close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Перспективы стресс-тестинга и риск

код для вставкиСкачать
Перспективы стресс-тестинга и
риск-детектора в
гидроэнергетике на основе
семейства индексов
глобального риск-фактора
(с) Михаил Рогов, Москва
Москва, 2010
Содержание
I.
II.
III.
Теория
I.
Декомпозиция рисков
II.
Глобальный риск-фактор
III.
Семейство индексов RogovIndex©
IV.
Риск-детектор ©
V.
Прогноз на основе цикличности
Гидроэнергетика
I.
Энергетика и глобальный риск-фактор
II.
Инциденты на ГТС
III.
Равновесные цены (тарифы) на РСВ ОРЭМ
IV.
Географическое положение ГЭС и риски
Перспективы использования
(c) М.А.Рогов, 2010
Теория глобального рискфактора
© Михаил Рогов, 2002-2010
(c) М.А.Рогов, 2010
Теория по следам великих
Гершель,
Джевонс,
Чижевский,
Гумилёв….
(c) М.А.Рогов, 2010
Классическая декомпозиция
рисков
Чувствительность бизнеспроцессов к воздействию
риск-факторов
Изменчивость
риск-факторов
РИСК
(c) М.А.Рогов, 2010
Уточнение декомпозиции рисков
Изначальные
свойства
бизнес-процесса
Воздействие
риск-факторов (в т.ч.
в прошлом, с лагом )
Чувствительность бизнеспроцессов к воздействию
риск-факторов
Изменчивость
риск-факторов
РИСК
(c) М.А.Рогов, 2010
Модель рисков бизнес-процессов
“Швейцарский сыр” (Дж.Ризон)
(c) М.А.Рогов, 2010
Антропный принцип
СХОЖАЯ ДИНАМИКА РАЗЛИЧНЫХ РИСКОВ
ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ОБЩЕГО ФАКТОРА
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР
Влияние человеческого фактора резко выросло в последние
десятилетия из-за повышения роли оператора в
подавляющем большинстве бизнес-процессов
(c) М.А.Рогов, 2010
Гелиобиология
Геомагнитные возмущения Колебания электрических токов в организме
Сбои биоритмов Изменения психо-эмоционального состояния человека
Ошибки Риски
“Биомагнитный” эффект С.Мансурова:
влияние геомагнитных возмущений
на организмы зависит от полярности
межпланетного магнитного поля
(c) М.А.Рогов, 2010
Геомагнитная активность
Солнечная активность
Солнечный ветер +
Секторная структура межпланетного магнитного поля +
Магнитное поле Земли
ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ
(c) М.А.Рогов, 2010
Глобальный фактор риска
RogovIndex©
Семейство оригинальных индексов, построенных на основе
вариаций геомагнитного поля с учетом полярности
межпланетного магнитного поля . Рассчитывается по
данным геомагнитных обсерваторий.
В 2002-2005 запатентован способ
управления рисками (деривативы - опционы,
фьючерсы, и т.п. - на индексы солнечной и геомагнитной
активности и иные астрофизические меры).
(c) М.А.Рогов, 2010
Гелиогеотропность рисков
ОПЕРАЦИОННЫЕ РИСКИ: ПРОМЫШЛЕННАЯ
АВАРИЙНОСТЬ и ГЛОБАЛЬНЫЙ РИСК-ФАКТОР
1,956
1,958
1,960
1,962
1,964
1,966
1,968
1,970
1,972
1,974
1,976
1,978
1,980
1,982
1,984
1,986
1,988
1,990
1,992
1,994
1,996
1,998
2,000
2,002
2,004
2,006
2,008
Industrial accidents/SPX [t+1]
RogovIndex©
(c) М.А.Рогов, 2010
Гелиогеотропность рисков
ОПЕРАЦИОННЫЕ РИСКИ: ТРАНСПОРТНАЯ
АВАРИЙНОСТЬ и ГЛОБАЛЬНЫЙ РИСК-ФАКТОР
(c) М.А.Рогов, 2010
2,008
2,006
2,004
2,002
2,000
1,998
1,996
1,994
1,992
1,990
1,988
1,986
1,984
1,982
1,980
1,978
1,976
1,974
1,972
1,970
1,968
1,966
1,964
1,962
1,960
1,958
1,956
Transport accidents/SPX [t]
RogovIndex©
Магнитное склонение
Чувствительность динамики рисков локальных бизнеспроцессов к изменениям глобального риск-фактора,
выраженного RogovIndex© зависит от синуса магнитного
склонения D в географическом пункте местонахождения
бизнес-процесса в данную эпоху (год)
(c) М.А.Рогов, 2010
Систематический риск
В математике риск-менеджмента риск объясняется
систематической (β-фактор), индивидуальной (α-фактор) и
случайной (ε) компонентами (модель CAPM) .
Систематический риск характеризует риск, объясняемый
фактором (в модели CAPM это – рынок, например,
описанный фондовым индексом).
В нашем случае для ключевых показателей рисков бизнеспроцесса (Key Risk Indicator, KRI) в момент t
KRI [t] = β* RogovIndex©[t-лаг] + α + ε
Для локальных бизнес-процессов β ~sin D[t-лаг] и зависит от “степени
свободы” процесса (регламентации, технологии) и т.п.
(c) М.А.Рогов, 2010
Риск-детектор©
Бизнес-процессы с периодами сильного отклонения частот
реализации рисков (или иных Key Risk Indicators, KRI) от
модельных уровней, объясняемых глобальным рискфактором, подлежат дополнительному аудиту и контролю.
Завышения (α>0) характеризуют
либо модельный риск, либо наличие
постоянного источника рисков в процессе,
либо изменение тенденций, условий
(например, понижение безопасности).
Занижения (α<0) характеризуют либо
модельный риск, либо наличие недоучёта
инцидентов , либо изменение тенденций, условий (например,
повышение безопасности).
Резкие отличия β от ожидаемых значений также подлежат
объяснению , в том числе местными магнитными
аномалиями.
(c) М.А.Рогов, 2010
Прогноз на основе цикличности
Геомагнитная активность характеризуется
хаотическим
характером и также цикличностью (множество циклов от 27
дней до 22 лет)
(c) М.А.Рогов, 2010
Публикации
Rogov M. A. Chaos, Fractals, The "Neurofinancial Theory" and Quantum Financial Mathematics
In The New Risk Management Paradigm., Tutorial day’s lecture material, RelStat’2003, TSI, Riga,
2003
Rogov M. A. Method for forming risk management contracts by means of a computer system.
International patent application PCT/RU2002/000509 of 26.11.2002 published by The
International Bureau on 10.06.2004 under No. WO 2004049228.
Рогов М.А. Новая парадигма риск-менеджмента. Труды Международной научной школы
"Моделирование и анализ безопасности и риска в сложных системах" МА БР 2003, Спб.,
ИПМАШ, 2003
Rogov M. A. Global Risk Factors. Materials of The International Symposium on STOCHASTIC
MODELS IN REABILITY, SAFETY, SECURITY AND LOGISTICS, Negev Academic College of
Engineering, Beer Sheva, Israel, 2005
Rogov M. Global Risk Factors. Journal of Business Economics and Management 2006, vol VIII
No.1, 25-28, ISSN 1611-1699, Riga, 2006
Рогов М.А. Природный дефолт. Риск-менеджмент, №1, Москва, 2007
Рогов М.А. Актуальные проблемы теории и практики современного риск-менеджмента.
Труды Международной конференции АМУР-2008, Севастополь, 2008
Рогов М.А. Концепция глобального риск-фактора .// Экологическая энциклопедия: В 6 т. /
Редкол.: Данилов-Данильян В.И., Лосев К.С. и др. Т. 3. ИНСО – МОЛН. – М.:
ООО «Издательство «Энциклопедия», 2010. – 448 с
(c) М.А.Рогов, 2010
Гидроэнергетика
(c) М.А.Рогов, 2010
Энергетика и глобальный риск-фактор
Частоты дефолтов отрейтингованных Moody’s энергетических компаний и
глобальный риск-фактор
1986-2007
6.000
5.000
4.000
3.000
Energy & Environment
RogovIndex(c)
2.000
1.000
0.000
(c) М.А.Рогов, 2010
Динамика среднемесячного тарифа на РСВ в
1 ценовой зоне и глобальный риск-фактор
январь 2007-июнь 2010
1000.00
900.00
800.00
700.00
600.00
500.00
400.00
300.00
200.00
100.00
0.00
RogovIndex(c)
Европа и Урал, руб./МВт·ч
(c) М.А.Рогов, 2010
Инциденты на ГТС (по статистике США)
Терминология NPDP:
NPDP (National Performance of Dams
Program) = Национальная программа
эксплуатации ГТС США
Dam Failure (Авария на ГТС) = Перелив воды
через гребень подпорного сооружения ,
неконтролируемый сброс воды из
хранилища
DIN (Dam Incident Notification) = Оповещения
об инцидентах на ГТС
(c) М.А.Рогов, 2010
Инциденты на ГТС (по статистике США)
Терминология NPDP:
NPDP (National Performance of Dams
Program) = Национальная программа
эксплуатации ГТС США
Dam Failure (Авария на ГТС) = Перелив воды
через гребень подпорного сооружения ,
неконтролируемый сброс воды из
хранилища
DIN (Dam Incident Notification) = Оповещения
об инцидентах на ГТС
(c) М.А.Рогов, 2010
Годовая динамика инцидентов на ГТС по статистике
США 1973-2007 (по логарифмической шкале) и
глобальный риск-фактор
Источник данных об инцидентах: NPDP
1000
100
Total No. of DINs
RogovIndex© [t-1]
10
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
1
(c) М.А.Рогов, 2010
Годовая динамика аварий на ГТС по
статистике США 1973-2007 и глобальный рискфактор
Источник данных об авариях: NPDP
7
6
5
4
No. of Dam Failures
3
RogovIndex© [t-1]
2
1
0
(c) М.А.Рогов, 2010
Прогнозирование аварий на ГТС по статистике США
1980-2007 на основе глобального риск-фактора
Источник данных об инцидентах: NPDP
6
2011
5
4
No. of Dam Failures
3
RogovIndex© Forecast
2
1
1980
1982
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
2020
2022
2024
2026
2028
2030
2032
0
(c) М.А.Рогов, 2010
Географическое положение ГЭС и риски
Чувствительность к глобальному риск-фактору выработки электроэнергии
ГЭС в 1 полугодии 2010 (по опубликованным данным на сайте ОАО
"РусГидро") и синус магнитного склонения 21 региона ГЭС = Корреляция
81%
60.0%
40.0%
20.0%
R² = 0.6569
0.0%
-0.300
-0.200
-0.100
-
0.100
-20.0%
-40.0%
-60.0%
-80.0%
-100.0%
(c) М.А.Рогов, 2010
0.200
0.300
0.400
Перспективы использования
Географическая диверсификация
Разработка индексов для гидроэнергетики
Стресс-тестирование по сценариям прогноза
Оповещение – стратегическое и оперативное
предупреждение о росте возможных рисков и
планирование непрерывности бизнеса
Мониторинг индекса в отчётности о рисках
Рекомендации для страховой программы
Индексация вероятностей инцидентов и аварий при
планировании производственной программы
Риск-детектор для планирования повторного
аудита и контроля “подозрительных”
(необъяснённых глобальным риск-фактором)
отклонений в динамике инцидентов
Учёт прогноза кредитных рисков (дефолтов
контрагентов)
(c) М.А.Рогов, 2010
Перспективы использования
Гипотетические возможности:
Кросс-хеджирование операционных и иных
рисков на финансовом рынке
Торговые стратегии в т.ч. на рынке
электроэнергии
(c) М.А.Рогов, 2010
8.2
Михаил Анатольевич РОГОВ
Кандидат экономических наук, доцент
вице-президент Русского общества управления рисками "РусРиск" (FERMA)
Член Правления российского отделения PRMIA
доцент кафедры экономики ГОУ Университета "Дубна”
советник Директора по внутреннему контролю и управлению рисками ОАО “РусГидро”
Риск-менеджер года (Россия, 2006)
Персональная награда рейтингового агентства ЭКСПЕРТ РА Достижения в развитии
риск-менеджмента в России 2006
Лауреат награды РусРиск “За личный вклад в развитие образования в области рискменеджмента” 2010
Соавтор лучшего курса по управлению рисками в Европе (2010 European Risk
Management Awards Winner) по версии Strategic Risk (UK)
+7 (903) 542-5225, rogovm@hotmail.com
(c) М.А.Рогов, 2010
Документ
Категория
Презентации
Просмотров
11
Размер файла
5 226 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа