close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Итоги за 2006 - Белорусская Валютно-Фондовая Биржа

код для вставкиСкачать
ОАО «БЕЛОРУССКАЯ ВАЛЮТНО ФОНДОВАЯ БИРЖА»
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
2006 ГОДУ
ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЬНАЯ
БАЗА
Увеличение уставного фонда биржи дважды в течение года за счет
изменения номинальной стоимости акций биржи с 130 бел. руб. до
160 бел. руб. По состоянию на 01.01.2007 года размер уставного
фонда составил 6550 млн. бел. руб.
Принятие нового Устава биржи в целях приведения его в
соответствие со вступившим силу Законом «О хозяйственных
обществах»
Изменение организационной структуры с целью повышения
эффективности работы организации
Разработка Концепции (прогноза) развития ОАО «Белорусская
валютно-фондовая биржа» на 2007-2011 годы
ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 2006 ГОДА.
РАЗВИТИЕ ТОРГОВЫХ И РАСЧЕТНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
Ввод в эксплуатацию нового торгово-расчетного комплекса. В основу
его платформы положены современные технологии построения on-line
систем и широкий спектр функциональных возможностей,
моделирующий полный диапазон оказываемых биржей услуг
Поэтапная реализация программы изменения тарифной политики,
направленной на планомерное снижение издержек участников торгов.
Биржевые сборы по всем котируемым валютам в течение 2006 года
были снижены в два раза
СРОЧНЫЙ РЫНОК
Совершение сделок с новым финансовым инструментом – фьючерсом
на ставку переменного купонного дохода ГДО
Работа по развитию законодательной базы срочного рынка,
формированию благоприятной налоговой среды, созданию стандартов
учетной политики. В 2006 году был подготовлен систематизированный
перечень мер, способных активизировать и повысить
привлекательность данного сегмента, который был представлен на
рассмотрение Совета по ценным бумагам и лотерейной деятельности.
ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 2006 ГОДА.
РАЗВИТИЕ ТОРГОВЫХ И РАСЧЕТНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
ФОНДОВЫЙ РЫНОК
Модернизация торговой системы по ценным бумагам в направлении
развития интерфейсных возможностей, расширения аналитических и
сервисных функций
Совершенствование листинговых процедур раскрытия информации и
либерализации допуска ценных бумаг к торгам
Разработка нового пакета локальных нормативных актов,
ориентированного на создание единой универсальной нормативной
платформы, для всех видов ценных бумаг расширение спектра и видов
проводимых операций
Определение и тестирование технологии обращения нового для
республики класса бумаг – ипотечных банковских облигаций
Работа с Министерством финансов в направлении отмены требований
100 % резервирования денежных средств при проведении через биржу
первичных размещений и реализации механизмов частичного
депонирования
Сотрудничество с Национальным банком в части совершенствования
аукционных методов торгов
ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО
«БЕЛОРУССКАЯ ВАЛЮТНОФОНДОВАЯ БИРЖА», В ЦИФРАХ
СОВОКУПНЫЙ ОБЪЕМ ТОРГОВ 2006 ГОДА – 28,48 ТРЛН БЕЛ.РУБ., 13,28 МЛРД
ДОЛ. США, ПРИРОСТ ПО ОТНОШЕНИЮ К 2005 ГОДУ (в дол.США) – 14,2 %
Объем торгов 2005-2006 гг., млн доларов США
12 000,00
10 004,73
10 000,00
8 000,00
7 279,46
2005
6 000,00
2006
4 336,26
3 274,08
4 000,00
2 000,00
9,62 1,76
0,08 1,42
0,00
Валютный рынок
ГЦБ и ЦБ НБ РБ
Корпоративные ЦБ
Срочный рынок
ТЕНДЕНЦИИ И ОСНОВНЫЕ
СОБЫТИЯ.
ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
СУММАРНЫЙ ОБОРОТ БИРЖЕВОГО ВАЛЮТНОГО РЫНКА - 21 451,0 МЛРД
БЕЛ.РУБ., ИЛИ 10 004,73 МЛН ДОЛ. США., ПРИРОС ОБОРОТА ПО ОТНОШЕНИЮ К
2005 ГОДУ (в дол.США) – 37,4 %.
ДОЛЛАР США
ЕВРО
РОССИЙСКИЙ
РУБЛЬ
ПРОЧИЕ
ВАЛЮТЫ
ВСЕГО
USD
млн
USD
млн
ГОД
USD
млн
USD
млн
EUR
млн
USD
млн
2005
4 760,4
2006
6 593,7
RUB
млн
USD
млн
4 760,4
542,2
673,3 51 660,7
1 824,7
21,1
7 279,5
6 593,7
745,2
940,6 66 420,9
2 454,4
16,0
10004,7
ТЕНДЕНЦИИ И ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ.
РЫНОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ
БУМАГ
СОВОКУПНЫЙ ОБЪЕМ ОПЕРАЦИЙ – 6 618,6 МЛРД БЕЛ.РУБ., 3 087,2 МЛН ДОЛ.
США.
ОБЪЕМ ТОРГОВ в разрезе секторов 2005-2006 гг., МЛН ДОЛ. США
2 409,7
2 500,0
1 854,5
2 000,0
1 500,0
2005
2006
1 281,0
1 000,0
500,0
656,8
487,9
575,9
32,6 0,0
0,0
Первичное
размещение
Сделки "до
погашения"
РЕПО "все против
всех"
Аукционы РЕПО
ТЕНДЕНЦИИ И ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ.
РЫНОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ
БУМАГ
ПЕРВИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ
БУМАГ
Число участников - 29 (24 банка и 5 небанковских организаций);
275 аукционов – (45 - первичное размещение и 230 - доразмещений
ГЦБ);
Фактическое размещение – 1 408,4 млрд бел.руб., или 656,8 млн
дол.США;
Прирост фактических объемов размещений – 34,1 % в BYR, или 34,6 %
в USD;
Объем размещений по номинальной стоимости – 1 525,213 млрд
бел.руб.;
Прирост номинального объема размещений- 31,6 %.
ВТОРИЧНОЕ ОБРАЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭМИССИОННЫХ
ЦЕННЫХ БУМАГ
Совокупный объем вторичного рынка – 5 210,3 млрд бел. руб., или 2
430,3 млн дол.США;
Число участников – 33 (24 банка и 9 небанковских организаций)
ТЕНДЕНЦИИ И ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ.
РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ
НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ
СОВОКУПНЫЙ ОБЪЕМ РЫНКА - 401,4 МЛРД БЕЛ. РУБ., ИЛИ 186,99 МЛН. ДОЛ.
США, ПРИРОСТ ПО ОТНОШЕНИЮ К 2005 ГОДУ (в дол. США) – 50 %.
ОПЕРАЦИИ РЕПО «ВСЕ ПРОТИВ ВСЕХ» - 19,8 МЛРД БЕЛ. РУБ.
СДЕЛКИ «ДО ПОГАШЕНИЯ» - 381,6 МЛРД БЕЛ.РУБ.
ЧИСЛО УЧАСТНИКОВ - 17
Соотношение объемов торгов КО НБ РБ в
2006 году в разрезе секторов рынка, млн
дол.США
9,20 млн
дол.США,;
5%
Сделки "до
погашения"
Соотношение объемов торгов 2005-2006 гг., в млн
дол.США
186,99 млн
дол.США
2006 год
125,00 млн
дол. США
2005 год
РЕПО "все
против всех"
1
Р2
177,79 млн
дол.США;
95%
Р1
27.12.2006
12.12.2006
28.11.2006
14.11.2006
30.10.2006
16.10.2006
02.10.2006
18.09.2006
04.09.2006
21.08.2006
07.08.2006
24.07.2006
10.07.2006
23.06.2006
09.06.2006
26.05.2006
12.05.2006
25.04.2006
11.04.2006
28.03.2006
14.03.2006
27.02.2006
13.02.2006
30.01.2006
17.01.2006
03.01.2006
ТЕНДЕНЦИИ И ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ.
ЗНАЧЕНИЕ ИНДЕКСА РЫНКА ГЦБ И ЦБ НБ
РБ, 2006 год
114,00
113,00
112,00
111,00
110,00
109,00
108,00
107,00
106,00
105,00
104,00
ПРИРОСТ ИНДЕКСА РЫНКА ГЦБ ЦБ НБ РБ ПО ОТНОШЕНИЮ К НАЧАЛУ ГОДА
СОСТАВИЛ 5,18 ПРОЦЕНТНЫХ ПУНКТА
ТЕНДЕНЦИИ И ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ.
РЫНОК КОРПОРАТИВНЫХ ЦЕННЫХ
БУМАГ
Число компаний, ценные бумаги которых допущены к торгам на 01.01.2007
Котировальный лист
АI
А II
Б
Внесписочные ценные
бумаги
1
28
83
40
Число листинговых компаний, с ценными бумагами
которых заключались сделки
АКЦИИ
Совокупные объемы торгов акциями
в 2006 году – 0,6 млрд бел. руб., или
0,28 млн дол. США.
Общее число участников 15 (6 банков
и 9 брокерско-дилерских компаний);
Приватизационные сделки ФГИ МЭ –
21,5 млн бел.руб.
Всего
152
11
ОБЛИГАЦИИ
Совокупные
объемы
торгов
облигациями в 2006 году – 3,2 млрд
бел. руб., или 1,5 млн дол. США.
Общее число участников 6
Объем операций РЕПО «все против
всех» - 0,73 млн бел.руб., или 0,34
млн дол.США.
Объем операций «Непрерывный
двойной аукцион» - 2,47 млн
бел.руб., или 1,15 млн дол.США.
ТЕНДЕНЦИИ И ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ.
ВНЕБИРЖЕВОЙ РЫНОК ЦЕННЫХ
БУМАГ – КУПЛЯ-ПРОДАЖА АКЦИЙ
НАЧИНАЯ СОАО
2006 ГОДА БИРЖА НАДЕЛЕНА ПОЛНОМОЧИЯМИ ПО РЕГИСТРАЦИИ
ВСЕХ ВИДОВ СДЕЛОК, СОВЕРШЕННЫХ НА ВНЕБИРЖЕВОМ
ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ
РЫНКЕ
С
Общий объем проведенных на внебиржевом рынке операций куплипродажи акций ОАО составил 34,7 млрд бел. руб., прирост к 2005 году - 27%,
или 1,43 млн дол.США. Доля внебиржевого сегмента рынка в общем
обороте – 98,3%.
Число предприятий, с акциями которых заключались сделки на
внебиржевом рынке - 137
Количество зарегистрированных сделок – 3 029
Число участников, работающих в данном сегменте – 38
Весь объем внутреннего рынка акций ОАО (сделки купли-продажи), включая все
его составляющие – 35,3 млрд бел.руб. Всего с учетом всех его сегментов на
вторичном рынке обращались акции 147 предприятий.
Максимальный объем операций был зафиксирован с акциями предприятий
следующих отраслей:
Финансы, кредит, страхование, пенсионное обеспечение;
Промышленность строительных материалов;
Легкая промышленность.
ТЕНДЕНЦИИ И ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ.
ВНЕБИРЖЕВОЙ РЫНОК ЦЕННЫХ
БУМАГ – СВОДНЫЕ ИТОГИ
РЕГИСТРАЦИИ
ОБЛИГАЦИИ
АКЦИИ ЗАО
АКЦИИ ОАО
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Объем,
млн руб
Колво
сдело
к
Колво,
млн
шт.
Объе
м,
млн
руб
402,0
34700,5
8
938
4715,2
672
3,2
5132,08
-
-
-
0,31
47
875,1
299757,1
-
-
-
10,7
2787,1
5
216,8
176166,6
-
-
-
1
8
8,24
-
-
-
-
-
-
МЕНА
2
2,6
161,98
3
3,6
2021,9
-
-
-
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
1
20
0,8
-
-
-
-
-
-
БЕЗВОЗМЕЗДНАЯ
ПЕРЕДАЧА
-
-
-
1
37023
37,02
-
-
-
1538
354,9
91330.8
3757
150,1
517815,1
8
938
4715,2
ВИД СДЕЛКИ
Кол-во
сделок
Кол-во,
млн
шт.
Объем,
млн
руб
Кол-во
сделок
Кол-во,
млн
руб
1479
317,8
88028
3029
ДАРЕНИЕ
53
23,8
344,37
ОТСТУПНОЕ
1
480
ВНЕСЕНИЕ АКЦИЙ
В УФ
1
ПЕРЕХОД ПРАВ
СОБСТВЕННОСТИ
ПО БРАЧНОМУ
ДОГОВОРУ
КУПЛЯ-ПРОДАЖА
ИТОГО
ТЕНДЕНЦИИ И ОСНОВНЫЕ
СОБЫТИЯ.
СРОЧНЫЙ РЫНОК
ОБЩЕЕ
ЧИСЛО
ЗАКЛЮЧЕННЫХ
СДЕЛОК
С
ФЬЮЧЕРСНЫМИ
КОНТРАКТАМИ В 2006 ГОДУ - 30
ОБОРОТ ФЬЮЧЕРСНОГО РЫНКА – 3,03 млрд бел.руб., или 1,42 млн
дол.США, ПРИРОСТ ПО ОТНОШЕНИЮ К 2005 ГОДУ (в дол.США) – 1675 %
ЧИСЛО УЧАСТНИКОВ, РАБОТАЮЩИХ НА ДАННОМ СЕГМЕНТЕ В 2006 ГОДУ6
ЧИСЛО
СЕРИЙ
ФЬЮЧЕРСНЫХ
КОНТРАКТОВ,
НАХОДЯЩИХСЯ
В
ОБРАЩЕНИИ - 16
Инструментальная структура рынка, тыс
дол.США
Объем торгов фьючерсными
контрактами в 2005-2006 гг., млн
дол.США
2%
Фьючерс на
USD
46%
52%
Фьючерс на
EUR
Фьючерс на
ставку ГДО
1,42 млн
дол.СШ А 2006
год
0,08 млн дол.
СШ А 2005 год
Р2
Р1
1
ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
МАСС-МЕДИА. МЕЖДУНАРОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО. ОСНОВНЫЕ
МАСС-МЕДИА:
СОБЫТИЯ СИСТЕМ:
ИНФОРМАЦИОННЫХ
РАЗВИТИЕ
1. Информационная система «Фондовый
рынок» www.stock.bcse.by:
Адресное
изменение
программнотехнической платформы;
Создание новых разделов – «Письмо
специалисту», и др.;
Модернизация системы, обусловленная
переходом на новые стандарты раскрытия
информации.
2.
Корпоративный
сайт
биржи
www.bcse.by:
Разработаны
новые
разделы
для
отражения итогов торгов, в том числе с
архивными данными;
Реализована функция трансляции архива
рыночных цен по итогам торгов ГЦБ и НБ
РБ;
Проведена модернизация режима онлайн.
организация
и
проведение
семинаров и конференций;
публикация материалов о бирже;
сотрудничество
с
учебными
заведениями республики;
сотрудничество
с
информационными
агентствами
(REUTERS, Bloomberg, Эко-пресс,
АФН и др.).
МЕЖДУНАРОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
Продолжение членства в МАБ
СНГ, сотрудничество с ведущими
биржевыми площадками стран
Содружества и Европы;
Вступление в FEAS (Federation
of Euro-Esian stock exchanges).
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ. ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
совершенствование действующего режима торгов «фиксинг»,
направленное на создание наиболее благоприятных условий
работы банков и реализации курсовой политики Национального
банка Республики Беларусь;
проведение совместной с Национальным банком Республики
Беларусь работы по совершенствованию нормативной базы,
регулирующей правила проведения торгов, предусматривающей
внедрение
новых механизмов торгов («двойной аукцион» и
«переговорные сделки») и условий расчетов;
программно-техническая реализация новых правил совершения
биржевых сделок с иностранной валютой, предусматривающих
появление дополнительных режимов торгов и расчетов;
доработка
собственной нормативной базы, регулирующей
механизмы заключения и исполнения сделок с иностранной
валютой.
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ. ФОНДОВЫЙ РЫНОК
расширение сервисных функций торговой системы по ценным бумагам и
увеличение ее пропускной способности;
совершенствование процедур допуска к обращению и размещению на бирже
ценных бумаг и программного обеспечения, обслуживающего данные
процессы;
обеспечение благоприятных условий для осуществления через
продажи пакетов акций, принадлежащих государству;
биржу
утверждение, согласование и начало работ по программно-технической
реализации новых единых правил совершения сделок с ценными бумагами
в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»;
развитие механизмов первичных размещений Министерством финансов
Республики Беларусь государственных ценных бумаг;
совершенствование аукционных методов торгов, ориентированных
на
проведение Национальным банком Республики Беларусь более широкого
спектра операций на вторичном рынке ценных бумаг;
организация обращения и размещения на бирже новых инструментов.
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ. СРОЧНЫЙ РЫНОК
проведение
работ
по
дальнейшему
расширению
линейки
обращающихся на срочном рынке финансовых инструментов;
методологическая подготовка к запуску поставочных фьючерсов,
фьючерсов на кросс-курсы мировых валют, процентные ставки и
индексы рынка государственных ценных бумаг;
проведение совместной с заинтересованными ведомствами работы,
направленной
на
совершенствование
нормативной
базы,
регулирующей правила проведения операций на срочном рынке.
разработка новых подходов к построению гарантийной системы,
ориентированной на обоснованное снижение стоимости совершения
сделок;
совершенствование механизмов проведения торгов инструментами
срочного рынка и соответствующая модернизация программнотехнического комплекса.
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ. КЛИРИНГОВАЯ И
ДЕПОЗИТАРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
построение технологической платформы для реализации требований
законодательства, направленных на расширение функций РУП
«Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг» и
внедрение новой более эффективной модели клиринга и расчетов;
организация
элементами
времени с
информации
технологического взаимодействия между структурными
расчетно-клиринговой системы в режиме реального
использованием средств криптографической защиты
и электронного документооборота;
методологическая проработка вопроса по обслуживанию на базе
депозитария биржи внебиржевых операций на основе принципа
«поставка против платежа»;
адаптация расчетно-клирингового комплекса к запланированному на
2007 год внедрению новых инструментов и расширению допустимого
списка операций, а также модификации аукционных методов торгов на
фондовом рынке;
разработка новых подходов, ориентированных на комплексное
обслуживание эмитентов и участников биржевых торгов.
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ. ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
модернизация
технической
платформы
и
расширение
функциональных возможностей БЕКАС, ориентированной
на
повышение скорости и надежности работы системы, применение
механизма котирования ценных бумаг, максимально приближенного к
стандартам функционирования внебиржевых электронных систем;
развитие механизмов виртуальных консультаций по вопросам,
затрагивающим деятельность организованного финансового рынка,
функционирующих на базе Интернет-сайтов;
проведение общего комплекса работ по модернизации действующей
программно-технической
платформы
Интернет-систем
биржи,
оптимизация структуры их баз данных в направлении повышения
надежности, безопасности и скорости работы, а также внедрения
технологий, отвечающих современным стандартам;
расширение спектра аналитических услуг, опирающееся на развитие
системы показателей, отражающих процессы, происходящие на
финансовом рынке, позволяющие проводить сравнительный анализ
его отдельных элементов и
оценивать будущую динамику его
развития.
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ. ПРОГРАММНОТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
БАЗОВОЙ
ЗАДАЧЕЙ 2007 ГОДА СТАНЕТ МОДЕРНИЗАЦИЯ ВСЕГО КОМПЛЕКСА
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ БИРЖИ, КОТОРАЯ ПОЗВОЛИТ ПОВЫСИТЬ НАДЕЖНОСТЬ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВСЕХ ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ БИРЖИ, а
также:
развитие механизмов удаленного доступа к биржевым торгам с
использованием как закрытой корпоративной сети биржи, так и интернеттехнологий;
совершенствование сервисных функций автоматизированных рабочих
мест участников торгов и их клиентов;
внедрение в биржевую практику систем криптографической защиты и
системы электронного документооборота;
модернизация электронных торговых и расчетно-клиринговых систем
валютного фондового и срочного рынков;
разработка программного обеспечения для автоматизации процессов
модификации интернет-ресурсов биржи и системы БЕКАС;
разработка программ по сбору, систематизации и анализу статистической
информации по итогам торгов и сведений, поступающих от эмитентов и
участников торгов и др.
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ. НОВЫЕ РЫНКИ
В 2007 ГОДУ ПЛАНИРУЕТСЯ
ПРИСТУПИТЬ К ФОРМИРОВАНИЮ НОВЫХ
СЕГМЕНТОВ ОРГАНИЗОВАННОГО РЫНКА – РЫНКА КРЕДИТНЫХ РЕСУРСОВ,
НАЧАВ С РАЗРАБОТКИ НЕОБХОДИМОЙ ЛОКАЛЬНОЙ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ.
ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА:
развитие
механизмов
краткосрочного
размещения
временно
свободных ресурсов и привлечения необходимых средств на
конкурсной основе путем организации депозитных и кредитных
аукционов;
расширение
возможностей межбанковского кредитного рынка в
отношении ускорения и упрощения процедур перераспределения
средств между банками с избыточными и недостаточными
ресурсами;
содействие развитию новых механизмов управления расчетными
рисками на всем организованном финансовом рынке, обеспечение
возможности поддержки ликвидности участников клиринга на основе
внедрения процедур кредитования.
Документ
Категория
Презентации по экономике
Просмотров
16
Размер файла
776 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа