close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
Будущее российского
банковского сектора:
соединить рост и стабильность
Павел Самиев
Заместитель генерального директора
Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»
июль 2012
Возможности
экстенсивного
банковского сектора не исчерпаны.
роста
Темпы прироста активов в 2012-2013 гг.
составят 20-22%, а отношение активов к ВВП
достигнет 90% (76% на 01.01.2012)
Ключевая угроза – высокая подверженность
внешним
шокам
из-за
низкой
диверсификации активов и доходов банков
2
SWOT-анализ банковского сектора
Strengths (сильные стороны):
Отработанная
система
рефинансирования
банков
Опыт кризиса 2008-2009 гг. (повышение
качества риск-менеджмента)
Наличие институтов развития с отработанными
инструментами поддержки рынка (МСП Банк,
АИЖК)
Высокий
запас мгновенной и текущей
ликвидности
Низкая зависимость от внешнего фондирования
Weaknesses (слабые стороны):
Высокая концентрация кредитных рисков (в
т.ч. на связанных сторонах)
Высокая концентрация активов и пассивов
на банках с государственным участием
Низкий запас достаточности капитала у
крупнейших банков
Недостаточно
высокая
эффективность
банковского надзора над системными
рисками
Низкая доля долгосрочных пассивов
Несоответствие используемых систем рискменеджмента мировым стандартам
Низкая доля комиссионных доходов
Opportunities (возможности):
Невысокий уровень проникновения банковских
услуг в регионах
Проблемы европейских банков, снижение
стоимости покупки бизнеса
Внедрение
многоуровневого
банковского
надзора и регулирования
Высокий потенциал развития дистанционного
банковского обслуживания
Устранение «белых пятен» в законодательстве
Вступление в ВТО, создание агентства по
страхованию экспортных рисков (ЭКСАР)
Threats (угрозы):
Нестабильность на мировых финансовых
рынках
Рост стоимости фондирования, снижение
процентной маржи
Ужесточение требований Банка России к
управлению кредитными рисками
3
В 2011 году к российским банкам
вернулся докризисный аппетит к риску
45
90
75,8
40
74,8
76,3
80
67,9
35
51,9
60
25
50
20
40
15
30
10
20
5
10
%
трлн. руб.
30
70
60,5
0
0
01.01.2007
01.01.2008
01.01.2009
01.01.2010
Активы
Кредитный портфель ФЛ
01.01.2011
01.01.2012
Кредитны нефинансовым организациям и ФЛ
Доля активов в ВВП (правая шкала)
Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России
В 2011 году совокупные активы банков выросли на 23% (против 15% в 2010 году)
Активный рост на всех сегментах кредитного рынка (кредитный портфель +28%)
Опережающий рост розничного сегмента
4
В 2011 году розница вновь вырвалась в
лидеры по темпам роста
30%
13,7
Темп прироста 1кв10-1кв11
25%
20%
5,9
Площадь пузырька соответствует
объему ссудного портфеля на
01.04.12, трлн. руб.
, трлн. руб.
Розничные кредиты
Корпоративные кредиты
15%
Кредиты малому и среднему бизнесу
4,0
10%
5%
0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Темп прироста 1кв11-1кв12
Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России
5
Высокая динамика розничного кредитования во многом
обеспечена за счет ускоренного роста депозитов ФЛ
160%
Темп прироста портфеля депозитов ФЛ, 01.04.11-01.04.12
ТКС Банк
140%
120%
Ренессанс Кредит
100%
Нордеа Банк
КРЕДИТ ЕВРОПА
БАНК
80%
Совкомбанк
60%
Пробизнесбанк
МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК
Восточный
40%
АзиатскоТихоокеанский Банк
ОТКРЫТИЕ
ЮниКредит Банк
СОЮЗ
УРАЛСИБ
ВТБ 24
20%
ЮНИАСТРУМ БАНК
0%
-10%
10%
30%
50%
70%
90%
110%
130%
150%
Темп прироста портфеля кредитов ФЛ, 01.04.11-01.04.12
Источник: «Эксперт РА» по данным отчетности банков
6
Качество кредитного портфеля
стабилизировалось
17
18
16,5
16
15
16
15
14
12
10
8,3
7,5
8
6
4,7
4,4
4,8
7,6
6,9
6,8
4,6
5,5
4
2
0
01.01.2011
01.10.2011
01.01.2012
01.04.2012
01.01.2013 (прогноз)
Просроченная задолженность (просроченные платежи), % от кредитного портфеля (оценка ЦБ РФ)
Доля ссуд IV-V категории качества, % от кредитного портфеля (оценка ЦБ РФ)
Кредиты под стрессом (IV-V кат + часть III кат), % от кредитного портфеля (оценка "Эксперт РА")
Источник: оценка «Эксперт РА», данные Банка России
7
Расчет величины «кредитов под стрессом»
• Основной долг по просроченным кредитам
• Основной долг по вынужденным пролонгациям
• Проблемные кредиты, «упакованные» в ЗПИФы
8
Показатели ликвидности пока выше
докризисных значений
120
102
100
96
94
92
90
83
60
77
74
55
51
73
82
81
80
75
69
65
68
67
65
60
60
53
48
40
Норматив Н2
01.05.2012
01.04.2012
01.01.2012
01.10.2011
01.07.2011
01.05.2011
01.01.2011
01.01.2010
01.01.2009
01.01.2008
0
01.01.2007
20
01.01.2006
%
80
Норматив Н3
Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России
9
Доля средств нерезидентов остается на
низком уровне
20%
5
4,5
17,4%
18%
15,8%
4
16%
14%
3,5
11,9%
3
11,7%
12%
11,1%
трлн. руб.
10,2%
10%
2,5
2
8%
1,5
6%
1
4%
0,5
2%
0
0%
01.01.2008
01.01.2009
01.01.2010
Средства, привлеченные от нерезидентов
01.01.2011
01.01.2012
01.04.2012
Доля в валовых пассивах
Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России
10
Средний по системе Н1 вернулся на
докризисный уровень
25
18,1
16,8
15
14,9
15,5
17,2
16,7
15,2
14,8
14,7
14,3
01.05.2012
18,9
18,5
01.01.2012
20
10
5
01.10.2011
01.07.2011
01.06.2011
01.01.2011
01.07.2010
01.01.2010
01.07.2009
01.01.2009
01.07.2008
01.01.2008
0
01.01.2007
Средний по системе норматив Н1
20,9
Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России
11
Ю
ВТ
ни
Б
Кр
О
ед
АО
ит
АК
Ба
Б
нк
"Р
О
О
СБ
АО
АН
"А
К"
Б
"Р
О
СС
ИЯ
В
О
"
ТБ
О
АО
АО
24
"Т
ХА
(З
ра
АО
НТ
нс
Кр
)
Ы
-М
ед
ит
АН
О
АО
Ба
СИ
нк
"М
ЙС
"
О
КИ
СК
Й
О
О
БА
ВС
АО
НК
КИ
"М
Й
ДМ
КР
ЕД
Ба
О
нк
ИТ
АО
"
НЫ
Ба
Й
нк
БА
"П
Н
Ба
К"
ет
нк
ро
"В
ко
оз
мм
ро
ер
жд
ц"
ен
ие
О
АО
"(
О
"А
АО
ЛЬ
)
Ф
АБА
Н
К"
ГП
Б
(О
О
О
АО
АО
АО
"Б
)
"У
ан
РА
к
ЛС
"С
ИБ
ан
кт
"
О
-П
АО
ет
ер
"А
бу
К
рг
БА
"
"Н
РС
О
"Б
М
О
АН
С
-Б
К
АН
О
АО
К"
(О
"П
АО
ро
)
мс
вя
зь
ба
нк
"
Ба
нк
ИТ
БА
НК
"
ЗЕ
Н
КС
Ба
нк
О
АО
О
АО
"Г
ЛО
БЭ
13
О
О
Значение Н1,%
13,5
ЗА
ЗА
При этом у ряда банков из ТОП-30
значения Н1 меньше 12%
13,2
13,0
12,7
12,5
12,5
12,3
12,2
12
11,5
12,1
12,0
11,8
11,7
11,7
11,6
11,6
11,6
11,5
11,5
11,5
11,4
11,3
11
11,0
10,5
10
9,5
Источник: «Эксперт РА» по данным отчетности банков на 01.04.2012
12
Доля госбанков продолжает расти
Банки, контролируемые
государством
40,6
27,5
Крупные частные банки
30,5
32,1
45,8
43,9
50,2
34,6
16,9
18
18,3
18,7
Банки, контролируемые
иностранным капиталом
Региональные средние и
малые банки
2,5
2,7
2,8
2,7
Средние и малые банки
Московского региона
2,5
2,6
2,6
2,7
0
10
20
30
40
50
60
доля группы банков в совокупных активах, %
01.01.2009
01.01.2010
01.01.2011
01.01.2012
Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России
13
Крупные кредитные риски
(KSKR) к активам за вычетом резервов,%
Сохраняется высокая концентрация
кредитных рисков в крупнейших банках
70
60
50
40
30
20
10
О
О
АО
ВТ
Б
24
"Р
(З
ос
АО
се
АО
ль
)
"С
хо
бе
зб
рб
ан
О
ан
к"
АО
к
Р
АК
ос
Б
си
ЗА
"Р
и"
О
О
С
Ю
Б
АН
ни
Кр
К"
ед
О
ит
АО
Ба
О
"У
нк
АО
РА
"П
ЛС
ро
И
м
Б"
св
ЗА
яз
О
ьб
КБ
ЗА
ан
к"
О
"С
"Р
ит
ай
иб
ф
ан
ф
к"
ай
О
АО
зе
нб
"Б
ан
ан
к"
к
М
О
о
АО
ск
вы
"
М
"
О
Д
АО
М
О
Ба
"Н
АО
нк
ор
"
де
"Т
ра
а
Ба
нс
Кр
нк
О
АО
"
ед
и
"А
тБ
К
ан
"Н
БА
к"
О
Р
М
С
О
"
С
БА
-Б
Н
А
К
О
Н
АО
К"
(
О
О
"Б
АО
АО
ан
)
к
Б
"С
ан
ан
к
ВТ
кт
-П
Б
О
ет
АО
ер
"А
бу
Б
рг
"Р
"
О
С
С
ИЯ
ГП
"
Б
(О
АО
)
0
Источник: «Эксперт РА» по данным отчетности банков на 01.04.12
Примечание: пунктирной линией обозначено среднее по системе значение KSKR к активам на 01.04.2012
Соотношение крупных кредитных рисков (KSKR) к активам за вычетом
резервов у отдельных банков из ТОП-30 превышает среднерыночный
уровень (28,8% на 01.04.12)
14
Банки создают резервы близкие к
минимально допустимым значениям
14
11,9
12
10,4
11,0
9,6
10
9,1
8,0
%
8
6,1
6
4
4,6
5,15
3,92
2
0
01.01.2008
01.01.2009
01.01.2010
01.01.2011
01.01.2012
Расчетный резерв на возможные потери по ссудам
Минимально допустимый резерв на возможные потери по ссудам
Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России
15
Доля комиссионных доходов остается
невысокой (менее 30%)
100%
90%
80%
343
435,65
416,7
452
498,5
697,60
1 042,30
1 083,10
1 051,60
1 243,10
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Чистые процентные доходы, млрд.руб.
Чистые комиссионные доходы, млрд. руб.
Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России
При этом часть доходов, которые в РСБУ отражаются как
комиссионные, по сути являются процентными
16
Снижение процентной маржи в 2011
году приостановилось
14
12
10
8
%
6,9
6,1
6
5,5
5,0
4,9
4
2
0
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
Отношение процентных доходов к кредитному портфелю
Отношение процентных расходов к кредитному портфелю
Процентная маржа банковского сектора
Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России
17
Необходимо объединить
экстенсивный и интенсивный пути
развития
Задачи банков:
• Диверсификация структуры активов
• Диверсификация структуры финансового результата
• Поддержание доходности «традиционного» бизнеса
(кредитование)
Задачи государства:
• Обеспечение равных условий конкуренции
• Вовлечение частных банков в реализацию
инфраструктурных проектов
• Устранение «белых пятен» в законодательстве
18
Стратегии банков должны обеспечить
диверсификацию активов и доходов
Крупнейшие госбанки
• Развитие новых сегментов (кредитование стартапов,
образовательная ипотека)
• Выход на зарубежные рынки (рост доли доходов от международного
бизнеса до 7-10%)
Крупные частные банки
• Развитие высокомаржинальных сегментов (на основе скоринга)
• Выход на зарубежные рынки (рост доли доходов от международного
бизнеса до 5-7%)
• Торговое (в т.ч. международное) финансирование
Малые и средние банки
• Private-banking
• Участие в мультибанковских платежных системах
• Комплексное обслуживание МСБ
• Ипотека с рефинансированием
• Синдицированное кредитование
Государству следует обеспечить
условия для роста частных банков
•
ужесточение антимонопольного законодательства в банковской
сфере
•
ориентация госбанков на развитие социально значимых
сегментов
•
формирование многоуровневого банковского надзора,
ужесточение требований к системно значимым банкам
•
привлечение частных банков к реализации проектов
Внешэкономбанка, РОСНАНО, РВК (в т.ч. на основе синдикаций с
участием небольших банков)
•
принятие ряда законопроектов – «долгожителей» (о
потребительском кредитовании, о безотзывных вкладах, о
синдицированном кредитовании, о секьюритизации)
•
Программы докапитализации банков при выполнении ими
социальных функций
20
В пессимистичном сценарии замедление
рынка не окажется критичным
Предпосылки:
• цена на нефть – $70-75/барр.
• отток средств клиентов будет частично компенсирован за счет
инструментов рефинансирования ЦБ РФ
• объем рефинансирования со стороны ЦБ РФ – до 10% активов
банков
• возобновление беззалоговых аукционов и ряда антикризисных
программ (в т.ч. поддержки ипотечных заемщиков)
Прогноз на 2012 год:
• Активы – не более 15%
• Кредитный портфель – не более 20%
• Ценные бумаги – 15-17%
Прогноз на 2013 год:
• Активы – не более 10%
• Кредитный портфель – не более 15%
• Ценные бумаги – порядка 20%
В базовом сценарии рынок продолжит
расти умеренными темпами
Ключевые предпосылки:
1) стабильность экономики и законодательной базы
2) неухудшение ситуации на финансовых рынках
3) цена на нефть – $80-100/барр.
4) активное развитие банками «кредитных фабрик» в
сегментах ФЛ и МБ (эффект масштаба)
5) локальные перебои с ликвидностью быстро «закрываются»
рефинансированием ЦБ
Прогноз на 2012-2013 гг.
• Темп прироста активов – порядка 20%
• Темп прироста кредитного портфеля – 25-27%
• Доля проблемной задолженности – 15-17% (15% на
01.04.2012)
22
В начале 2014 года показатель
«активы/ВВП» достигнет 90%
120
120
110
98
100
95
85
76
80
75
76
68
100
92
87
80
83
61
60
60
52
40
40
20
20
0
0
01.01.2007
01.01.2008
01.01.2009
01.01.2010
01.01.2011
01.01.2012
01.01.2013
(прогноз)
01.01.2014
(прогноз)
01.01.2015
(прогноз)
01.01.2016
(прогноз)
Активы
Активы (оптимистичный сценарий)
Доля активов в ВВП (правая шкала)
Доля активов в ВВП (оптимисчтичный сценарий, правая шкала)
Источник: оценка «Эксперт РА»,данные Банка России
23
%
трлн. руб.
95
Розничное кредитование останется в
лидерах роста еще минимум два года
45%
40%
10,5
35%
Темп прироста
в 2012 году,
%
30%
Площадь пузырька соответствует
объему ссудного портфеля на
01.01.14, трлн. руб.
, трлн. руб.
Розничные кредиты
5,9
25%
Корпоративные кредиты
21,2
20%
Кредиты малому и среднему бизнесу
15%
10%
5%
0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Темп прироста в 2013 году, %
Источник: оценка «Эксперт РА»
24
30%
13,7
Темп прироста 1кв10-1кв11
25%
20%
5,9
Площадь пузырька соответствует
объему ссудного портфеля на
01.04.12, трлн. руб.
, трлн. руб.
Розничные кредиты
Корпоративные кредиты
15%
Кредиты малому и среднему бизнесу
4,0
10%
5%
0%
0%
10%
20%
30%
Темп прироста 1кв11-1кв12
40%
50%
«Точки роста» на 2012 год
• Кредиты наличными и кредитные карты – 45-50% (по
объему портфеля)
• POS-кредиты – 35-40% (по объему портфеля)
• Ипотека – 60-70% (по объему выданных кредитов)
• Кредитование МСБ – 23% (по объему портфеля)
• Кредитование крупного бизнеса – 25% (по объему
портфеля)
• Торговое финансирование – 40-50% (по стоимости
сделок)
• Вложения в ценные бумаги – 15% (по объему
портфеля)
26
Спасибо за внимание!
Павел Самиев
Заместитель генерального директора
Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»
psamiev@raexpert.ru
(495) 225-34-44, доб.1608
27
Документ
Категория
Презентации по экономике
Просмотров
32
Размер файла
316 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа