка процента - неизменна и равна мировой (горизонтальная линия iw)
4. Линия IS зависит от уровня валютного курса. Повышение валютного
курса (ВК) приводит к сдвигу линии IS влево (сокращается чистый экспорт), и наоборот.
Таким образом, внутренняя ставка процента в МОЭ равна мировой, а
валютный курс при том же уровне процентной ставки также имеет одно равновесное значение.
Выводы
5. Мы вывели уравнение кривых IS и LM аналитически и графически.
Получили соответственно Y=492,31 – 6,154i и Y=400 + 10i;
6. Нашли равновесный уровень ВВП и равновесную ставку процента при
которых достигается общее равновесие товарного и денежного рынков.
Ye= 457и ie=5,7 %;
49494949
Лист
49
7. Вывели уравнение кривой совокупного спроса(AD).
Y = 3,33*(MD/P) + 8,33G + 999,97;
8. Мы рассмотрели ситуацию, когда государственные расходы увеличились на 50 млрд. руб. По результатам проведенных вычислений мы получили, что для устранения эффекта вытеснения Центральному банку
необходимо увеличить денежное предложение на 253,64 млрд. руб.;
50505050
Лист
50
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Макроэкономика выделилась в основном направлении развития экономической теории в ХХ в., определив специфические предметы и методы исследования. Макроэкономический анализ направлен на выявление результатов функционирования национальной экономики в целом. Так, особенностью
макроэкономического анализа является агрегирование.
Для характеристики экономик различных стран и возможности полноценного их взаимодействия, используют определенные экономические показатели, основными из которых являются ВВП и ВНП.
В первом разделе я рассчитала величину ВВП для данной страны по потоку доходов и расходов. Эти величины совпадают и равняются 414 млрд.
руб. Располагаемый доход я получила равным 345 млрд.руб. Личные сбережения домашних хозяйств (S) равны для данной страны 39 млрд.руб.
Потенциальный уровень ВВП составил 497,8954 млрд. руб., а потери
ВВП, вызванные циклической безработицей - 83,8954 млрд. руб. Фактический
объем ВВП при возросшем на 1% уровне циклической безработицы составил
401,5526 млрд. руб;
Я определила взаимосвязи между уровнями инфляции и безработицы.
Если инфляционное ожидание отсутствует, величина реального ВВП равна
871,308 млрд.руб., при инфляционном ожидании равном 6% - 497,8954
млрд.руб., при инфляционном ожидании равном 4% - 622,3664 млрд.руб.
Во втором разделе равновесный уровень дохода без вмешательства государства составил 584,6154 млрд. руб. Определила, что в экономике существует
инфляционный разрыв, так как равновесный уровень (584,6154 млрд.руб)
больше потенциального ВВП (497,8954 млрд.руб). Равновесный уровень потребления и сбережения соответственно равны 464,6154млрд. руб. и 21,5385
млрд. руб. Если с усилением экономической нестабильности предельная
склонность к сбережению (MPS) домашних хозяйств увеличилась на 10 %, то
равновесный уровень ВВП стал равен 467,4699 млрд. руб.
51515151
Лист
51
Так как в экономике существует инфляционный разрыв, правительство
должно предпринять соответствующие меры для его преодоления. Оно может
для достижения потенциального ВВП уменьшить свои расходы на 19,51225
млрд. руб., увеличить налоги на 28,9065 млрд. руб.. или же должно сократить
трансферты на 28,9065 млрд. руб.
В третьем разделе я рассчитала уравнение кривой IS: Y = 492,31 –
6,154i
(млрд. руб.), и уравнение LM : Y = Y=400 + 10i (млрд. руб.).
Равновесный уровень дохода и равновесная ставка процента соответсвенно
равны ie = 5,7 % и Ye = 457 (млрд. руб.). Уравнение кривой AD равно
Y= 3,33*(MD/P) + 8,33G + 999,97. При повышении государственных расходов
на ∆G=50 возник эффект вытеснения. Для его устранения центральному банку
необходимо провести денежно-кредитную политику и изменить денежное
предложение на 253,64 (млрд. руб.).
Подводя итог, можно сказать, что в данной курсовой работе описаны
все основные расчеты макроэкономических показателей и условия достижения макроэкономического равновесия.
52525252
Лист
52
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
8. Агапова Т.А., Серёгина С.Ф. Макроэкономика. Учебник/ Под ред. Сидоровича А.В. – Мн.: 2004.
9. Гальперин В. М., Гребенников П. И., Лесусский А. И., Тарасевич Л. С.
Изд. 2, переработанное и дополненное. СПб.: Издательство СПб ГУЭФ,
1997. 719 с.;
10. Ивашковский С. Н. Макроэкономика: Учебник. 2-е изд., испр., доп. —
М.: Дело, 2002. —472 с.
11. Лемешевский И. М. Макроэкономика. (Экономическая теория. Часть 3).
Учебное пособие для студентов эконом. специальностей ВУЗ. – Мн.:
ООО «ФУАинформ», 2004. – 576 с.
12.Лутохина Э.А. Макроэкономическая нестабильность: занятость и безработица. – Мн., 1998г.
13. Макроэкономика: Учеб. пособие/ М. И. Плотницкий, Э. И. Лобкович, М.
Г. Муталимов и др.; Под ред. М. И. Плотницкого. – Мн.: Книжный Дом;
Мисанта, 2005. – 495 с.
14. Тарасевич Л.С., Гребенников П.И., Леусский А.И. Макроэкономика:
Учебник. — 6-е изд., испр. и доп. — М.: Высшее образование, 2006. —
654 с. Т19
Лист
53
Автор
lisag85
Документ
Категория
Образование
Просмотров
67
Размер файла
1 059 Кб
Теги
Расчет макроэкономических показателей
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа