close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Презентация

код для вставкиСкачать
midQORT
Основные функциональные
возможности
ARQA Technologies
2013
Quick Optimization of
Resources and Transactions
Основные
задачи
midQORT
Основные функциональные возможности
• Онлайн расчет и контроль позиций
• Риск-менеджмент по контрагентам,
клиентам и по собственной позиции
• Ввод, учет внебиржевых операций
• Расчет финансового результата в нужной
структуре
• Аналитические отчеты
• Переоценка активов
• Унификация потока данных в бэк-офис
© ARQA Technologies, 2013
• Единое хранилище информации по всем
операциям
Quick Optimization of
Resources and Transactions
Типы
сделок
midQORT
Основные функциональные возможности
• Биржевые и внебиржевые сделки СПОТ,
РЕПО, РПС с ценными бумагами
• Биржевые и внебиржевые сделки на
покупку / продажу валюты
• Внебиржевые сделки по размещению /
привлечению денежных средств
• Сделки с производными инструментами
(фьючерсы, опционы)
• Биржевые сделки на западных площадках
• Сделки в режиме T+
© ARQA Technologies, 2013
Quick Optimization of
Resources and Transactions
Торговые
площадки и
финансовые
инструменты
midQORT
Основные функциональные возможности
• Торговая площадка – место проведения
торгов
• Секция торговой площадки – режим торгов
на конкретной торговой площадке
• Актив – предмет торговли:
•
ценные бумаги
•
права и обязательства
•
показатели
•
товары
• Инструмент – отражение актива на конкретной
© ARQA Technologies, 2013
секции торговой площадки
Quick Optimization of
Resources and Transactions
midQORT
Основные функциональные возможности
Структура счетов
• Субсчет – минимальная единица учета
активов в разрезе владельцев (раздел
счета клиента, позиция трейдера)
• Аналитический счет – произвольное
объединение субсчетов в группу
• Физический счет – минимальная
единица учета активов по местам
хранения (торговый, клиентский разделы
в НРД, расчетный счет в банке)
• Виртуальный счет – объединение
физических счетов в группу
© ARQA Technologies, 2013
Quick Optimization of
Resources and Transactions
midQORT
Основные функциональные возможности
Позиция в QORT
Набор пересчитываемых в режиме
онлайн показателей в разрезе:
ПОЗИЦИЯ
• субсчетов (кому принадлежит)
•
физических счетов (где находится)
•
активов (чем является)
Субсчет
© ARQA Technologies, 2013
Физический
счет
Актив
Quick Optimization of
Resources and Transactions
midQORT
Основные функциональные возможности
Позиция
Операции
Параметры
• Заключение сделок
• Остаток
• Исполнение обязательств по сделкам
• Оценка стоимости покупки
• Неторговые поручения
• Обязательства по РЕПО
• Корректировки
• Форвард
• Погашения
• Сегодняшние обязательства
• ГО
• Вариационная маржа
• Блокировано
© ARQA Technologies, 2013
Quick Optimization of
Resources and Transactions
midQORT
Основные функциональные возможности
Операции, влияющие на
изменение позиции
Типы операций:
•
Сделки – меняют плановые показатели
•
Этапы – меняют остатки и план по РЕПО
•
Корректировки – меняют фактические
показатели
•
© ARQA Technologies, 2013
Погашения
Quick Optimization of
Resources and Transactions
midQORT
Основные функциональные возможности
Ведение
позиции
• Отслеживание исполнения торговых
поручений при регистрации сделок
• Автоматическая регистрация этапов
биржевых сделок
• Регистрация новых переоценок,
внебиржевых сделок и этапов,
введенных вручную
• Проведение смены операционного дня
© ARQA Technologies, 2013
Quick Optimization of
Resources and Transactions
Аналитика и
отчеты
midQORT
Основные функциональные возможности
• Открытые обязательства в разрезе:
•
активов
•
площадок
•
контрагентов
• Структура портфеля:
•
анализ внутренней структуры
•
корреляция с другими портфелями
• Отчетность для бухгалтерии
• Финансовый результат
© ARQA Technologies, 2013
Quick Optimization of
Resources and Transactions
Финансовый
результат
midQORT
Основные функциональные возможности
• Возможность использования
разных балансовых схем:
•
FIFO
•
LIFO
•
по средневзвешенной цене
• Постановка на баланс:
© ARQA Technologies, 2013
•
оплата
•
поставка
•
договор
•
завершение расчетов
midQORT
Основные функциональные возможности
Quick Optimization of
Resources and Transactions
Документооборот
Типы обрабатываемых
документов:
• Поручения на сделку
Рискменеджер
тикет
• Приказы трейдеру
• Неторговые поручения
• «Тикеты» внебиржевых сделок
Действия
договор
Ответственный
за ликвидность
• Администрирование системы ролей
Трейдер
• Создание / Просмотр / Подпись
документов
• Автоматическая нумерация договоров
© ARQA Technologies, 2013
Quick Optimization of
Resources and Transactions
Ввод сделки
• Шаблоны трейдеров
• Учет календарей
• Сделки «клиент-клиент»
• Настраиваемая форма тикета
© ARQA Technologies, 2013
midQORT
Основные функциональные возможности
Quick Optimization of
Resources and Transactions
midQORT
Основные функциональные возможности
Задачи рискменеджмента
• Контроль рисков клиентов и отражение
их в отчетности в режиме онлайн
• Расчет и мониторинг маржинальных
показателей
Мидл-офис
• Перенос коротких позиций
• Подготовка отчета на биржу
Контроль
за рисками
© ARQA Technologies, 2013
• Контроль собственных позиций
Quick Optimization of
Resources and Transactions
midQORT
Основные функциональные возможности
Контроль
собственных позиций
Лимит на открытую позицию:
• выбор эмитента
• выбор контрагента
• выбор произвольной группы активов
© ARQA Technologies, 2013
Quick Optimization of
Resources and Transactions
midQORT
Основные функциональные возможности
Сервисные функции
и модули
• Сверки с биржами, клиринговыми
организациями
• Ввод данных задним числом
• Модуль системного мониторинга
• Ролевая система прав и разграничения
доступа к данным системы
• Служба расписаний
© ARQA Technologies, 2013
Quick Optimization of
Resources and Transactions
midQORT
Основные функциональные возможности
Интеграция
• Интеграция с QUIK
• Импорт данных из внешних систем через
ПБД (промежуточную базу данных)
• Сверки с отчетами бирж и
обслуживающих брокеров
© ARQA Technologies, 2013
Quick Optimization of
Resources and Transactions
midQORT
Основные функциональные возможности
Интеграция с QUIK
• Получение рыночной информации
• Репортинг внебиржевых сделок
• Автоматическое создание активов и
• Загрузка лимитов по фондовому рынку
инструментов
• Получение сделок, заявок
• Выставление технологических заявок
– закрытие маржинальных позиций,
перенос коротких и длинных позиций,
перенос позиций на RTS-Standard
© ARQA Technologies, 2013
• Загрузка ограничений по денежным
средствам для срочного рынка
• Импорт транзакций, отвергнутых
сервером QUIK или торговой системой
Quick Optimization of
Resources and Transactions
midQORT
Основные функциональные возможности
Интеграция с ПБД
• Импорт справочников (активов,
инструментов, счетов и т.п.)
• Импорт сделок и этапов расчетов
• Импорт корректировок
• Импорт погашений
• Импорт рассчитанных комиссий
• Импорт курсов валют
• Экспорт сделок, этапов расчетов,
корректировок
• Экспорт рыночной информации
© ARQA Technologies, 2013
Quick Optimization of
Resources and Transactions
midQORT
Основные функциональные возможности
Производительность
• Обрабатываемых сделок - 10 000 в минуту
• Онлайн-расчет маржинальных показателей - по 10 000 счетов
• Одновременно работающих сотрудников - до 100
© ARQA Technologies, 2013
Quick Optimization of
Resources and Transactions
midQORT
Основные функциональные возможности
Наши
координаты
Служба технической поддержки QORT:
+7 (383) 219–16-99, support@qort.ru
Отдел продаж и маркетинга:
+7 (383) 219–16-19, sales@arqa.ru
arqa.ru
© ARQA Technologies, 2013
qort.ru
quik.ru
Документ
Категория
Презентации по экономике
Просмотров
4
Размер файла
1 028 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа