close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

мультиколінеарність та її вплив на оцінки параметрів моделі

код для вставкиСкачать
ЛЕКЦІЯ 3.
МУЛЬТИКОЛІНЕАРНІСТЬ
ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ОЦІНКИ
ПАРАМЕТРІВ МОДЕЛІ
План
3.1 Поняття мультиколінеарності. Її
вплив на оцінки параметрів моделі.
3.2 Ознаки мультиколінеарності.
3.3 Алгоритм Фаррара-Глобера.
3.4 Методи усунення
мультиколінеарності.
3.5 Метод головних компонент
(самостійна робота).
3.1 Поняття
мультиколінеарності
Суть мультиколінеарності полягає в
тому, що в багатофакторній
регресійній моделі дві або більше
незалежних змінних пов’язані між
собою лінійною залежністю або,
іншими словами, мають високий
ступінь кореляції
Практичні наслідки
мультиколінеарності:
зміщення оцінок параметрів моделі
збільшення дисперсії та коваріації
оцінок параметрів
збільшення довірчого інтервалу
незначущість t-статистик
3.2 Ознаки
мультиколінеарності
велике значення R2 і незначущість tстатистики (“класична” ознака
мультиколінеарності )
велике значення парних коефіцієнтів
кореляції (достатня, але не необхідна
умова наявності мультиколінеарності )
Тести для визначення
мультиколінеарності
F-тecт, запропонований Глобером і
Фарраром (побудова допоміжної
регресії);
характеристичні значення та умовний
індекс
3.3 Алгоритм ФаррараГлобера
Алгоритм Фаррара-Глобера застосовує
три види статистичних критеріїв
для виявлення мультиколінеарності:
усього масиву незалежних змінних
(критерій );
кожної незалежної змінної з усіма
іншими (F-критерій);
кожної нари незалежних змінних (tкритерій).
1-ий крок:
нормалізувати змінні економетричної
моделі
2-ий крок:
обчислити кореляційну матрицю
(матрицю моментів нормалізованої
системи нормальних рівнянь)
3-ий крок:
4-ий крок:
визначити матрицю похибок
5-ий крок:
розрахувати F-критерії
розрахувати коефіцієнти детермінації
для кожної змінної
6-ий крок:
знайти часткові коефіцієнти кореляції
7-ий крок:
розрахувати t-кpитepiї
3.4 Методи усунення
мультиколінеарності
використання додаткової або
первинної інформації;
об’єднання інформації;
відкидання змінної з високою
кореляцією;
перетворення даних (використання
перших різниць);
збільшення кількості спостережень
Документ
Категория
Презентации по информатике
Просмотров
82
Размер файла
595 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа