close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
Рейтинг надежности НПФ:
методология рейтингового
агентства «Эксперт РА»
Рейтинг: определение и исходная
информация
Рейтинг надежности негосударственного пенсионного фонда представляет
собой мнение рейтингового агентства «Эксперт РА» о возможности
полного и своевременного выполнения Фондом своих текущих и будущих
обязательств по действующим договорам негосударственного пенсионного
обеспечения и обязательного пенсионного страхования.
При проведении рейтинга используются следующие источники информации:
1. Заключение актуария по результатам актуарного оценивания деятельности
фонда за последний отчетный год.
2. Аудиторское заключение за последний отчетный год.
3. Копия действующей лицензии и устав фонда с изменениями и
дополнениями.
4. Пенсионные и страховые правила фонда.
5. Формы № 1-, 2-, 6-НПФ.
6. Формы 1,2,3,4,5 отчетности по ОПС.
7. Формы НПФ-Ф, НПФ-Р, НПФ-РДУ, НПФ-РС, НПФ-Д, НПФ-ДС, НПФ-ФР
отчетности по НПО.
8. Анкета по форме Агентства.
9. Стратегия фонда на среднесрочный период .
10. Данные, полученные в ходе интервью с представителями фонда,
информация СМИ и других открытых источников.
2
Рейтинговая шкала
Рейтинговая шкала агентства «Эксперт РА» является российской
национальной шкалой (т.е. учитывает общий для всех российских компаний
страновой риск) и имеет 11 рейтинговых классов
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ НАДЕЖНОСТИ
A++ (Исключительно высокий (наивысший) уровень надежности)
A+ (Очень высокий уровень надежности)
А (Высокий уровень надежности)
ПРИЕМЛЕМАЯ НАДЕЖНОСТЬ
B++ (Приемлемый уровень надежности)
B+ (Достаточный уровень надежности)
B (Удовлетворительный уровень надежности)
НИЗКАЯ НАДЕЖНОСТЬ
С++ (Низкий уровень надежности)
C+ (Очень низкий уровень надежности)
C (Неудовлетворительный уровень надежности)
D (Банкротство)
E (Отзыв лицензии или ликвидация)
3
Рейтинг – комплексная оценка
надежности НПФ
Факторы
поддержки
Рейтинг надежности НПФ
Стрессфакторы
Рыночные позиции (15%)
Финансовый анализ (60%)
Управление и рискменеджмент (25%)
Специализация фонда.
История и репутация фонда
и его инвесторов /
учредителей.
Размерные характеристики
География деятельности.
Клиентская база.
Капитал и резервы.
Инвестиционная стратегия
фонда и ее эффективность.
Актуарные риски.
Профессиональные
организации.
Организация бизнеспроцессов и управление
операционными рисками.
Информационная
прозрачность.
Управление
инвестиционными рисками.
Стратегия развития.
4
История и репутация:
основные компоненты
• История и репутация фонда
• История и репутация
инвесторов/учредителей фонда
5
Размерные характеристики:
основные компоненты
• Объем собственного имущества
• Динамика собственного имущества фонда.
6
География деятельности:
основные компоненты
• География по НПО
• География по ОПС.
7
Клиентская база: основные
компоненты
• Клиентская база по НПО
–
–
–
–
–
–
–
Число клиентов
Динамика числа клиентов
Доля расторгнутых договоров
Динамика расторжений
Размер среднего счета
Диверсификация пенсионных резервов по вкладчикам
Диверсификация вкладчиков по отраслям.
• Клиентская база по ОПС
–
–
–
–
–
Число клиентов
Динамика числа клиентов
Доля расторгнутых договоров
Динамика расторжений
Размер среднего счета
8
Капитал и резервы:
основные компоненты
• Достаточность ИОУД и Страхового резерва
• Финансовое состояние
инвесторов/учредителей;
9
Инвестиционная стратегия фонда и
ее эффективность:
основные компоненты
• Пенсионные резервы:
– Структура
– Доходность, полученная от размещения
– Доходность, начисленная на счета
• Пенсионные накопления:
– Структура
– Доходность, полученная от размещения
– Доходность, начисленная на счета
• ИОУД:
– Структура
– Доход от размещения ИОУД.
Актуарные риски:
основные компоненты
• Результаты актуарной оценки НПО
• Результаты актуарной оценки ОПС
• Оценка предпосылок, использованных для
составления актуарного отчета
• Оценка текущей ликвидности.
11
Организация бизнес-процессов и
управление операционными
рисками: основные компоненты
•
•
•
•
Регламентация бизнес-процессов
Организационная структура фонда
Уровень организации IT-системы
Качество работы с агентами
12
Факторы поддержки
В качестве факторов поддержки учитывается
возможность привлечения дополнительных
(внешних) финансовых и нефинансовых ресурсов.
В качестве факторов поддержки могут
рассматриваться следующие факторы:
• Поддержка государства;
• Поддержка учредителей;
• Сверхдостаточность ИОУД.
13
Стресс-факторы
Стресс-факторы – факторы, которые содержат в себе
высокий риск резкого и значительного снижения
платежеспособности фонда либо отзыва у него лицензии.
В качестве стресс-факторов могут рассматриваться
следующие факторы:
• Риски регулирования и надзора;
• Риски активов, в т.ч. денежные средства в проблемных
банках
• Риски пассивной базы.
14
Актуальный перечень компаний, имеющих рейтинг «Эксперт РА»
публикуется на сайте www.raexpert.ru
15
Документ
Категория
Презентации по экономике
Просмотров
16
Размер файла
180 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа