close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Анализ эффективности инновационных проектов технических систем.

код для вставкиСкачать
На правах рукописи
ДРОБОТОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
05.13.01 – "Системный анализ, управление и обработка информации (промышленность) "
05.13.10 – "Управление в социальных и экономических системах"
АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата технических наук
Волгоград – 2013
Работа выполнена на кафедре "Системы автоматизированного проектирования и поискового
конструирования" Волгоградского государственного технического университета.
Научный руководитель
доктор технических наук, профессор
Кравец Алла Григорьевна
Научный консультант
кандидат технических наук, доцент
Садовникова Наталья Петровна
Официальные оппоненты
Дворянкин Александр Михайлович
доктор технических наук, профессор
Волгоградский государственный технический
университет
кафедра "Программное обеспечение
автоматизированных систем", заведующий
Шуршев Валерий Федорович
доктор технических наук, профессор
Астраханский государственный технический
университет
кафедра "Информационные системы", профессор
Ведущая организация
Таганрогский Технологический Институт Южного
федерального университета
Защита состоится 14 марта 2013 г. в 13:00 часов на заседании диссертационного совета
Д 212.028.04 при Волгоградском государственном техническом университете по адресу:
400005, Волгоград, пр–т. им. В.И.Ленина, 28.
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Волгоградского государственного
технического университета
Автореферат разослан «___» февраля 2013 г.
Водопьянов Валентин Иванович
Ученый секретарь
диссертационного совета
2
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования.
Одним из важнейших элементов в структуре научно–исследовательской деятельности
является управление инновациями. Цель управления инновациями – коммерциализация
научных идей и создание условий для успешного продвижения новых технологий.
Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена тем, что современная
инновационная ситуация в России характеризуется наличием значительного количества
фундаментальных открытий и технологических разработок, которые не всегда оказываются
востребованными рынком. Высокий уровень неопределенности при создании и продвижении
инноваций на рынок становится причиной отказа от финансирования проектов и замедлению
темпов развития наукоемких производств. С другой стороны недооценка рисков
инновационных проектов приводит к серьезным последствиям, которые связаны с потерями
времени, денег и репутации.
В связи с этим, перед отечественными учеными и практиками стоит важнейшая задача
поиска способов активизации инновационной деятельности и существенного повышения на
этой основе эффективности производства.
Разработка новых подходов к решению задачи оценки эффективности инновационных
проектов технических систем является важным условием развития инновационного
менеджмента, что определяет актуальность темы данного исследования.
В настоящее время для анализа инновационных проектов используются "Методические
рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов" 2000 г., использующие
методы проектного анализа и имеющие статус официального издания. В последние годы
оценка многих проектов регламентируется методиками Инвестиционного фонда (2006,
2008), требующими проведения одновременной оценки и финансовой, и экономической
эффективности, а также сравнения показателей с государственной поддержкой и без нее.
Степень изученности проблемы. Исследованиям методов анализа эффективности
инвестиционной деятельности и, в частности, инвестирования в инновационные проекты,
посвящено большое количество трудов. Научные исследования зарубежных ученых в этой
области, изложены в работах В.Беренса и П.Хавранека, Ф.Вильямса, Д.Норткотта. В России
научная работа в данном направлении получила развитие в трудах Н.Ю.Чернегова,
А.О.Недосекина, А.Б.Крутик, М.В.Грачева, Н.И.Лахметкиной.
Современные проблемы в подходах к оценке инновационных проектов, а также
необходимость развития методологии отмечают Н.Ю.Чернегов, П.Л. Виленский, А.В.
Воронцовский.
Несмотря на динамичное развитие теории оценки инновационных проектов расчет их
эффективности остается недостаточно изученной областью. Большинство разработок не
содержат методических и практических рекомендаций, позволяющих эффективно применять
соответствующий математический аппарат в реальных условиях.
Потребность в дальнейшем изучении данной проблемы обусловлена необходимостью
3
совершенствования инструментария анализа эффективности инновационных проектов, что
повлияло на выбор темы исследования, его объект, предмет, цель и задачи.
Объект исследования: инновационные проекты технических систем, которые находятся
на предынвестиционной стадии.
Предмет исследования: методическое обеспечение предынвестиционного анализа
эффективности инновационных проектов технических систем.
Цель и задачи диссертационной работы. Цель данного исследования заключается в
разработке методических аспектов и инструментария оценки эффективности инновационных
проектов технических систем.
В соответствии с поставленной целью автором решались следующие задачи
диссертационного исследования:
 исследовать понятие инновационного проекта и выявить особенности проектов
технических систем;
 построить математическую модель инновационного проекта для
эффективности и поддержки принятия решений при управлении рисками проекта;
оценки
 разработать комплексную методику оценки эффективности инновационного проекта;
 разработать алгоритм поддержки принятия решений при управлении рисками
инновационного проекта;
 разработать автоматизированную систему, реализующую авторскую методику оценки
эффективности и поддержки принятия решений при управлении инновационным проектом.
Теоретической и методологической основой диссертационного исследования
являются принципы научного познания, научные достижения, отражённые в публикациях
отечественных и зарубежных учёных в области оценки и анализа инвестиционных
процессов, эффективности инвестиций, проектного управления, инновационного
управления.
В работе использованы методы системного анализа, концептуального
проектирования, логического, статистического, сравнительного, сценарного анализа и
имитационного моделирования.
Научная новизна диссертационного исследования. Состоит в разработке комплексной
методики управления эффективностью инновационных проектов технических систем, а
именно:
 уточнено сущность понятия инновационного проекта, выявлены характерные
особенности реализации данного вида проектов при создании новых видов технических
систем, что позволило разработать подход к определению их эффективности;
 создана математическая модель инновационного проекта, позволяющая проводить
эксперименты с моделью проекта для оценки эффективности и поддержки принятия
решений при управлении рисками; предложен подход к выбору риск-переменных модели;
 разработана новая комплексная методика оценки эффективности инновационного
проекта технических систем, отличающаяся тем, что позволяет учитывать максимально
возможное число факторов внешней среды при анализе проекта технических систем;
сформулированы критерии оценки эффективности инновационных проектов;
4
 разработан алгоритм поддержки принятия решений при управлении рисками
инновационных проектов на основе использования результатов имитационного
моделирования, отличающийся полнотой рассмотрения рисков (выявления влияния риска на
проект, оценка финансовых потерь, формирование программы управления риском).
Положения, выносимые на защиту.
1. Математическая модель инновационного проекта технических систем;
2. Методика оценки эффективности инновационных проектов технических систем.
3. Алгоритм поддержки принятия решения при управлении рисками проекта по
результатам проведения экспериментов над математической моделью.
Практическая значимость. Практическая значимость диссертационного исследования
заключается в разработке инструментария, позволяющего провести анализ инновационных
проектов технических систем на предынвестиционной стадии. Результаты, полученные в
диссертационном исследовании, целесообразно использовать инвесторам при выборе
направлений инвестирования, партнерам и конкурентам при принятии управленческих решений
в процессе разработки и реализации инновационных проектов.
Предложенная методика позволила повысить эффективность процесса разработки
инновационных проектов за счет автоматизации управления рисками проекта.
На основе предложенной методики была разработана автоматизированная система
"Поддержка инновационных проектов "Эксперт", которая позволяет управлять процессом
разработки инвестиционной составляющей инновационных проектов. Подана заявка на
регистрацию программы ЭВМ. Автоматизированная система "Поддержка инновационных
проектов "Эксперт" внедрена в Волгоградский филиал "Института профессиональных
инноваций", ООО "Волгоградская машиностроительная компания "ВгТЗ" и ФГУП
"Центральный
научно-исследовательский
институт
точного
машиностроения
ЦНИИТОЧШАМ".
Апробация результатов работы. Основные положения диссертационного исследования
докладывались и обсуждались на научных семинарах кафедры "САПР и ПК" ВолгГТУ, а
также на Международных и Всероссийских научных и научно–практических конференциях:
"Теоретические и практические аспекты развития современной науки" (Москва, 2012),
"Информационные технологии в науке, образовании, телекоммуникации и бизнесе" (ЯлтаГурзуф, 2012, 2009), "Международный научно-технический конгресс по интеллектуальным
системам и информационным технологиям IS&IT`12" (Дивноморск, 2012), "Вопросы
совершенствования предметных методик в условиях информатизации образования"
(Славянск–на–Кубани, 2011), "Всероссийский конкурс научно исследовательских работ в
области технологий обучения в образовательном процессе" (Белгород, 2010), "XXXVI
Международная конференция XIII региональной конференции молодых исследователей
Волгоградской области" (Волгоград, 2009), "Всероссийская конференция "Проведение
научных исследований в области обработки, хранения, передачи и защиты информации"
(Ульяновск, 2009).
5
Публикации. По результатам выполненных научных исследований опубликовано 17
печатных работ, отражающих основное содержание диссертационной работы, в том числе 3
статьи в рекомендуемых ВАК РФ научных журналах. Подана 1 заявка на регистрацию
программы ЭВМ.
Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из введения,
четырех глав, заключения, библиографического списка и приложений. Основная часть
диссертации изложена на 118 страницах, содержит 20 рисунков и 14 таблиц.
Библиографический список включает 107 наименований.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, сформулированы
цели и задачи работы, методы решения, объект и предмет исследования, приведены
основные результаты и научная новизна работы, описана структура диссертации.
В первой главе исследовано современное состояние проблемы анализа эффективности
инновационных проектов технических систем.
Инновационный проект – это сложная система процессов, взаимообусловленных и
взаимоувязанных по ресурсам, срокам и исполнителям мероприятий, направленных на
достижение конкретных целей (задач) на приоритетных направлениях развития науки и
техники.
В процессе реализации инновационного проекта существует временной промежуток
между периодом вложения средств в проект и периодом получения полезного эффекта.
Данное обстоятельство является очень важным при оценке эффективности инновационных
проектов, поскольку оказывает непосредственное влияние на результаты их реализации.
Особенно наглядно это отражается на проектах, реализуемых в технических системам,
поскольку сроки реализации могут быть довольно продолжительными.
В настоящее время используются устаревшие методики анализа эффективности
инновационных проектов, не учитывающие специфику научно-исследовательской
деятельности и особые виды инвестиционных рисков.
В диссертационной работе рассматривается процесс анализа эффективности
инновационных
проектов
технических
систем,
который
выполняется
на
предынвестиционной стадии.
Эффективность является одним из главных критериев при принятии решений о
реализации инновационного проекта. Под управлением эффективности инновационных
проектов понимается приложение знаний, навыков, инструментов и методов к работам
проекта для удовлетворения требований, предъявляемых к проекту.
Выделяют следующие области управления эффективностью инновационных проектов:
управление человеческими ресурсами проекта, управление содержанием проекта,
управление интеграцией проекта, управление поставками проекта, управление стоимостью и
рисками проекта.
6
В диссертационной работе рассматривается инвестиционная составляющая – управление
стоимостью и рисками – процесса управления эффективностью. Эффективность любого
инновационного проекта технических систем напрямую зависит от размеров
инвестиционных вложений и получаемых по проекту доходов. Поскольку получение
доходов от проекта имеет большее временное удаление от начала его реализации, то и
стоимость получаемых в результате успешной реализации проекта денежных средств
подвержена серьезному изменению.
Во второй главе исследованы методы анализа инвестиционной составляющей
инновационных проектов.
В научной литературе методы анализа инвестиционной составляющей делятся на методы
оценки стоимости и методы оценки инвестиционных рисков проекта.
В настоящей работе под риском проекта понимается вероятность возникновения
неблагоприятных последствий при определенных условиях осуществления инновационного
проекта, и степень негативного воздействия на планируемые результаты.
В качестве основных показателей, используемых для оценки стоимости инновационных
проектов, в научной литературе рекомендуются: чистый дисконтированный доход,
внутренняя
норма
доходности,
индексы
доходности
инвестиций.
Наиболее
распространенным и часто применяемым показателем является чистая современная
стоимость проекта – это сумма текущих доходов за весь расчетный период времени,
приведенных к начальному интервалу времени.
В вопросе об оценки инвестиционных рисков инновационного проекта нет
методологической однозначности. Большинство авторов, занимающихся вопросами
инвестирования, обычно выделяют два основных подхода: качественный и количественный.
Главная задача качественного подхода состоит в выявлении и идентификации
возможных видов инвестиционных рисков рассматриваемого инновационного проекта, а
также в определении и описании источников и факторов, влияющих на данный вид риска.
Основная задача количественного подхода заключается в численном измерении влияния
факторов инвестиционного риска на поведение критериев эффективности инновационного
проекта. Основным недостатком рассмотренных количественным методов, по мнению
автора, является тот факт, что для их применения к реальному проекту необходим большой
объем информации для принятия решений (например, данные об объемах продаж, затратах,
ценах). Однако такой объем информации (если он осуществим на практике) требует
значительных затрат. А, кроме того, данные методы подвержены субъективному мнению
экспертов.
Третья глава посвящена уточнению понятия инновационного проекта технических
систем, разработке математической модели инновационного проекта технических систем,
разработке методики анализа эффективности и алгоритма поддержки принятия решений при
управлении инвестиционными рисками проекта.
Было уточнено понятие инновационного проекта. Инновационный проект технических
систем – комплекс мероприятий, включающих обоснование, расчет и практическое
7
внедрение новых технических решений с целью получения дополнительной прибыли и/или
другого положительного эффекта в условиях ограниченности материальных ресурсов,
времени и технологических возможностей.
В технических системах реализация инновационных проектов имеет ряд специфических
особенностей, среди которых можно выделить:
1. Для инновационных проектов технических систем характерно капиталоемкость
(необходимость вложения больших объемов инвестиций для реализации проекта),
следовательно – высокие инвестиционные риски.
2. Для инновационных проектов технических систем характерен ресурсоемкий тип
развития (потребность в производственных ресурсах для реализации проекта);
3. Реализация проектов связана с высоким уровнем неопределенности.
4. Реализация инновационных проектов во многих случаях, происходит в виде импорта
зарубежных инновационных технологий и их внедрения в отечественной промышленности;
5. Высокая степень зависимости внедрения инновационных технологий посредством
реализации инновационных проектов в технических системах от географической привязки к
регионам с неравномерным распределением производственных мощностей.
Для анализа эффективности инновационных проектов была разработана математическая
модель, включающая в себя денежные потоки по финансовой, производственной и
инвестиционной деятельности, представленные в дискретном виде (1).
BP  ACi , IAi , FAi 
(1)
где ACi – поток денежных средств по операционной деятельности в i–ый квартал (2); IAi
– поток денежных средств по инвестиционной деятельности в i–ый квартал (3); FAi – поток
денежных средств по финансовой деятельности в i–ый квартал (4), i – 1…K – квартал
развития проекта, K – количество кварталов развития проекта.
Поток денежных средств по операционной деятельности определяется следующим
образом:
N
N
j 1
j 1
ACi   Q ji  Pji   (V ji  Fji )  PBi
(2)
где Q ji – объем продаж j –го товара (услуги) в i –й квартал, Pji  цена за единицу j –го
товара (услуги) в i –й квартал, V ji – переменные затраты j –го товара (услуги) в i –й квартал,
Fji  постоянные затраты j –го товара (услуги) в i –й квартал, PBi – платежи в бюджет в i –
ый квартал, N – количество товаров (услуг) проекта.
Поток денежных средств по инвестиционной деятельности ( IAi ) в i–ый квартал
определяется по следующей формуле:
IAi  IN _ IAi  OUT _ IAi
(3)
8
где
IN _ IAi
–
поступление
инвестиционных
средств,
OUT _ IAi
–
выплаты
инвестиционных средств.
Поток денежных средств по финансовой деятельности
( FAi )
в i–ый квартал
определяется по следующей формуле:
FAi  IN _ FAi  OUT _ FAi ,
(4)
где IN _ FAi – поступление финансовых средств, OUT _ FAi – финансовые выплаты.
В качестве выходного параметра для оценки математической модели проекта был
определен показатель – чистая современная стоимость проекта, позволяющий оценивать
проект, с точки зрения капиталовложений (5).
 Q  P
N
K
NPV  
j 1
ji
ji

 V ji   F ji  A ji  1  Ti   Aji
1  r 
i
i 1
S
(5)
  Ii
i 1
где I – начальные инвестиции, r – норма дисконта, Qi – объем продаж j –го товара
(услуги) в i –й квартал, Pi – цена за единицу j –го товара (услуги) в i –й квартал, Vi –
переменные затраты
j –го
товара (услуги) в i –й квартал, Fi – постоянные затраты j –го
товара (услуги) в i –й квартал, Ai – амортизация
j –го
товара (услуги) в i –й квартал, Ti –
налог на прибыль, N – количество товаров (услуг) проекта, K – количество кварталов в
инвестиционном проекте.
Выбор входных параметров (риск–переменных) xi модели проекта осуществляется на
основании предложенного расчета рейтинга переменной (8), включающей в себя
чувствительность показателя эффективности (6) и диапазона изменений переменной (7).
ENPV ( xi ) 
( NPVi1  NPVi 0 ) NPVi 0
( xi1  xi 0 )
xi 0
(6)
где NPVi 0 – значение показателя эффективности (5) при базовом варианте расчета
проекта, NPVi1 – значение показателя эффективности (5) при расчета проекта, включающем
значение варьируемой переменной, равное xi1 , xi 0 – значение варьируемой переменной при
базовом расчете проекта, xi1 – измененное значение варьируемой переменной.
D  xiMAX  xiMIN  / xi 0 100%
(7)
где xiMAX – максимальное значение варьируемой переменной, xiMIN – минимальное
значение варьируемой переменной, xi 0 – значение варьируемой переменной при базовом
расчете проекта.
Определение рейтинга переменной xi осуществляется следующим образом:
9
R( xi )  ENPV ( xi )  D
(8)
На основании полученного рейтинга по каждой xi переменной модели выбираются рискпеременные, которые наиболее существенно влияют на изменение выходного параметра
модели (5).
Таким образом, разработанная математическая модель является основой для анализа
эффективности инвестиционной составляющей и поддержки принятия решений при
управлении рисками инновационных проектов технических систем.
Для анализа эффективности инновационных проектов была разработана методика оценки
и алгоритм поддержки принятия решений при управлении рисками проекта с помощью
имитационного моделирования (рис. 1).
Рис. 1. Схема анализа качества инновационного проекта технических систем
Разработанная методика оценки качества инновационных проектов технических систем
состоит из 3 шагов:
1. Определение входных переменных (риск–переменных) математической модели (1) и
предварительной обработки данных для проведения имитационных экспериментов;
2. Генерирование всевозможных сценариев развития инновационного проекта по
каждому кварталу развития с помощью имитационного моделирования;
3. Оценки эффективности проекта в целом;
Первым шагом разработанной методики является определение входных переменных и
установка исходных данных. Определение входных переменных математической модели
осуществляется на основании предложенного расчета рейтинга переменной (8). В качестве
исходных данных выступают экономические константы по проекту.
Следующим шагом разработанной методики является проведение имитационных
экспериментов – генерирования множества сценариев развития проекта по входным
10
переменным (рис. 2). По каждому сценарию эксперимента рассчитывается выходной
параметр модели – чистая современная стоимость (5).
НАЧАЛО
Загрузка исходных
данных для
моделирования
ВХОД: Исходные данные по входным переменным, общие сведения по
моделированию
ВЫХОД: структура с данными для экспериментов
Задание зависимостей
между входными
переменными
ВХОД: перечень входных переменных
ВЫХОД: таблица зависимостей между входными переменными
По каждому
сценарию
эксперимента
ВХОД: структура с данными для экспериментов + таблица корреляций входных
переменных
Генерация значений
входных переменных
Расчет выходного
параметра модели
Конец
ВЫХОД: таблица с результатами моделирования по входным переменным
Рис. 2. Алгоритм проведения имитационного моделирования
Конечным результатом работы данного этапа является множество сценариев развития
проекта, и отвечающие этим сценариям значения риск-переменных и показателя
эффективности (5).
Следующим шагом авторской методики является оценка эффективности проекта в целом
на основе данных эксперимента. Алгоритм оценки общего риска инновационного проекта
представлен на рис. 3.
НАЧАЛО
ВХОД: таблица с результатами
моделирования по входным переменным
Задание порога
рискованности
Для каждого
сценария
эксперимента
Нет
Да
NPV эксперимента
меньше порога?
Расчет ожидаемых
потерь
Расчет ожидаемого
выигрыша
Подсчет кол-ва
отриц-ных исходов
Расчет двух показателей: индекс ожидаемых потерь,
вероятность реализации неэффективного проекта
Оценка проекта
ВЫХОД: Оценка проекта в целом
Конец
Рис. 3. Алгоритм оценки общего риска инновационного проекта
11
Было разработано два показателя для оценки эффективности – индекс ожидаемых потерь
(9) и вероятность реализации неэффективного проекта (10).
Индекс ожидаемых потерь определяется по следующей формуле:
n2
EL
ELR 

EG  EL
 NPV
k 1
n1
 NPV
l 1
l


k
 pk
n2
 pl   NPV  pk
,
(9)

k
k 1
где EG – ожидаемый выигрыш, EL – ожидаемые потери, NPVk – неотрицательный
результат показателя эффективности (5); pk – вероятность получения результата NPVk
( pk  1 (n1  n2 ) );
n1
– количество экспериментов для которых
NPVk
принимает
неотрицательный результат; NPVk – отрицательный результат показателя эффективности
(5); pk – вероятность получения результата NPVk ( pk  1 (n1  n2 ) ); n2 – количество
экспериментов для которых NPVk принимает отрицательный результат.
Индекс ожидаемых потерь (9) может принимать значения от 0 до 1. Значение ELR  0
соответствует отсутствию ожидаемого убытка и неподверженность проекта риску потерь.
Значение ELR  1 соответствует отсутствию ожидаемого выигрыша и полная
подверженность риску потерь.
Вероятность реализации неэффективного проекта определяется по следующей формуле:
PNPV ( porog ) 
m
,
n
(10)
где m – число экспериментов со значением показателя эффективности (10) ниже
порогового уровня, задаваемого лицом, оценивающим риск; n – общее число имитационных
экспериментов; porog – пороговый уровень показателя эффективности (10).
Были разработаны шкалы для оценки эффективности инновационного проекта (см. рис. 4
– 5). Полученные значения двух показателей эффективности по проекту – вероятности
реализации неэффективного проекта и индекса ожидаемых потерь, переводятся в баллы
(рис. 4), полученные баллы суммируются. И на основании полученного итогового балла
делается вывод об эффективности проекта в целом (рис. 5).
0.46-1.0
51-100%
Уверенность в высоком риске
Уверенность в высоком риске
9 баллов
9 баллов
31-50%
7 баллов
21-30%
5 баллов
Скорее уверенность в наличии
риска, чем в его отсутствии
0.30-0.45
10-20%
3 балла
Позиция относительно риска
неопределенна
Скорее мнение об отсутствии риска,
чем о его наличии
0-9%
1 балл
Уверенность в отсутствии риска
7 баллов
Скорее уверенность в наличии
риска, чем в его отсутствии
0.20-0.29
5 баллов
0.09-0.19
3 балла
Позиция относительно риска
неопределенна
Скорее мнение об отсутствии риска,
чем о его наличии
1 балл
Уверенность в отсутствии риска
0-0.08
Рис. 4. Определение баллов на основании значения вероятность реализации неэффективного
проекта (слева) и значения индекса ожидаемых потерь (справа)
12
Рис. 5. Оценка эффективности инновационного проекта
На рис. 6 представлен разработанный алгоритм поддержки принятия решений при
управлении рисками инновационного проекта на основе результатов имитационного
моделирования.
НАЧАЛО
По каждой входной переменной модели
По каждому кварталу развития проекта
Изменение интервала отклонения выходного параметра NPV
По каждому сценарию
эксперимента
Нет
NPV сценария
попадает в интервал риска?
Да
Фиксация результата эксперимента по риску
По каждому найденному риску
Расчет вероятности возникновения риска
Расчет экономического убытка
Расчет вероятности восстановления после
риска
По оставшимся кварталам
развития проекта
Определение средних значений
входных переменных
Конец
Рис. 6. Алгоритм поддержки принятия решений при управлении рисками
инновационного проекта
13
Для каждого выявленного риска проекта рассчитывается "величина" риска события и
определяется план возможных действий, способствующих повышению благоприятных
возможностей и снижению угроз для достижения целей проекта.
"Величина" риска определяется на основании трех разработанных показателей:
- вероятностью возникновения риска (11);
- экономическим ущербом (12);
- вероятностью устранения данного риска (13).
Вероятность возникновения риска определяется по следующей формуле:
N1i
,
N 2i
p(risk ) 
(11)
где N 1i – количество удовлетворяющих риску сценариев развития проекта в i –й квартал,
N 2i – общее число сценариев развития проекта в i –й квартал.
Экономический ущерб от возникновения риска, определяется по следующей формуле:
d (risk )  min( NPV ji ), j  1...N1i
(12)
где min( NPV ji ) – наименьшее значение выходного показателя (5) проекта в i –й квартал,
из удовлетворяющих риску сценариев, N 1i – количество удовлетворяющих риску сценариев
развития проекта в i –й квартал.
Вероятность устранения данного риска, определяется по следующей формуле:
r (risk ) 
R1i ( NPV )
,
R2i ( NPV )
(13)
где R1i ( NPV ) – количество исходов, удовлетворяющих риску сценария развития проекта
в i –й квартал, для которых NPVi  NPVrisk , R2i ( NPV ) – количество всех исходов,
удовлетворяющих риску сценария развития проекта в i –й квартал, NPVrisk – пороговый
уровень для показателя эффективности по риску.
Далее для каждого риска, происходит определение возможного сценария устранения
риска – разработка количественных показателей для входной переменной, которые
показывают на сколько нужно увеличить (уменьшить) переменную в следующие года
развития, основанные на подсчете среднего значения по результатам имитационного
эксперимента (14):
N1 j
K
xi  
j i
x
m 1
N1 j
m
(14)
,
где N1 j – количество удовлетворяющих риску сценариев развития проекта в j–ый
квартал, x m – значение входной переменной для каждого удовлетворяющего риску сценария,
i – квартал возникновения риска, K – количество кварталов развития проекта.
14
Конечным результатом работы алгоритма поддержки принятия решений при управлении
инвестиционными рисками инновационного проекта является таблица описания рисков
(рис. 7).
Рис. 7. Пример оценки рисков инновационного проекта
В результате проведения анализа инновационного проекта технических систем
определяется эффективность проекта, а также определяется, какие риски могут повлиять на
проект, и формируется возможный сценарий управления рисками (например, падение
объемов продаж товара на втором году реализации, повышение цен на необходимые товары
для производства продукции на четвертом году реализации инновационного проекта).
В четвертой главе описана разработанная автоматизированная система "Поддержка
инновационных проектов "Эксперт". Проведена проверка работоспособности системы на
примерах инновационных проектов.
В рамках работы была разработана автоматизированная система "Поддержка
инновационных проектов "Эксперт" на языке C# (среда Microsoft Visual Studio 2010, СУБД –
SQL Server 2008), которая состоит из модуля формирования бизнес–плана инновационного
проекта, модуля проведения имитационных экспериментов над математической моделью,
модуля анализа эффективности инновационных проектов и идентификации рисков, модуля
формирования отчетов (рис. 8).
Модуль работы с бизнес–планами проектов предназначен для заполнения новых данных
проектов на основе шаблона оформления бизнес–планов, редактирование уже имеющихся.
Модуль проведения имитационных экспериментов над моделью инновационного проекта
предназначен для генерирования возможных сценариев развития проекта по риск–
переменным, и подсчета выходного показателя по каждому сценарию развития проекта.
Модуль анализа эффективности инновационного проекта предназначен для определения
общего риска проекта на основании разработанных показателей эффективности, а также
идентификации возможных рисков проекта. Модуль формирования отчетов предназначен
15
для построения отчетов по структуре бизнес–плана, по результатам имитационного
моделирования.
Модуль формирования бизнес-плана ИП
Сведения о проекте
Пользователь
БД
бизнес-планы
- создание нового бизнес-плана
- редактирование информации бизнес-плана
- удаление информации о бизнес-плане
- автоматический расчет показателей на основе введенной
информации
БД
бизнес-планы
Данные модели
инновационного проекта
Модуль проведения имитационных экспериментов
над моделью
Первоначальные данные
для экспериментов
- формирование исходных данных для экспериментов
- проведение имитационного моделирования
- выгрузка данных
Пользователь
Xml файл с
исходными данными
для экспериментов
БД
результатов
экспериментов
Xml файл с
исходными данными
для экспериментов
Модуль анализа эффективности ИП
БД
бизнес-планы
Данные модели
инновационного проекта
БД
бизнес-планы
- расчет эффективности проекта в целом
- идентификация рисков по результатам экспериментов
- подсчет убытка по рискам
БД
результатов
экспериментов
БД
результатов
экспериментов
Результаты экспериментов
Модуль формирования отчетов
БД
бизнес-планы
Данные модели
инновационного проекта
- построение бизнес-плана проекта
- построение результатов проведения экспериментов
Отчеты
Рис. 8. Структурная схема автоматизированной системы "Эксперт"
Фрагмент генерации возможных сценариев развития проекта по входным параметрам
(риск–переменным) представлен на рис. 9, результат оценки эффективности проекта по
результатам имитационного эксперимента представлен на рис. 10.
Рис. 9. Экранная форма генерации
возможных сценариев развития проекта по
входным переменным
Рис. 10. Экранная форма оценки
эффективности проекта в целом
Пример работы алгоритма идентификации рисков и поддержки принятия решений при
управлении рисками инновационных проектов представлен на рис. 11.
16
Рис. 11. Экранная форма определение рисков проекта
В диссертационной работе был проведен анализ эффективности инновационных
проектов технических систем, которые рассматривались на конкурсе "Русских инноваций",
"Национальной Ассоциации Инноваций и Развития Информационных Технологий
НАИРИТ", на форуме инвесторов и международных инвестиционных проектов ФИМИП.
Было проанализировано более 30 поданных инновационных проектов, проверка
адекватности предложенной методики проводилась путем расчета значений на основе
автоматизированной системы "Эксперт" и сравнении с фактически-отчетными значениями
проектов. Результаты проведенного анализа показали работоспособность и применимость
разработанной методики и алгоритма идентификации рисков.
Автоматизированная система "Эксперт" прошла апробацию и внедрение на двух
промышленных предприятиях: ООО "Волгоградская машиностроительная компания "ВгТЗ"
и ФГУП "ЦНИИТОЧМАШ", в рамках анализа качества действующих и разрабатываемых
инновационных проектов. Автоматизированная системы была внедрена в образовательный
процесс факультета "Экономики и управления" Волгоградского филиала "Института
профессиональных инноваций".
В заключении сформулированы выводы по результатам исследования.
В приложениях приведены:
 пример анализа инновационного проекта технических систем;
 акты внедрения автоматизированной системы "Эксперт".
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ И ВЫВОДЫ
1. Исследовано понятие инновационного проекта. Выявлены основные особенности
реализации проектов технических систем.
2. Проведен анализ методов управления эффективностью проектов, методов оценки
стоимости и рисков проекта, систем анализа эффективности инновационных проектов.
17
Обоснована необходимость совершенствования механизмов анализа рисков инновационных
проектов.
3. Разработана математическая модель инновационного проекта технических систем,
включающая денежные потоки по финансовой, производственной и инвестиционной
деятельности, представленные в дискретном виде по каждому кварталу развития проекта.
Определены входные и выходные параметры модели. Разработанная модель позволяет на
основе имитационного моделирования генерировать сценарии развития проекта для оценки
эффективности и поддержки принятия решений в управлении рисками.
4. Разработана методика оценки эффективности инновационного проекта технических
систем, применение которой позволяет обосновать решение об инвестировании проекта.
5. Разработан алгоритм поддержки принятия решений по управлению рисками
инновационных проектов, позволяющий идентифицировать возможные риски и последствия
их возникновения на основе проведенных имитационных экспериментов.
6. Спроектирована
и
реализована
автоматизированная
система
поддержки
инновационных проектов, которая была апробирована на двух промышленных
предприятиях.
В целом, разработанная АС позволяет повысить эффективность разработки
инновационных проектов технических систем на предынвестиционной стадии за счет
автоматизации управления рисками проекта.
ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ
Публикации в ведущих научных журналах, рекомендуемых перечнем ВАК РФ
1. Дроботов, А.С. Методика оценки качества инновационных проектов с использованием
имитационного моделирования / А.С. Дроботов // Вестник компьютерных и
информационных технологий. – ООО "Издательский дом "СПЕКТР". – 2012. – №8 (98). – С.
29–35.
2. Кравец, А.Г. Применение имитационного моделирования для оценки качества бизнес–
планов инновационных проектов / А.Г. Кравец, А.С. Дроботов // Научно–технический
вестник информационных технологий, механики и оптики. – 2011. – №02(72). – С. 163–166.
3. Дроботов, А.С. Оценка качества инновационных проектов на основе имитационного
моделирования / А.С. Дроботов // Известия ВолгГТУ. Серия "Актуальные проблемы
управления, вычислительной техники и информатики в технических системах": межвуз. сб.
науч. ст. / ВолгГТУ. – Волгоград, 2011. – Вып. 11, № 9. – С. 68–71.
Статьи в зарубежных журналах
4. Дроботов, А.С. Управление финансовыми рисками инновационных проектов / А.С.
Дроботов // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць.
Тематичний випуск "Системний аналіз, управління та інформаційні технології". – Харків:
НТУ «ХПІ». – 2012. – № 30. – С. 46–54.
18
Статьи в российских журналах
5. Дроботов, А.С. Автоматизация процесса управления рисками инновационных
проектов / А.С. Дроботов, А.Г. Кравец // ФЭН–НАУКА. Периодический журнал научных
трудов. – 2012. – №2 (5). – С. 16–18.
Статьи в сборниках международных конференций
6. Дроботов, А.С. Разработка автоматизированной системы оценки качества
инновационных проектов на основе имитационного моделирования / А.С. Дроботов //
Materialy VIII Miedzynarodowej naukowi–praktycznej konferencji "Strategiczne pytania swiatowej
nauki – 2012", volume 29, matematyka, nowoczesne informacyjne technologie. – Poland,
Przemysl: Nauka I studia, 2012. – С. 69–71.
7. Дроботов, А.С. Оценка эффективности инновационных проектов на основе
имитационного моделирования / А.С. Дроботов // Труды конгресса по интеллектуальным
системам и информационным технологиям "IS&IT`12" (Дивноморское, Краснодарский край,
2-9 сент. 2012 г.). В 4 т. Т. 2: тр. конф. "Интеллектуальные системы `12" и
"Интеллектуальные САПР – 2012" / ЮФУ [и др.]. - М., 2012. - C. 95-100.
8. Дроботов, А.С. Методика оценки качества инновационных проектов с использованием
имитационного моделирования / А.С. Дроботов, А.Г. Кравец // Информационные технологии
в науке, образовании, телекоммуникации и бизнесе IT+SE`2012: приложение к журналу
"Открытое образование": матер. XXXX юбил. межд. конф. Х межд. конф. молодых учёных
(майская сессия, Крым, Ялта-Гурзуф, 25 мая – 4 июня 2012 г.) / ИПУ РАН, ГУ-ВШЭ,
МГУПИ [и др.]. - М., 2012. - C. 36–39.
9. Дроботов, А.С. Автоматизированная система управления инновационных проектов /
А.С.Дроботов // Теоретические и практические аспекты развития современной науки:
материалы III международной научно–практической конференции, г.Москва, 27–28 марта
2012 г. / Науч.–инф. издат. Центр "Институт стратегических исследований". – М., Изд–во
"Спецкнига", 2012. – С. 84–87.
10. Дроботов, А.С. Разработка алгоритма анализа инновационных проектов / А.С.
Дроботов // Materialy VII mezinarodni vedecko – prakticka konference "Zpravy vedecke ideje –
2011". – Praha: Publishing House «Education and Science», 2011. – С. 60–65.
11. Дроботов, А.С. Использование имитационного моделирования для поддержки
принятия решения в управлении рисками проекта / А.С. Дроботов, Н.П. Садовникова //
Открытое образование: [по матер. XXXVI междунар. конф. и дискус. науч. клуба IT+SE’09,
майская сессия, Ялта–Гурзуф]. – 2009. – Приложение к журн. – С. 138–140.
12. Дроботов, А.С. Применение метода имитационного моделирования для анализа
рисков инновационного проекта / А.С. Дроботов, Н.П. Садовникова // Системные проблемы
надежности, качества, инф. – телекоммуникац. и электрон. технологий в управл.
инновационными проектами: (Инноватика–2009): матер. междунар. конф. и рос науч. школы
/ Науч. центр «АСОНИКА» [и др.]. – М., 2009. – Ч.2. – С. 20–22.
19
Статьи в сборниках российских конференций
13. Дроботов, А.С. Разработка автоматизированной системы оценки рисков
инновационных проектов / А.С. Дроботов // Вопросы совершенствования предметных
методик в условиях информатизации образования: материалы Третьей Всероссийской
заочной научно–методической конференции студентов и аспирантов, 20 ноября 2011 года /
под ред. А.А.Русаков, Т.С.Анисимова, А.Н.Чернышев, У.А.Чернышева. – Славянск–на–
Кубани: Издательский центр СГПИ, 2012. – С. 38–43.
14. Кравец, А.Г. Использование имитационного моделирования для поддержки принятия
решения в управлении рисками проекта / А.Г. Кравец, А.С. Дроботов // Инновационные
технологии в обучении и производстве: материалы VII Всероссийской научно–практической
конференции, г.Камышин, 22 – 23 декабря 2010 года. – Волгоград: ИУНЛ ВолгГТУ, 2011. –
Т.3. – С. 114–119.
15. Дроботов, А.С. Использование имитационного моделирования для поддержки
принятия решения в управлении рисками проекта / А.С. Дроботов // Информатика,
моделирование, автоматизация проектирования: сборник научных трудов / под ред.
Н.Н.Войта. – Ульяновск: УлГТУ, 2010. – С. 208–214.
16. Дроботов, А.С. Использование метода имитационного моделирования для оценки
качества инновационных проектов / А.С. Дроботов // Всероссийская конференция с
элементами научной школы для молодежи "Проведение научных исследований в области
обработки, хранения, передачи и защиты информации", 1–5 декабря 2009 года – Ульяновск:
УлГТУ, 2009. – Т.3. – С. 17–22.
17. Дроботов, А.С. Применение метода имитационного моделирования для анализа
рисков инновационного проекта / А.С. Дроботов, Н.П. Садовникова // XIII региональная
конференция молодых исследователей Волгоградской области, г.Волгоград, 11–14 нояб.
2008 г.: тез. докл. / ВолгГТУ [и др.]. – Волгоград, 2009. С. 233–234.
Подписано в печать __.__.____ г. Заказ № _____ Тираж 100 экз. Печ. л.
Формат 60x84 1/16. Бумага офсетная. Печать офсетная.
Волгоградский государственный технический университет.
400005, Волгоград, пр. Ленина, 28.
РПК «Политехник»
Волгоградского государственного технического университета.
400005, Волгоград, ул. Советская, 35.
20
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
11
Размер файла
913 Кб
Теги
анализа, эффективность, инновационные, проектов, система, технические
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа