close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ИМЭП 5

код для вставкиСкачать
Выполнил: Остапенко С. А.
Проверили: Болгова Е. В.
Жихарев А. Г.
Группа:83001004
Оценка______________
Дата:________________
Отчёт по лабораторной работе №5
"Портфельный анализ рисковых активов в MatLab"
Вариант №3
ВариантНомера ценных бумаг в ниже следующем списке3.5,7,14,17,22,24
Ожидаемые доходности активов:
[0.08 0.09 0.012 0.028 0.04 0.04]
Задачи:
1. Построить оптимальный портфель на основании 6 рисковых активов. Значения их доходности зависят от варианта, а риск каждого актива и коэффициенты корреляции считаются одинаковыми для всех вариантов (данные значения следует взять в выше приведенном примере). Получить графики и распределение акций для инвестора со средним уровнем неприятия риска.
Листинг программы:
clc
clear all
%Ожидаемые доходности активов
A_yld=[0.08 0.09 0.012 0.028 0.04 0.04];
%Среднеквадратические отклонения активов
A_dev=[0.12 0.135 0.15 0.18 0.20 0.205];
%Матрица коэффициентов корреляции
A_corr = [1 0.32 0.4 -0.3 0.31 -0.18;
0.32 1 0.45 0.43 0.29 0.3;
0.4 0.45 1 0.4 0.46 -0.29;
-0.3 0.43 0.4 1 0.41 0.4;
0.31 0.29 0.46 0.41 1 0.25;
-0.18 0.3 -0.29 0.4 0.25 1];
%Вычисление матрица ковариаций активов A_cov=corr2cov(A_dev, A_corr);
%Нахождение эффективной границы
[P_Risk, P_Ret, P_Ass]=portopt(A_yld, A_cov, 25)
%Процентные ставки безрисковых активов
R_FreeAsset=0.095;
R_Borrow=0.13;
% Оптимальный портфель инвестора с высоким уровнем неприятия риска Index_Risk = 7;
[TP_Risk1, TP_Ret1, TP_Ass1, R_Fraction1, OP_Risk1, OP_Ret1] = portalloc(P_Risk, P_Ret, P_Ass, ... R_FreeAsset, R_Borrow , Index_Risk) portalloc(P_Risk, P_Ret, P_Ass, R_FreeAsset, R_Borrow, Index_Risk);
% Оптимальный портфель инвестора с низким уровнем неприятия риска
Index_Risk = 2;
[TP_Risk2, TP_Ret2, TP_Ass2, R_Fraction2, OP_Risk2, OP_Ret2]=portalloc(P_Risk, P_Ret, P_Ass, ...
R_FreeAsset, R_Borrow , Index_Risk)
portalloc(P_Risk, P_Ret, P_Ass, R_FreeAsset, R_Borrow, Index_Risk);
% Оптимальный портфель инвестора со среднем уровнем неприятия риска
Index_Risk = 3;
[TP_Risk3, TP_Ret3, TP_Ass3, R_Fraction3, OP_Risk3, OP_Ret3]=portalloc(P_Risk, P_Ret, P_Ass, ... R_FreeAsset, R_Borrow, Index_Risk) portalloc(P_Risk, P_Ret, P_Ass, R_FreeAsset, R_Borrow, Index_Risk);
Результат работы программы:
TP_Risk1 =
0.1921
TP_Ret1 =
0.0950
TP_Ass1 =
NaN NaN NaN NaN NaN NaN
R_Fraction1 =
-1.3437e-015
OP_Risk1 =
-2.5807e-016
OP_Ret1 =
0.0950
TP_Risk2 =
0.1921
TP_Ret2 =
0.0950
TP_Ass2 =
NaN NaN NaN NaN NaN NaN
R_Fraction2 =
-4.7031e-015
OP_Risk2 =
-9.0325e-016
OP_Ret2 =
0.0950
TP_Risk3 =
0.1921
TP_Ret3 =
0.0950
TP_Ass3 =
NaN NaN NaN NaN NaN NaN
R_Fraction3 =
-3.1354e-015
OP_Risk3 =
-6.0217e-016
OP_Ret3 =
0.0950
Документ
Категория
Рефераты
Просмотров
52
Размер файла
96 Кб
Теги
имэп
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа