close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация Аминева Алина

код для вставкиСкачать
Дипломная работа
На тему:
«Операции коммерческих банков с
драгоценными металлами: проблемы
и перспективы развития
(на примере Миасского отделения
№4910
ОАО «Сбербанк»)»
Выполнил: Аминева А.Р.
Группа: МФ-502
Научный руководитель:
Хакимова Е.А.
Слайд 1
Объект
Коммерческие банки
Предмет
Особенности операций коммерческих банков с драгоценными металлами
Цель
Выявление проблем и путей совершенствования организации деятельности коммерческих
банков на рынке драгоценных металлов
Задачи
1. Изучить теоретические аспекты банковских операций на рынке драгоценных металлов.
2. Раскрыть особенности правового регулирования деятельности коммерческих банков с
драгоценными металлами.
3. Исследовать технологии проведения банковских операций с драгоценными металлами и выявить
риски при осуществлении данных операций.
4. Охарактеризовать операции коммерческих банков с драгоценными металлами на примере
Миасского отделения №4910 ОАО «Сбербанк».
5. Проанализировать инвестиционную привлекательность вложений в драгоценные металлы в
коммерческом банке на примере Миасского отделения №4910 ОАО «Сбербанк».
Слайд 2
Структура рынка драгоценных
металлов в России
Рынок драгоценных металлов
Первичный
Вторичный
Прямой внутренний
Межбанковский
Посреднический внутренний
Оптовый
Прямой экспортный
Розничный
Биржевой
Экспортный
Слайд 3
Классификация банковских операций
с драгоценными металлами
Банковские операции с драгоценными металлами
Получение прибыли
и страхование риска
Обеспечение кредита
Спекулятивные
операции
Тезаврация золота
Металлические
счета
Залог золота
арбитраж
Покупка золотых
слитков
Золотые
сертификаты
Залог серебра
своп
Покупка золотых
монет
Облигации
федерального займа,
обеспеченные
золотом
Залог платины
Залог палладия
Слайд 4
Риски, возникающие при осуществлении
операций с драгоценными металлами и
методы управления ими
Кредитный
риск
Рыночный
риск
Операционный
риск
Методы управления:
1.Создание резервов на покрытие убытков;
2.Порядок покрытия потерь собственным капиталом банка;
3.Определение шкалы различных типов маржи,
основанной на степени риска;
4.Контроль за качеством кредитного портфеля;
5.Отслеживание критических показателей в разрезе
видов риска;
6.Операции с производными финансовыми инструментами;
7.Мотивация бизнес-подразделений и персонала,
связанного с рисковыми операциями банка;
8.Ценообразование (процентные ставки, комиссии)
с учетом риска;
9.Установление лимитов на рисковые операции;
10.Хеджирование индивидуальных рисков.
Риск
ликвидности
Слайд 5
Объем каждого вида операций с
драгоценными металлами в Миасском
отделении №4910 ОАО «Сбербанк»
слитки
монеты 3%
11%
займы
13%
ОМС
73%
Слайд 6
Преимущества и недостатки вложений в драгметаллы в
Миасском отделении №4910 ОАО «Сбербанк»
Вид вложений в
драгметаллы в
Миасском отделении
№4910 ОАО «Сбербанк»
Преимущества
Недостатки
1. Открытие обезличенных
металлических счетов (ОМС)
- при открытии ОМС НДС не взимается;
- без комиссии за открытие, закрытие и
ведение ОМС;
- драгоценный металл можно купить и
продать в любой день.
- плата НДС при закрытии ОМС с получением
реального металла;
- наличие спрэда, т.е. разницы между наименьшей
ценой продажи и наибольшей ценой покупки
товара;
- повышенный риск.
2. Покупка физического
драгоценного металла в слитке
- психологический комфорт;
- красивый и престижный подарок.
- к стоимости слитка прибавляется НДС, при
перепродаже товара НДС физическим лицам не
возвращается;
- при продаже слитка банку цена продажи не
должна быть ниже цены продажи плюс 18% НДС
плюс банк за оформление сделки возьмет свою
комиссию;
- при обратном выкупе с физическим
повреждением в металле банк может потребовать
дисконт – скидку к рыночной цене;
- дополнительные расходы при обязательном
проведении экспертизы, которая подтверждает
подлинность металла в слитке.
3. Покупка монет
- при покупке инвестиционных монет
операция не облагается НДС;
- спрос на инвестиционные монеты
повышен, а предложение ограничено =>
постепенный рост цен.
- достаточно высокие спрэды у инвестиционных
монет;
- при повреждении монет цена на них сильно
снижается.
Слайд 7
Расчет доходности клиента при вложении золота на ОМС
Динамика доходности вложений в золото на ОМС клиентов
Миасского отделения №4910 ОАО "Сбербанк"
с 01.01.2006 по 01.05.2008
80.000
40.000
20.000
01.05.2008
01.03.2008
01.01.2008
01.11.2007
01.09.2007
01.07.2007
01.05.2007
01.03.2007
01.01.2007
01.11.2006
01.09.2006
01.07.2006
-40.000
01.05.2006
-20.000
01.03.2006
0.000
01.01.2006
Доходность,%
60.000
-60.000
дата
за 0.5 года
r( 09 .01 .08 .9 .05 .08 ) r(17 .01 .08 17 .03 .08 ) за 1 год
за 1.5 года
( покупка 09 . 05 . 2008 продажа 09 . 01 . 2008 ) 366 100
( 09 . 05 . 2008 09 . 01 . 2008 ) продажа 09 . 01 . 2008
( покупка 17 . 03 . 2008 продажа 17 . 01 . 2008 ) 366 100
(17 . 03 . 2008 17 . 01 . 2008 ) продажа 17 . 01 . 2008
за 2 года
( 653 ,82 713 ,80 ) 365 100
121 713 ,80
( 737 , 28 704 ,12 ) 366 100
60 704 ,12
25 ,35 %
28 , 73
Слайд 8
Котировки покупки-продажи золота Миасским отделением
№4910 ОАО "Сбербанк" с 09.01.2008 по12.05.2008
1200.00
Лондонский фиксинг,
Курс Банка России. руб/г
$ США/тр. унц
1000.00
600.00
07.05.2008
30.04.2008
23.04.2008
16.04.2008
02.04.2008
26.03.2008
19.03.2008
12.03.2008
05.03.2008
27.02.2008
Курс покупки Миасским
отделением №4910 ОАО
"Сбербанк", руб/г
20.02.2008
13.02.2008
23.01.2008
16.01.2008
0.00
06.02.2008
200.00
30.01.2008
Курс продажи
Миасским
отделением №4910
ОАО "Сбербанк",
руб/г
09.04.2008
400.00
09.01.2008
руб/г
800.00
дата
Покупка
Продажа
ЦБ
Л. Фикс. (pm)
Слайд 9
Проблемы
Пути решения
Предполагаемый результат
1. Риски, возникающие при
осуществлении операций с
драгоценными металлами
-постоянное совершенствование системы управления рисками,
базирующейся на принципах осведомленности о риске,
разграничения полномочий по оценке и принятию риска,
единых подходов к оценке и к установлению лимитов и
ограничений, контроля принятого риска;
-запрещение проведения новых банковских операций,
подверженных рискам, при отсутствии нормативных
документов или соответствующих решений коллегиальных
органов, регламентирующих порядок их совершения;
-использование современных информационных технологий,
позволяющих быстро реагировать и устранять источник
возникновения риска или минимизировать его воздействие.
-выполнение основных нормативов Банка
России,
-обеспечение положительного финансового
результата,
-улучшение качественного состава операций,
-своевременное предотвращение последствий
в случае наступления рискового события.
2. Взимание НДС при
продаже реальным
инвесторам банковских
слитков и монет из
драгоценных металлов
-снятие НДС с операций с мерными слитками;
-снятие НДС с операций с памятными монетами из
драгоценных металлов, опираясь на опыт западных стран.
-рост ликвидности рынка мерных слитков из
драгоценных металлов,
-увеличение доходности от операций с
драгоценными металлами в структуре
активов,
-развитие обезличенных металлических
операций по счетам, бумажных сертификатов
с металлическим обеспечением,
металлических паев в инвестиционных
фондах и т.д.
3. Необходимость
повышения
конкурентоспособности
Сбербанка России на рынке
драгоценных металлов
- внедрение мультиметаллических обезличенных счетов и
депозитов, предусматривающих возможность осуществления
банком по распоряжению клиента конверсии золота в другой
металл;
- внедрение кредитных линий в золоте для
специализированных участников рынка золота, аналогично
валютным, предусматривающих резервирование средств для
последовательной выработки займа;
- внедрение подарочных мерных слитков из золота от 1 до 50г.
- повышение конкурентоспособности
коммерческого банка на рынке драгоценных
металлов;
- укрепление имиджа банка;
- повышение интереса граждан со средним и
высокими уровнями дохода к монетам и
слиткам не только как объектам
инвестирования, но и новомодным подаркам.
Слайд 10
Слайд 11
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
315
Размер файла
2 646 Кб
Теги
аминева, алина, презентация
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа