close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

No Slide Title

код для вставкиСкачать
ПРАКТИКУМ ПО ПРИКЛАДНЫМ
ЭКОНОМИЧЕСКИМ ИССЛЕДОВАНИЯМ
Часть 2
ЛЕКЦИЯ 3.2
МОДЕЛИ ПАНЕЛЬНЫХ ДАННЫХ
Демидова О.А., demidova@hse.ru
Каф. Математической экономики и эконометрики, доцент
Лаборатория «Эмпирический анализ предприятий и рынков», заведующий
1
Модели панельных данных
Y it i X u it ,
'
it
i 1,..., N номер индивида
t 1,..., T момент времени
2
Сквозная регрессия (pooled)
Y1 ( T 1 ) Y ( T 21 ) Y ,
Y N ( T 1 ) X1 (T k ) X ( T 2k ) X ,
X N (T k ) 1
k
Y X Оценивается по всем наблюдениям
3
Модели с фиксированными эффектами
Y it i X u it ,
'
it
E ( i ) const , var( i ) 0
Вводятся дамми переменные для всех
индивидов.
Число степеней свободы NT – N – k.
4
Модель с фиксированными эффектами vs
Сквозная регрессия
H 0 : 1 ... N ,
H1 :i F ( RSS
j
pooled
RSS
FE
RSS
FE
) /( N 1)
/( NT N k )
5
Between regression
Yi 1
T
T
Y
it
t 1
Y i 1 X i i ,
ˆ B ,
RSS
B
Оценивается с помощью МНК
6
Within regression
Y it Y i ( X it X i ) it i ,
ˆW ˆ FE ,
RSS
W
7
Модели со случайными эффектами-1
Y it X it const i it ,
'
E ( i ) 0 , var( i ) 2 2
2
2
2
2
u
2
2
2
2
2
2
8
Модели со случайными эффектами-2
Y it X const i it ,
'
it
E ( i ) 0 , var( i ) ˆ
RE
2
u
1
1
( X X ) X Y
Эти оценки более эффективны по сравнению
с моделью с фиксированными эффектами.
Но i и Х
могут коррелировать.
9
Модель со случайными эффектами vs
Сквозная регрессия
H 0 :
2
u
0,
H1 :
2
u
0
Бройша Пагана
Тест
ˆ B
2
F ˆ W2
~ F ( N k , NT N k )
или LM
10
Модель с фиксированными эффектами vs
Модель со случайными эффектами
H 0 : RE corr ( i , X it ) 0
RE и FE состоятель ные оценки ,
их разность мала
H 1 : FE corr ( i , X it ) 0
только FE состоятель ная оценка ,
разность RE и FE велика .
11
Модель с фиксированными эффектами vs
Модель со случайными эффектами - 2
Тест Хаусмана
m qˆ ' var
1
( qˆ ) qˆ ~ ,
2
k
qˆ ˆ FE ˆ RE
12
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
5
Размер файла
78 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа