close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

УТВЕРЖДЕНЫ

код для вставкиСкачать

СОДЕРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ 01.ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ (ГЛОССАРИЙ)5
Статья 01.01.Термины и определения5
РАЗДЕЛ 02.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ16
Статья 02.01.Назначение Правил16
Статья 02.02.Порядок утверждения и введения в действие Правил и Спецификаций16
Статья 02.03.Ответственность Участников торгов17
РАЗДЕЛ 03.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БИРЖИ С ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ19
Статья 03.01.Взаимодействие с Федеральной службой по финансовым рынкам19
Статья 03.02.Взаимодействие с Клиринговой организацией19
РАЗДЕЛ 04.СРОЧНЫЕ КОНТРАКТЫ21
Статья 04.01.Порядок допуска к торгам срочных контрактов21
Статья 04.02.Порядок изменения параметров срочных контрактов21
Статья 04.03.Порядок прекращения допуска к торгам срочных контрактов22
РАЗДЕЛ 05.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ23
Статья 05.01.Время проведения торгов23
Статья 05.02.Принципы заключения Сделок23
Статья 05.03.Параметры заявки26
Статья 05.04.Срок действия заявки27
Статья 05.05.Подача, снятие заявок и изменение параметров заявок28
Статья 05.06.Правила исполнения заявок в ходе торговой сессии28
Статья 05.07.Правила исполнения внесистемных заявок29
Статья 05.08.Порядок определения расчетной цены30
Статья 05.09.Порядок ведения Реестра заявок30
Статья 05.10.Порядок ведения Реестра совершенных Сделок31
Статья 05.11.Контроль соблюдения лимитов31
Статья 05.12.Приостановка, прекращение, ограничение проведения торгов32
Статья 05.13.Предоставление отчетных документов по результатам торговой сессии33
Статья 05.14.Возражения Участника торгов по результатам торговой сессии34
Статья 05.15.Защита интересов Клиентов35
Статья 05.16.Порядок осуществления клиринга и расчетов по результатам торгов35
РАЗДЕЛ 06.УПЛАТА БИРЖЕВОГО СБОРА37
Статья 06.01.Биржевой сбор37
РАЗДЕЛ 07.ПОРЯДОК МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ ЗА СДЕЛКАМИ, СОВЕРШАЕМЫМИ НА БИРЖЕ38
РАЗДЕЛ 08.ПРАВИЛА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ, ВЫЯВЛЕНИЯ И ПРЕСЕЧЕНИЯ СЛУЧАЕВ НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И (ИЛИ) МАНИПУЛИРОВАНИЯ РЫНКОМ39
РАЗДЕЛ 09.БИРЖЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ40
Статья 09.01.Раскрытие и предоставление биржевой информации40
РАЗДЕЛ 10.НЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ41
Статья 10.01.Определение нештатных ситуаций41
Статья 10.02.Урегулирование нештатных ситуаций Биржи41
Статья 10.03.Урегулирование нештатных ситуаций на рабочем месте трейдера43
РАЗДЕЛ 11.ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ44
Статья 11.01.Определение чрезвычайных ситуаций44
Статья 11.02.Урегулирование чрезвычайных ситуаций45
РАЗДЕЛ 12.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И ДЕЙСТВИЯ СПОРЯЩИХ СТОРОН В СВЯЗИ С РАЗРЕШЕНИЕМ СПОРОВ47
Статья 12.01. Передача споров на разрешение в Арбитражную комиссию при ЗАО "Московская межбанковская валютная биржа"47
Статья 12.02. Обязанность спорящих сторон содействовать быстрому и справедливому разрешению споров47
Статья 12.03. Обязанность спорящих сторон способствовать заключению и исполнению мирового соглашения48
Статья 12.04. Обязанность спорящих сторон содействовать скорейшему исполнению решений и определений Арбитражной комиссии при ЗАО "Московская межбанковская валютная биржа"48
СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ
Приложение 01.Распорядок торгового дня Приложение 02.Перечень, форматы и категории электронных документов
Приложение 03.Форматы электронных документов, формы документов, предоставляемых в бумажной форме
Приложение 04.Таблица критериев нестандартных заявок (Сделок). РАЗДЕЛ 01.ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ (ГЛОССАРИЙ) Статья 01.01.Термины и определения
1.В целях настоящих Правил применяются следующие термины и определения:
Администратор торговназначаемый распоряжением Генерального директора Биржи сотрудник Биржи, имеющий полномочия контролировать ход торгов и участие в торгах Участников торгов, а также совершать иные действия, предусмотренные Правилами.Аналог собственноручной подписи трейдера Участника торгов, АСП трейдерареквизит Заявки, являющийся идентификатором трейдера Участника торгов, позволяющий однозначно идентифицировать трейдера Участника торгов, подавшего Заявку, и достоверно установить, что заявка исходит от Участника торгов, трейдеру которого присвоен данный идентификатор.
Базовый активэмиссионные ценные бумаги, фондовые индексы и иные виды базового актива, удовлетворяющие требованиям нормативных правовых актов уполномоченного федерального органа исполнительной власти и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также внутренних документов Биржи.Биржа, ФБ ММВБЗакрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ". Биржевой сборобязательный сбор, взимаемый Биржей с Участников торгов за услуги, непосредственно способствующие заключению Сделок, удерживаемый Клиринговой организацией и перечисляемый ею Бирже. Вариационная маржасумма, размер которой зависит от изменения цен на базовый актив или значений базового актива, уплачиваемая/получаемая Участником торгов в связи с изменением денежного обязательства по одной позиции в результате ее корректировки по рынку в соответствии с изменением расчетной (котировальной) цены, рассчитанная по единым правилам для срочных контрактов, заключенных на условиях одной Спецификации, в соответствии с порядком, установленным Спецификацией.Взаимозачет позицийодновременное закрытие равного количества позиций противоположной направленности по одной серии срочных контрактов.Внутренние документы БиржиПравила проведения торгов на срочном рынке Закрытого акционерного общества "Фондовая биржа ММВБ", Правила допуска к участию в торгах на срочном рынке Закрытого акционерного общества "Фондовая биржа ММВБ" и иные документы Биржи, регламентирующие осуществляемую Биржей деятельность фондовой биржи, утвержденные уполномоченными органами Биржи в соответствии с их компетенцией.Внутренние документы Клиринговой организации документы Клиринговой организации, регламентирующие порядок проведения операций, связанных с осуществлением клиринга по Сделкам, совершенным на срочном рынке ФБ ММВБ.День исполнения срочного контрактаустанавливаемый в соответствии со Спецификацией соответствующего срочного контракта день, в который определяется окончательная расчетная цена для данной серии срочных контрактов.Депозитная маржа, Начальная маржаспециальный возвратный взнос, производимый каждым Клиринговым Участником для обеспечения исполнения его обязательств в случаях и порядке, определяемых внутренними документами Клиринговой организации.Допуск к совершению Сделок предоставление Биржей возможности Участникам торгов подавать заявки с целью заключения Сделок.Закрытие позициипрекращение у Участника торгов совокупности прав и обязанностей, определяющих данную позицию.Заявкаподписанное АСП трейдера электронное сообщение, передаваемое в СТФО, содержащее информацию, предусмотренную Правилами. Заявка признается документом, являющимся предложением (офертой) Участника торгов заключить Сделку на условиях, содержащихся в Заявке. Виды заявок, а также требования к их содержанию определяются Правилами.Заявка активнаязаявка, поданная Участником торгов, принятая Биржей и участвующая в настоящий момент в торгах. Заявка безадреснаязаявка, Сделка на основании которой может быть заключена при наличии пересекающейся встречной заявки, поданной любым Участником торгов; все иные заявки признаются адресными.Заявка внесистемная адресная заявка, Сделка на основании которой может быть заключена при наличии пересекающейся встречной заявки, поданной конкретным Участником торгов.Заявка встречная для данной заявки - заявка противоположной направленности по той же серии срочных контрактов.Заявка маркет-мейкерабезадресная заявка, содержащая признак, указывающий на то, что она подана при поддержании цен, спроса, предложения или объема торгов, без раскрытия соответствующей информации остальным Участникам торгов.Заявка пересекающаяся встречная а)для рыночной заявки - любая встречная заявка, находящаяся в очереди заявок;
б)для лимитированной заявки на покупку/ продажу - любая лимитированная встречная заявка, имеющая цену, соответственно, не большую/не меньшую, чем цена данной лимитированной заявки, а также любая рыночная встречная заявка;
в)для внесистемной заявки - внесистемная встречная заявка, имеющая следующие параметры:
-количество срочных контрактов, цену и ссылку, совпадающие с соответствующими параметрами исходной внесистемной заявки;
-параметр "идентификатор Участника торгов, подавшего встречную заявку", совпадающий с идентификатором Участника торгов, подавшего исходную внесистемную заявку;
-идентификатор Участника торгов, подавшего встречную внесистемную заявку, совпадающий с параметром "идентификатор Участника торгов, подавшего встречную заявку" исходной внесистемной заявки.Заявка пересекающаяся встречная лучшаяа)для заявки на покупку - из числа пересекающихся встречных заявок заявка с наименьшей ценой, а из числа нескольких таких заявок с равной ценой - поданная раньше других в соответствии с Правилами;
б) для заявки на продажу - из числа пересекающихся встречных заявок заявка с наибольшей ценой, а из числа нескольких таких заявок с равной ценой - поданная раньше других в соответствии с Правилами;Идентификатор трейдерауникальный буквенно-цифровой код, присваиваемый трейдеру в порядке, предусмотренном Правилами допуска.Идентификатор Участника торгов Уникальный код, присваиваемый Участнику торгов при его регистрации в СТФО.Исполнение заявкизаключение Сделки/Сделок на основании заявки и в соответствии с ее параметрами. Исполнение заявки полноезаключение Сделки/Сделок на основании заявки и в соответствии с ее параметрами, при котором суммарный объем данной Сделки/Сделок равен объему заявки.Исполнение заявки частичноезаключение Сделки/Сделок на основании заявки и в соответствии с ее параметрами, при котором суммарный объем данной Сделки/Сделок меньше объема заявки.Исполнение срочного контракта осуществление выплат вариационной маржи, начисленной по позициям, открытым по данному срочному контракту, со дня открытия данных позиций до дня исполнения данного срочного контракта включительно, а для срочного контракта поставочного также осуществление переводов базового актива и его оплаты в порядке, установленном внутренними документами Биржи и внутренними документами Клиринговой организации. Клиентюридическое или физическое лицо, зарегистрированное Биржей в качестве Клиента Участника торгов.Клиринговая организацияЗакрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа" и/или иная организация, имеющая лицензию на осуществление клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг и заключившая с Биржей соответствующий договор.
Клиринговый УчастникУчастник торгов, имеющий в Клиринговой организации категорию участия "Общий Клиринговый Участник" и "Индивидуальный Клиринговый Участник ".Код Участника торговуникальный код, присваиваемый Участнику торгов в соответствии с требованиями нормативных правовых актов уполномоченного федерального органа исполнительной власти.Код клиента Участника торговуникальный код, присваиваемый клиенту Участника торгов в соответствии с требованиями нормативных правовых актов уполномоченного федерального органа исполнительной власти.Контрактсрочный контракт, допущенный к торгам на срочном рынке ФБ ММВБ в соответствии с Правилами.Корректировка по рынкупроцедура переоценки позиций, в результате которой текущая цена каждой позиции приравнивается к расчетной цене, определенной для серии срочных контрактов, по которой открыта данная позиция. Лимит изменения ценымаксимально допустимое отклонение цен Сделок, которые могут заключаться по заявке в отношении определенной серии срочных контрактов, от расчетной цены, установленной для данной серии срочных контрактов в предыдущий торговый день.Лимит на долю рынкамаксимально допустимая доля чистых позиций Участника торгов, определенных по типу срочных контрактов для позиционного счета и всех дополнительных позиционных счетов, открытых к нему, в суммарном количестве чистых позиций одной направленности на всех позиционных счетах всех Участников торгов по всем сериям срочных контрактов данного типа.Лотколичество ценных бумаг, являющихся базовым активом срочного контракта (для срочных контрактов, базовым активом которых являются ценные бумаги),
количество пунктов фондового индекса, являющегося базовым активом срочного контракта (для срочных контрактов, базовым активом которых являются фондовые индексы),
количество срочных контрактов, являющихся базовым активом срочного контракта (для срочных контрактов, базовым активом которых являются срочные контракты).Маркет - мейкерУчастник торгов, осуществляющий на основании заключенного с Биржей Договора о выполнении функций маркет-мейкера поддержание цен, спроса, предложения или объема торгов в отношении соответствующих срочных контрактов.ММВБЗакрытое акционерное общество "Московская межбанковская валютная биржа".Направленность позициипризнак позиции, указывающий, является она длинной или короткой. Длинная и короткая позиции по отношению друг к другу являются позициями противоположной направленности.Направленность заявкипризнак заявки, указывающий, является она заявкой на покупку или заявкой на продажу. Заявки на покупку и на продажу по отношению друг к другу являются заявками противоположной направленности.Объем заявкиколичество срочных контрактов, в отношении которого распространяется намерение, выраженное в заявке.Объем Сделкиколичество срочных контрактов, по которым открываются позиции в результате заключения данной Сделки. Ограничение допуска к совершению Сделок исключение приема Биржей заявок Участника торгов, исполнение которых может привести к увеличению количества чистых позиций данного Участника торгов по какому-либо его позиционному субсчету.Опционный контрактопционный договор (контракт), являющийся производным финансовым инструментом в соответствии с законодательством Российской Федерации.Опционный контракт поставочныйпоставочный опционный договор (контракт), являющийся производным финансовым инструментом в соответствии с законодательством Российской Федерации.Опционный контракт без поставки расчетный опционный договор (контракт), являющийся производным финансовым инструментом в соответствии с законодательством Российской Федерации.Открытие позициивозникновение у Участника торгов совокупности прав и обязанностей по одному срочному контракту. Отмена регистрации в СТФО Клиентапрекращение доступа Участника торгов к совершению операций в СТФО по клиентским позиционным счетам, на которых учитываются позиции, открытые по поручению или в интересах Клиента.Отмена регистрации в СТФО Участника торговпрекращение доступа Участника торгов к совершению операций в СТФО.Очередь заявокведущийся в электронной форме в СТФО по каждой серии срочных контрактов список активных заявок.Перевод позициизакрытие позиции на позиционном субсчете, с которого производится перевод, и открытие ее на позиционном субсчете, на который производится перевод. Пересечение заявоквозникновение ситуации, когда две заявки являются пересекающимися встречными по отношению друг к другу.Подразделение Биржиподразделение Биржи, обеспечивающее проведение торгов на срочном рынке ФБ ММВБ.Позиции чистыеостаток позиций по определенной серии срочных контрактов, который будет образован в случае взаимозачета максимального количества позиций противоположной направленности по данной серии срочных контрактов. Позиции чистые на позиционном счете (субсчете)чистые позиции, определенные исходя из позиций, учитываемых на позиционном счете (субсчете). Позиционный субсчет субсчет (субрегистр) позиционного счета, на котором ведется учет позиций по одной серии срочных контрактов.Позиционный субсчет дополнительныйпозиционный субсчет, ведущийся в разрезе дополнительного позиционного счета. Позиционный субсчет клиентскийпозиционный субсчет, ведущийся в разрезе клиентского позиционного счета.Позиционный субсчет основнойпозиционный субсчет, ведущийся в разрезе основного позиционного счета.Позиционный счетсчет (регистр) внутреннего учета Клиринговой организацией позиций Участника торгов. В разрезе позиционного счета ведутся позиционные субсчета (субрегистры) по каждой серии срочных контрактов.Позиционный счет дополнительныйпозиционный счет для обособленного целевого учета части позиций Участника торгов.Позиционный счет клиентскийпозиционный счет для учета позиций клиента Участника торгов.Позиционный счет клиентский агрегированныйсовокупность клиентских и дополнительных позиционных счетов Участника торгов, технически представленная в СТФО в виде позиционного счета, на котором отражается информация обо всех позициях, учитываемых на указанных счетах данного Участника торгов.Позиционный счет основнойпозиционный счет, на котором учитываются позиции Участника торгов, не являющиеся позициями его клиентов и не нуждающиеся в целевом обособленном учете на дополнительных позиционных счетах данного Участника торгов.Позиция, открытая позициясовокупность прав и обязанностей Участника торгов, возникших в результате покупки или продажи одного срочного контракта данной серии. Позиция по своей направленности может быть длинной или короткой.Позиция длинная совокупность прав и обязанностей Участника торгов, возникших в результате покупки одного срочного контракта.Позиция Клиентапозиция Участника торгов, открытая по поручению или в интересах его Клиента.Позиция короткая совокупность прав и обязанностей Участника торгов, возникших в результате продажи одного срочного контракта.Правила Правила проведения торгов на срочном рынке Закрытого акционерного общества "Фондовая биржа ММВБ".Правила допускаПравила допуска к участию в торгах Закрытого акционерного общества "Фондовая биржа ММВБ".Правила клирингавнутренний документ Клиринговой организации, в котором установлен порядок определения, учета и исполнения обязательств по Сделкам, заключенным на срочном рынке ФБ ММВБПравила ЭДОПравила электронного документооборота ЗАО "Московская межбанковская валютная биржа".Поручение Клиентараспоряжение Клиента Участника торгов данному Участнику торгов подать заявки, заключить Сделки или открыть позиции на оговоренных в данном распоряжении условиях.Принудительная ликвидация позицийкомплекс процедур, обеспечивающих закрытие позиций Участника торгов.Приостановление допуска Участника торгов к торгамвременное прекращение приема Биржей заявок Участника торгов.Приостановка проведения операций временное прекращение процедур и действий, установленных Правилами.Рабочее место трейдеракомплекс программно-технических средств, дающих возможность участия Участника торгов в лице его уполномоченного представителя - трейдера в торгах.Расчетная организацияорганизация, осуществляющая расчеты по обязательствам Участника торгов, возникшим в результате совершения операций на срочном рынке ФБ ММВБ.Расчетная цена, котировальная цена цена срочных контрактов определенной серии в данный торговый день, порядок расчета которой определен Спецификацией данного срочного контракта или Правилами.Расчетная цена текущаяцена срочных контрактов определенной серии в определенный момент времени в ходе торгов, рассчитываемая по алгоритму, установленному для определения расчетной цены.Расчетная цена окончательнаяцена, по которой производится корректировка по рынку позиций по срочным контрактам в день исполнения данных срочных контрактов. Регистрация в СТФО Участника торгов (уполномоченного представителя Участника торгов, подразделения Участника торгов, Клиента)ввод в СТФО информации об Участнике торгов (уполномоченном представителе Участника торгов, подразделении Участника торгов, Клиенте), необходимой для его участия в торгах.Сделка, Срочная сделкасовершенная в соответствии с Правилами и со Спецификацией сделка со срочным контрактом.Сделка внесистемная Сделка, заключенная на основании внесистемной заявки при наличии пересекающейся встречной внесистемной заявки.Серия срочных контрактовсовокупность срочных контрактов определенного типа, все параметры, характеристики и условия которых совпадают, за исключением даты, являющейся днем исполнения срочного контракта, и цен, которые могут различаться. Снятие заявкипрекращение участия заявки в торгах по причинам иным, чем ее полное удовлетворение. Снятие заявки означает отзыв оферты, содержащейся в ней.Сообщение Центрального контрагентаформируемое в СТФО и не являющееся заявкой электронное сообщение, являющееся согласием (акцептом) Центрального контрагента заключить сделки на основании пересекающихся встречных заявок, определяемых в соответствии с настоящими Правилами. Спецификация документ, определяющий стандартные условия срочных контрактов определенного типа, а также особенности торгов данным типом срочных контрактов и соответствующий требованиям нормативных правовых актов уполномоченного федерального органа исполнительной власти и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также внутренних документов Биржи.Срочный контрактфьючерсный договор (контракт) или опционный договор (контракт), являющийся производным финансовым инструментом в соответствии с законодательством Российской Федерации.Срочный рынок ФБ ММВБрынок ФБ ММВБ, на котором совершаются Срочные сделки.Ссылкапараметр, связывающий внесистемную заявку со встречной внесистемной заявкой.СТФОСистема торговли, клиринга и расчетов по фьючерсам и опционам, представляющая собой комплекс программно-технических средств, который обеспечивает проведение торгов на срочном рынке ФБ ММВБ и обработку их результатов.Текущая цена позицииа) для позиции до ее первой корректировки по рынку - цена заключения Сделки, по которой открыта данная позиция;
б)для позиции после ее корректировки по рынку - расчетная цена, определенная при последней корректировке по рынку данной позиции.Технический центрЗАО ММВБ, обеспечивающее технический доступ Участников торгов в СТФО.Тип срочных контрактовсовокупность срочных контрактов, параметры и характеристики которых определяются одной Спецификацией.Торги, торги на срочном рынке ФБ ММВБподача заявок и совершение Сделок в соответствии с Правилами.Торговая сессияпериод торгового дня, в течение которого в соответствии с Правилами осуществляется подача заявок и заключение Сделок.Торговые днидни, в которые проводятся торги на срочном рынке ФБ ММВБ хотя бы по одной серии срочных контрактов.Трейдерфизическое лицо, уполномоченное Участником торгов на заключение от его лица Сделок, а также на совершение иных действий в соответствии с Правилами допуска, иными внутренними документами Биржи, и аккредитованное в качестве трейдера.Уполномоченный федеральный орган исполнительной властифедеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков, федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумагУчастники рынка Участники торгов, их Клиенты, а также клиенты брокеров (управляющих), являющихся Клиентами Участников торгов.Участник торговюридическое лицо, включенное в состав Участников торгов на срочном рынке ФБ ММВБ в соответствии с требованиями Правил допуска. Фьючерсный контрактфьючерсный контракт, являющийся производным финансовым инструментом в соответствии с законодательством Российской Федерации.Фьючерсный контракт поставочныйпоставочный фьючерсный договор (контракт), являющийся производным финансовым инструментом в соответствии с законодательством Российской Федерации.Фьючерсный контракт без поставкирасчетный фьючерсный договор (контракт), являющийся производным финансовым инструментом в соответствии с законодательством Российской Федерации.Центральный контрагентКлиринговая организация, являющаяся стороной по всем Сделкам. Для каждой заключенной Сделки одной стороной по Сделке является Участник торгов, другой стороной по Сделке является Центральный контрагент.
2.Термины, специально не определенные в настоящих Правилах, используются в значениях, установленных иными внутренними документами Биржи, внутренними документами Клиринговой организации, Уставом Биржи, а также законами, нормативными правовыми актами уполномоченного федерального органа исполнительной власти и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
РАЗДЕЛ 02.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 02.01.Назначение Правил
1.Правила приняты на основании и в соответствии с Уставом Биржи, другими внутренними документами Биржи, законами, нормативными правовыми актами уполномоченного федерального органа исполнительной власти и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2.Правила регулируют отношения между Биржей, Участниками торгов и Центральным контрагентом, связанные с:
а)допуском к торгам и прекращением допуска к торгам срочных контрактов;
б)совершением Сделок,
а также иные отношения между Биржей, Участниками торгов и Центральным контрагентом.
3.Правила устанавливают правила допуска срочных контрактов к торгам, заключения и сверки Сделок, правила регистрации Сделок, порядок исполнения Сделок, правила предотвращения, выявления и пресечения случаев неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком, расписание предоставления услуг Биржей, а также порядок мониторинга и контроля за Сделками (в том числе порядок приостановки и возобновления торгов, порядок проведения проверок нестандартных Сделок (заявок)).
4.Основные качественные и количественные характеристики срочных контрактов, а также особенности торгов срочными контрактами, устанавливаются в Спецификациях.
5.Все приложения к Правилам являются их неотъемлемой частью.
6.Правила, иные внутренние документы Биржи, решения Дирекции, Совета директоров и иных уполномоченных органов и должностных лиц Биржи, принятые по вопросам организации торгов на срочном рынке ФБ ММВБ в соответствии с их компетенцией, являются обязательными для исполнения Участниками торгов.
Статья 02.02.Порядок утверждения и введения в действие Правил и Спецификаций
1. Правила, а также изменения и дополнения в Правила утверждаются Советом директоров и вступают в силу после их регистрации Федеральной службой по финансовым рынкам в дату, определяемую Советом директоров или Дирекцией по поручению Совета директоров. 2. Спецификации, а также изменения и дополнения в Спецификации утверждаются Советом директоров и вступают в силу после их регистрации Федеральной службой по финансовым рынкам в дату, определяемую решением Генерального директора ФБ ММВБ или уполномоченного им лица.
3. Правила и Спецификации, а также изменения и дополнения в Правила и Спецификации подлежат предварительному обсуждению Биржевым советом.
4. Информация об утверждении и вступлении в силу Правил, а также изменений и дополнений в Правила раскрывается через представительство ФБ ММВБ в сети Интернет в срок не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты вступления их в силу, если Советом директоров и /или Дирекцией не установлено иное.
5. Информация об утверждении и вступлении в силу Спецификаций, а также изменений и дополнений в Спецификации раскрывается через представительство ФБ ММВБ в сети Интернет в срок не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты вступления их в силу, если решением Генерального директора ФБ ММВБ или уполномоченного им лица не установлено иное.
6. Текст Правил, а также изменений и дополнений в Правила раскрывается через представительство ФБ ММВБ в сети Интернет в срок не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты вступления их в силу, если Советом директоров и /или Дирекцией не установлено иное.
7. Текст Спецификаций, а также изменений и дополнений в Спецификации раскрывается через представительство ФБ ММВБ в сети Интернет в срок не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты вступления их в силу, если решением Генерального директора ФБ ММВБ или уполномоченного им лица не установлено иное.
Статья 02.03.Ответственность Участников торгов
1.Правила, иные внутренние документы Биржи, регламентирующие порядок совершения операций, решения Дирекции, Совета директоров и иных уполномоченных органов и должностных лиц Биржи, принятые по вопросам организации торгов на срочном рынке ФБ ММВБ в соответствии с их компетенцией, являются обязательными для исполнения Участниками торгов.
2.Контроль за исполнением Правил, иных внутренних документов Биржи, регламентирующих порядок совершения операций на срочном рынке ФБ ММВБ, решений Совета директоров, Дирекции и иных уполномоченных органов и должностных лиц Биржи осуществляется Дирекцией.
3.В случае нарушения Участником торгов требований законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Правил, иных внутренних документов Биржи, регламентирующих порядок совершения операций, а также порядка разрешения споров, неисполнения, ненадлежащего исполнения обязательств, принятых им при вступлении в состав Участников торгов в соответствии с его заявлением и при заключении договоров с Биржей, невыполнения решений, принятых Советом директоров, Дирекцией и иными уполномоченными органами и должностными лицами Биржи, данному Участнику торгов может быть вынесено предупреждение.
4.В случаях, предусмотренных разделом 07 Правил, к Участнику торгов могут быть применены следующие виды ответственности:
а)предупреждение;
б) ограничение допуска данного Участника торгов к совершению Сделок;
в)приостановление допуска данного Участника торгов к совершению Сделок;
г)исключение из состава Участников торгов.
5.В случаях несвоевременного или неполного исполнения Участником торгов обязательств, предусмотренных разделом 06 Правил, в отношении данного Участника торгов Генеральным директором ФБ ММВБ может быть принято решение о наложении штрафа в размере 10 (десяти) штрафных ставок, установленных в Правилах допуска.
6.Незнание положений Правил, иных внутренних документов Биржи, регламентирующих порядок совершения операций, решений Совета директоров, Дирекции и иных уполномоченных органов и должностных лиц Биржи, также как и отсутствие у Участника торгов этих документов, не освобождает его от их исполнения.
РАЗДЕЛ 03.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БИРЖИ С ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Статья 03.01.Взаимодействие с Федеральной службой по финансовым рынкам 1.Федеральная служба по финансовым рынкам имеет право получать информацию об Участниках рынка, ходе и результатах торгов в составе и порядке, установленном нормативными правовыми актами уполномоченного федерального органа исполнительной власти и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2. Правила, изменения и дополнения в Правила, Спецификации, изменения и дополнения в Спецификации, подлежат введению в действие только после их регистрации в Федеральной службе по финансовым рынкам в порядке, установленном нормативными правовыми актами уполномоченного федерального органа исполнительной власти и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Статья 03.02.Взаимодействие с Клиринговой организацией
1.В целях осуществления клиринга и организации расчетов по результатам торгов Биржа передает Клиринговой организации необходимые документы и информацию по вопросам организации торгов на срочном рынке ФБ ММВБ, об Участниках рынка, ходе и результатах торгов, в том числе:
а)копии Правил, Спецификаций, иных внутренних документов Биржи, изменения и дополнения в указанные внутренние документы;
б)информацию о заявках, поданных Участниками торгов;
в)информацию о приеме или неприеме заявок Биржей;
г)Реестр Сделок;
д) информацию о значениях расчетных цен, теоретических расчетных цен срочных контрактов и лимитов, устанавливаемых Дирекцией в соответствии с настоящими Правилами;
е)информацию о включении организации в состав Участников торгов/ исключении организации из состава Участников торгов;
ж)информацию о Сообщениях Центрального контрагента, направленных Участникам торгов.
2.Биржа в соответствии с внутренними документами Клиринговой организации вправе обратиться к Клиринговой организации с предложением рассмотреть вопросы, необходимые для обеспечения бесперебойной организации торгов на срочном рынке ФБ ММВБ, в том числе:
а)о принудительной ликвидации позиций Участников торгов;
б)об урегулировании чрезвычайной ситуации.
3.В целях организации торгов Клиринговая организация передает Бирже необходимые документы и информацию об Участниках рынка, ходе и результатах клиринга и расчетов, в том числе: а)копии Правил осуществления клиринговой деятельности ЗАО "Московская межбанковская валютная биржа" на срочном рынке, иных Внутренних документов Клиринговой организации, изменения и дополнения в указанные Внутренние документы;
б)информацию о приеме Участников торгов на клиринговое обслуживание Клиринговой организацией, прекращении клирингового обслуживания Участников торгов Клиринговой организацией;
в)информацию о соответствии заявок Участников торгов, поданных на Биржу, ограничениям, установленным Клиринговой организацией;
г)информацию о значениях лимитов, устанавливаемых Клиринговой организацией в соответствии с ее внутренними документами;
д)информацию о необходимости приостановления допуска Участника торгов к совершению Сделок и снятия всех его активных заявок в случае принудительной ликвидации позиций данного Участника торгов.
4.В целях организации взаимодействия между Клиринговой организацией и Биржей заключается договор, определяющий порядок взаимной передачи указанных в настоящей статье документов и информации.
РАЗДЕЛ 04.СРОЧНЫЕ КОНТРАКТЫ
Статья 04.01.Порядок допуска к торгам срочных контрактов
1.Срочные контракты определенного типа допускаются к торгам путем утверждения и введения в действие Спецификации срочного контракта данного типа в порядке, установленном статьей 02.02 Правил. 2.Срочные контракты определенного типа допускаются к торгам с момента введения в действие Спецификации срочного контракта данного типа.
3.Биржа осуществляет контроль за соответствием базовых активов срочных контрактов требованиям, установленным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, а также Внутренним документам Биржи. При этом Биржа осуществляет расчет капитализации акций, являющихся базовым активом срочных контрактов, а также расчет среднемесячного объема торгов ценными бумагами в случае допуска срочных контрактов к торгам, в том числе после допуска соответствующего контракта к торгам не реже, чем один раз в квартал.
4.Если после регистрации в уполномоченном федеральном органе исполнительной власти Спецификации срочного контракта, базовый актив этого контракта перестает соответствовать требованиям, установленным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, и/или Внутренними документами Биржи, Биржа осуществляет прекращение допуска к торгам данных срочных контрактов в соответствии со статьей 04.03 Правил.
5.В случае принятия решения о реорганизации или ликвидации эмитента ценных бумаг, являющихся базовым активом срочного контракта, уменьшении или увеличении номинальной стоимости ценных бумаг, являющихся базовым активом срочного контракта, консолидации или дроблении ценных бумаг, являющихся базовым активом срочного контракта, Дирекция определяет порядок заключения соответствующих контрактов, а также порядок прекращения обязательств по таким контрактам в связи с решением, принятым эмитентом. О данном решении Дирекции Участники торгов оповещаются в установленном Правилами допуска порядке, а также посредством раскрытия соответствующей информации через представительство ФБ ММВБ в сети Интернет не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты принятия Дирекцией соответствующего решения.
Статья 04.02.Порядок изменения параметров срочных контрактов
1.Параметры срочных контрактов определенного типа, определяемые Спецификацией срочного контракта данного типа, изменяются путем внесения изменений в данную Спецификацию в порядке, установленном статьей 02.02 Правил.
Статья 04.03.Порядок прекращения допуска к торгам срочных контрактов 1.Прекращение допуска к торгам срочных контрактов определенного типа осуществляется путем прекращения действия Спецификации срочного контракта данного типа в дату, определяемую Советом директоров или Дирекцией по поручению Совета директоров.
2.Решения о прекращении действия Спецификаций принимаются Советом директоров.
3.Информация о прекращении действия Спецификаций раскрывается через представительство ФБ ММВБ в сети Интернет не позднее, чем за пять рабочих дней до даты прекращения действия Спецификации, если иной срок не установлен решением Совета директоров и /или Дирекции.
4.Прекращение допуска к торгам срочных контрактов определенного типа осуществляется с даты прекращения действия Спецификации срочного контракта данного типа в порядке, предусмотренном пунктом 5 настоящей статьи, если иное не установлено Советом директоров, Правилами, либо не предусмотрено Спецификацией срочного контракта данного типа.
5.Прекращение допуска к торгам срочных контрактов определенного типа осуществляется в следующем порядке:
а)серии срочных контрактов данного типа, торгующиеся в момент прекращения торгов срочными контрактами данного типа, продолжают торговаться в соответствии со Спецификацией срочного контракта данного типа, которая продолжает действовать для данных срочных контрактов до их исполнения;
б)прекращают допускаться к торгам новые серии срочных контрактов данного типа.
РАЗДЕЛ 05.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ Статья 05.01.Время проведения торгов
1.Торги проводятся в течение торговых сессий в торговые дни, предусмотренные Спецификациями, за исключением официально установленных в Российской Федерации выходных и праздничных дней.
2.Дирекция вправе объявлять определенные дни неторговыми. О данном решении Участники торгов оповещаются в установленном Правилами допуска порядке не позднее, чем за 5 (пять) торговых дней до дня, который объявляется неторговым.
3. Время начала и окончания торговых сессий устанавливается в Приложении 01 к Правилам.
4. Генеральный директор ФБ ММВБ или уполномоченное им лицо вправе принять решение об изменении времени проведения торгов. О данном решении Участники торгов оповещаются в установленном Правилами допуска порядке не позднее, чем за 2 (два) торговых дня до даты, с которой вводится измененное время проведения торгов.
Статья 05.02.Принципы заключения Сделок
1. В соответствии с настоящими Правилами все Сделки заключаются с Центральным Контрагентом.
2. Все заявки, подаваемые Участниками торгов, адресованы Центральному Контрагенту. С момента подачи Участником торгов заявки Центральный Контрагент считается получившим оферту, содержащуюся в ней.
3.Сделки заключаются в электронном режиме в СТФО на основании объявленных (поданных) Участниками торгов заявок противоположной направленности и сообщений Центрального контрагента, являющихся согласием (акцептом) заключить сделки на основании этих заявок. Соответствие заявок противоположной направленности устанавливается в СТФО в порядке, предусмотренном статьями 05.06 и 05.07 настоящих Правил. Заключение сделок в СТФО в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, является заключением сделок путем обмена документами посредством электронной связи.
4.Заявка, поданная Участником торгов, для участия в торгах должна быть принята Биржей при условии получения от Клиринговой организации информации о соответствии данной заявки ограничениям, установленным Клиринговой организацией. Центральный контрагент берет на себя обязательство заключить сделку на условиях не хуже, чем те, что указаны в заявке, принятой Биржей, при наличии (поступлении) пересекающейся встречной заявки.
5.Помимо прочих изложенных в Правилах оснований, заявка, поданная Участником торгов, не принимается Биржей в любом из следующих случаев:
а)если при полном или частичном исполнении данной заявки данным Участником торгов могут быть нарушены лимиты, контролируемые Биржей в соответствии с Правилами; б)если допуск данного Участника торгов к торгам приостановлен;
в)если исполнение данной заявки может привести к увеличению количества чистых позиций Участника торгов на его позиционном субсчете, по которому допуск данного Участника торгов к торгам ограничен.
6.Биржа не принимает заявку Участника торгов, если в соответствии с информацией, полученной от Клиринговой организации, данная заявка не соответствует ограничениям, установленным Клиринговой организацией.
7.Клиринговая организация осуществляет проверку соответствия заявок, поданных Участниками торгов на Биржу ограничениям, установленным Клиринговой организацией в соответствии с внутренними документами Клиринговой организации на основании информации о заявках Участников торгов, полученной от Биржи.
8.Заявка признается документом, являющимся предложением (офертой) Участника торгов заключить Сделку на условиях, содержащихся в заявке. Виды заявок, правила их исполнения, а также требования к их содержанию определяются настоящими Правилами. Если иное не установлено решением Дирекции, подача заявок в СТФО осуществляется посредством электронных сообщений, содержащих АСП трейдера. Заявки, подаваемые от имени Участников торгов, признаются документами, равнозначными документам, подписанным собственноручными подписями трейдеров Участника торгов. В ходе торгов Биржа обеспечивает защищенность и целостность заявок Участников торгов в результате применения комплекса организационных и технических мер, включающих в себя, в том числе:
* использование Техническим центром специализированных аппаратно-программных средств, обеспечивающих однозначную идентификацию рабочего места Участника торгов (совокупности программно-технических средств, предназначенных для использования Участником торгов для участия в торгах) по IP-адресу, а также защиту информации от несанкционированного доступа;
* использование Участником торгов идентификатора трейдера и пароля для проверки полномочий физического лица, получающего технический доступ к СТФО;
* использование специальной технологии регистрации в СТФО заявок, исключающей возможность изменения условий заявок после их регистрации (использование АСП трейдера);
* наличие специальной процедуры передачи Участнику торгов сведений о присвоенном идентификаторе трейдера, обеспечивающих защиту данной информации от несанкционированного доступа.
9.Участник торгов может снимать свои заявки, находящиеся в очереди заявок, а также изменять их параметры.
10.В момент принятия Биржей заявки, для которой ранее принята Биржей пересекающаяся встречная заявка, удовлетворяющая условиям заключения Сделок, предусмотренным статьями 05.06 и 05.07 настоящих Правил, Центральный контрагент обязан заключить Сделки с Участниками торгов, подавшими указанные пересекающиеся встречные заявки, путем направления средствами СТФО этим Участникам торгов сообщений Центрального контрагента, содержащих реквизиты заключенных Сделок.
11.Сделка считается заключенной в момент получения Участником торгов сообщения Центрального контрагента, содержащего реквизиты заключенной Сделки. Моментом получения Участником торгов сообщения Центрального контрагента считается момент поступления такого сообщения в СТФО.
12.Не допускается регистрация Сделок на основании встречных заявок, если указанные встречные заявки поданы за счет одного Участника торгов или одного клиента.
13.Все факты подачи и снятия Участниками торгов заявок, принятых Биржей, фиксируются в Реестре заявок, где отражаются все параметры заявок, их номера, время подачи/ снятия, код Участника торгов и код его клиента, подавшего заявку, результат исполнения, а также иная информация по заявке.
14.Все Сделки Участников торгов фиксируются в Реестре Сделок, где отражаются все параметры Сделок, их номера, время заключения, код Участника торгов и код его клиента, заключившего Сделку, а также иная информация по Сделке.
15.Информация о наличии пересекающихся встречных заявок Участников торгов и выполнении условий заключения Сделок, предусмотренных настоящими Правилами, становится доступной Центральному Контрагенту средствами СТФО. Сообщения Центрального контрагента, содержащие реквизиты заключенных Сделок, фиксируются в СТФО.
16.По окончании торгов Биржа проводит сверку Сделок, заключенных на Бирже, с данными по заключенным Сделкам, переданными в ходе торгов из СТФО в Клиринговую организацию в соответствии с внутренними документами ФБ ММВБ и Правилами клиринга.
а)При проведении Биржей сверки Сделок осуществляется проверка реквизитов Сделок, зарегистрированных в СТФО и включенных в Реестр Сделок по окончании торгов, на соответствие реквизитам Сделок, данные о которых направлены в Клиринговую организацию в момент их заключения.
б)При выявлении по результатам сверки несоответствий в реквизитах Сделок Дирекция вправе признать торги несостоявшимися, а Сделки незаключенными.
17.Биржа вправе провести специальную торговую сессию, в случаях и порядке, предусмотренных Правилами Клиринга. Биржа вправе определить дополнительные условия совершения Сделок в ходе специальной торговой сессии.
Статья 05.03.Параметры заявки
1.Необходимым условием принятия Биржей заявки является наличие в ней следующих обязательных параметров:
а)направленность заявки;
б)тип заявки и объем;
в)серия срочных контрактов;
г)условия исполнения заявки;
д)принадлежность заявки (номер позиционного счета);
е)идентификатор трейдера (АСП трейдера).
В дополнение к обязательным параметрам, указанным в подпунктах а)-е) настоящего пункта, для лимитированной заявки необходимым условием ее принятия в СТФО является указание цены.
Заявка Маркет-мейкера должна содержать признак, указывающий на то, что она подана при поддержании цен, спроса, предложения или объема торгов, без раскрытия соответствующей информации остальным Участникам торгов. В дополнение к обязательным параметрам, указанным в подпунктах а)-е) настоящего пункта, для внесистемной заявки необходимым условием ее принятия в СТФО является указание параметра "контрагент", т.е. идентификатора Участника торгов, от которого должна быть принята пересекающаяся встречная внесистемная заявка для заключения внесистемной Сделки.
2.По направленности заявка может быть на покупку или на продажу. Заявки на покупку и на продажу по отношению друг к другу являются заявками противоположной направленности.
3.По своему типу заявка может быть рыночной или лимитированной. Внесистемная заявка может быть только лимитированной.
4.Рыночная заявка выражает предложение купить или продать определенное количество срочных контрактов определенной серии по лучшей цене. При этом лучшей ценой является:
а)для заявок на покупку - минимальная цена среди цен активных заявок на продажу данной серии;
б)для заявок на продажу - максимальная цена среди цен активных заявок на покупку данной серии.
5.Лимитированная заявка на покупку выражает предложение купить указанное количество срочных контрактов указанной серии по цене не большей, чем указанная в данной заявке.
Лимитированная заявка на продажу выражает предложение продать указанное количество срочных контрактов указанной серии по цене не меньшей, чем указанная в данной заявке.
6.В заявке должно быть указано одно из следующих условий ее исполнения:
а)Условие "Поставить в очередь" означает, что заявка должна быть исполнена в максимально возможном объеме, после чего занесена в очередь заявок как лимитированная заявка с объемом в размере неисполненного остатка. Если исходная заявка является рыночной, то в ней должна быть указана цена, по которой заявка, в случае ее частичного исполнения, будет занесена в очередь заявок.
Данное условие устанавливается автоматически при подаче лимитированной заявки, если Участник торгов не указал иного условия его исполнения, а также при подаче рыночной заявки с указанием цены.
б)Условие "Снять остаток" означает, что заявка должна быть исполнена в максимально возможном объеме без занесения ее в очередь заявок.
Если при подаче рыночной заявки не указывается цена, то данное условие устанавливается автоматически.
в)Условие "Немедленно или отклонить" означает, что заявка должна быть исполнена полностью без занесения ее в очередь заявок.
7.Под принадлежностью заявки понимается указание в заявке номера позиционного счета, на котором должны учитываться позиции, открываемые при исполнении данной заявки.
Статья 05.04.Срок действия заявки
1.Заявка действует в течение торговой сессии, во время которой данная заявка подана, или пока ее действие не будет прекращено досрочно.
2.Действие заявки прекращается досрочно при наступлении любого из следующих событий:
а)полное исполнение данной заявки;
б)снятие данной заявки.
Статья 05.05.Подача, снятие заявок и изменение параметров заявок
1.Формирование, подача и снятие заявок, а также изменение их параметров, осуществляются трейдерами Участников торгов с рабочих мест трейдеров.
2.Заявки подаются в течение торговой сессии.
3.Участник торгов несет ответственность за ошибки, совершенные его трейдером при формировании и/или подаче и/или снятии и/или изменении параметров заявок, включая ошибки, совершенные по незнанию, неопытности, а также по любым другим причинам. Ошибочно сформированные и/или поданные заявки участвуют в торгах на общих основаниях в соответствии с Правилами.
4.При приеме заявки Биржей в СТФО фиксируется время ее подачи и ей присваивается индивидуальный номер.
5.Изменение параметров заявки означает ее снятие и подачу новой заявки с измененными параметрами.
Статья 05.06.Правила исполнения заявок в ходе торговой сессии
1.В торгах принимают участие заявки, поданные Участниками торгов в течение данной торговой сессии и принятые Биржей в соответствии со статьей 05.02 Правил.
2.После приема Биржей заявки данная заявка до ее занесения в очередь заявок проверяется на наличие пересекающихся встречных заявок и на возможность выполнения условия исполнения данной заявки.
4.Если условие исполнения заявки не может быть выполнено, то данная заявка автоматически снимается, и Сделки по ней не заключаются.
5.Если условие исполнения заявки может быть выполнено и при наличии для заявки при ее приеме Биржей хотя бы одной пересекающейся встречной заявки происходит заключение Сделки с Центральным контрагентом. Центральным контрагентом одновременно заключаются Сделки по данной заявке и лучшей пересекающейся встречной заявке. Сделка считается заключенной в момент получения Участником торгов сообщения Центрального контрагента, содержащего реквизиты заключенной Сделки. Моментом получения Участником торгов сообщения Центрального контрагента считается момент поступления такого сообщения в СТФО. При этом:
а)Сделки заключаются по цене лучшей пересекающейся встречной заявки.
б)Количество срочных контрактов, в отношении которых заключаются Сделки, равно минимальному из количеств срочных контрактов, указанных в заявках, по которым заключаются Сделки.
в)Количество срочных контрактов в поданной заявке уменьшается на количество срочных контрактов, в отношении которого заключается Сделка. Если полученный таким образом неисполненный остаток равен нулю, то данная заявка считается полностью исполненной.
г)Количество срочных контрактов в пересекающейся встречной заявке уменьшается на количество срочных контрактов, в отношении которого заключается Сделка. Если полученный таким образом неисполненный остаток равен нулю, то пересекающаяся встречная заявка считается полностью исполненной.
д)Проверка на наличие пересекающихся встречных заявок и заключение Сделок повторяются непрерывно до тех пор, пока либо поданная заявка не будет исполнена полностью, либо не останется ни одной пересекающейся встречной заявки.
е)Если не осталось ни одной пересекающейся встречной заявки и поданная заявка исполнена частично, то она заносится в очередь заявок, если условием ее исполнения является "Поставить в очередь", или снимается, если условием ее исполнения является "Снять остаток".
6.При отсутствии для заявки при ее приеме в СТФО пересекающихся встречных заявок поданная заявка заносится в очередь заявок, если условием ее исполнения является "Поставить в очередь", или снимается при другом условии ее исполнения. 7.Не допускается заключение Сделок на основании двух встречных заявок, если заключение таких Сделок приводит к увеличению позиций на позиционных счетах, открытых для учета позиций одного и того же Участника рынка.
Статья 05.07.Правила исполнения внесистемных заявок
1.Внесистемные Сделки могут заключаться в течение торговой сессии по внесистемным заявкам, поданным Участниками торгов в ходе данной торговой сессии и принятым Биржей в соответствии со статьей 05.02 Правил.
2.После приема Биржей внесистемной заявки данная заявка проверяется на наличие пересекающейся встречной заявки.
3.При отсутствии пересекающейся встречной заявки поданная заявка остается активной до возникновения любого из следующих событий:
а)появление пересекающейся встречной заявки;
б)снятие данной заявки;
в)истечение срока действия данной заявки;
г)приостановление допуска Участника торгов, подавшего данную заявку;
д)приостановка торгов по типу или серии срочных контрактов, в отношении которых подана заявка.
4.При наличии для внесистемной заявки пересекающейся встречной заявки происходит заключение Сделки с Центральным контрагентом. Центральным контрагентом одновременно заключаются Сделки по данной заявке и пересекающейся встречной заявке. Сделка считается заключенной в момент получения Участником торгов сообщения Центрального контрагента, содержащего реквизиты заключенной Сделки. Моментом получения Участником торгов сообщения Центрального контрагента считается момент поступления такого сообщения в СТФО. При этом:
а)Сделки заключаются по цене, указанной в заявках, по которым заключаются данные Сделки.
б)Количество срочных контрактов, в отношении которых заключаются Сделки, равно количеству, указанному в заявках, по которым заключаются данные Сделки.
Статья 05.08.Порядок определения расчетной цены
1.В день исполнения каждой серии срочных контрактов без поставки расчетная цена для данной серии срочных контрактов равна окончательной расчетной цене. День исполнения и порядок определения окончательной расчетной цены устанавливается в соответствии со Спецификациями срочных контрактов.
2.В первый торговый день по определенной серии срочных контрактов в качестве расчетной цены, установленной для данной серии срочных контрактов в предыдущий торговый день, используется теоретическая расчетная цена, рассчитываемая в соответствии с Методикой определения расчетных цен на срочном рынке ЗАО "ФБ ММВБ", утверждаемой Дирекцией (далее - Методика).
3.Для каждой серии срочных контрактов каждый торговый день, за исключением серий срочных контрактов без поставки, для которых данный торговый день является днем исполнения, расчетная цена определяется в соответствии с Методикой.
Статья 05.09.Порядок ведения Реестра заявок
1.В соответствии с требованиями нормативных правовых актов уполномоченного федерального органа исполнительной власти и иных нормативных правовых актов Российской Федерации Биржа осуществляет ведение Реестра заявок, поданных Участниками торгов (далее - Реестр заявок). Реестр заявок за каждый торговый день формируется в электронной форме после окончания торгов и содержит следующие сведения:
а)идентификационный номер заявки;
б)вид заявки (внесистемная или безадресная);
в)направленность заявки;
г)условия исполнения заявки;
д)тип заявки;
е)серия срочных контрактов;
ж)номер позиционного счета, с которого подана заявка;
з)количество срочных контрактов, в отношении которых подана заявка (количество срочных контрактов, в отношении которых подана заявка для каждого клиента, если заявка подана по поручению или в интересах нескольких клиентов);
и)цена одного срочного контракта;
к)код Участника торгов, подавшего заявку;
л)код клиента Участника торгов, по поручению или в интересах которого подана заявка;
м) код клиента брокера (управляющего), являющегося клиентом Участника торгов, по поручению или в интересах которого подана заявка;
н)идентификатор Участника торгов, подавшего встречную заявку (в случае внесистемной заявки);
о)ссылка (в случае внесистемной заявки);
п)дата и время регистрации заявки в СТФО;
р)результат подачи заявки (состояние заявки);
с)количество Сделок, заключенных по данной заявке;
т)дата и время исполнения заявки;
у)дата и время отмены заявки.
Статья 05.10.Порядок ведения Реестра совершенных Сделок
1.В соответствии с требованиями нормативных правовых актов уполномоченного федерального органа исполнительной власти и иных нормативных правовых актов Российской Федерации Биржа осуществляет ведение Реестра Сделок, совершенных Участниками торгов (далее - Реестр Сделок). Реестр Сделок за каждый торговый день формируется в электронной форме после окончания торгов и содержит следующие сведения:
а) идентификационный номер Сделки;
б) идентификационные номера заявок, на основании которых заключена Сделка;
в) код (обозначение) срочного контракта, принятый на бирже;
г) дата и время регистрации Сделки;
д) код Участника торгов, заключившего Сделку;
е) код клиента Участника торгов, по поручению которого заключена Сделка;
ж) коды клиентов брокеров (управляющих), являющихся клиентами Участника торгов, по поручению или в интересах которых заключена Сделка;
з) номер позиционного счета, на котором открыты позиции в результате заключения Сделки;
и) идентификатор трейдера, заключившего Сделку от имени Участника торгов;
к) вид Сделки (внесистемная или безадресная);
л) наименование и обозначение срочного контракта, принятые на бирже;
м) количество срочных контрактов;
н) цена одного лота срочного контракта;
о) цена Сделки;
п) направленность Сделки;
р) сумма Сделки.
Статья 05.11.Контроль соблюдения лимитов
1.В ходе проведения торгов действуют следующие лимиты:
а)лимит изменения цены;
б)лимит на долю рынка,
а также иные лимиты, устанавливаемые и контролируемые Клиринговой организацией в соответствии с ее внутренними документами. 2.Значения лимитов изменения цены могут устанавливаться как уполномоченным органом Клиринговой организации в соответствии с ее внутренними документами, так и Дирекцией. В случае, если по определенной серии срочных контрактов указанными органами установлены различные значения лимита изменения цены, то в действие вступает меньшее из этих значений.
3.Значения лимитов на долю рынка устанавливается Дирекцией.
4.Срок вступления в силу новых значений лимитов, установленных Дирекцией, устанавливается в решении Дирекции.
5.О значениях лимитов, установленных Дирекцией, Участники торгов оповещаются в установленном Правилами допуска порядке не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до вступления в силу данных значений. Дирекция вправе устанавливать иной порядок и сроки доведения до сведения Участников торгов новых значений лимитов.
6.Контроль соблюдения лимитов изменения цены и лимитов на долю рынка осуществляется Биржей и Клиринговой организацией в соответствии с их внутренними документами. Статья 05.12.Приостановка, прекращение, ограничение проведения торгов 1.В случае изъятия из обращения (аннулирования) ценных бумаг, являющихся базовым активом срочных контрактов, прекращения расчета фондового индекса, являющегося базовым активом соответствующего срочного контракта, прекращения допуска к торгам срочного контракта, являющегося базовым активом соответствующего срочного контракта, и иных случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Генеральный директор принимает следующие решения:
а)о прекращении проведения торгов срочными контрактами всех или некоторых серий;
б)о порядке прекращения обязательств по срочным контрактам, торги по которым прекращены.
2.В случае исключения ценных бумаг, являющихся базовым активом срочных контрактов, из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, у всех организаторов торговли, Генеральный директор принимает следующие решения:
а)об ограничении проведения торгов указанными срочными контрактами путем прекращения приема Биржей заявок по данным срочным контрактам, направленных на увеличение количества чистых позиций Участника торгов;
б)о порядке прекращения обязательств по срочным контрактам, торги по которым ограничены.
3.О решении Генерального директора о прекращении или ограничении торгов срочными контрактами и порядке прекращения обязательств по указанным срочным контрактам Участники торгов оповещаются в установленном Правилами порядке не позднее следующего рабочего дня с даты принятия Дирекцией соответствующего решения.
4.В случае признания ситуации чрезвычайной, а также в случае возникновения нештатной ситуации (технического сбоя) Генеральный директор вправе в порядке, предусмотренном статьей 10.02 Правил, принять следующие решения:
а)о приостановке проведения торгов срочными контрактами всех или некоторых серий;
б)о приостановке проведения всех или некоторых операций, осуществляемых в соответствии с Правилами.
5.Момент и порядок приостановки, прекращения и ограничения торгов по причинам иным, чем нештатные ситуации (технические сбои) на Бирже, определяется Генеральным директором исходя из конкретных обстоятельств, обусловивших необходимость совершения данных действий.
6.В случае приостановки, прекращения или ограничения торгов срочными контрактами определенной серии все активные заявки по данной серии срочных контрактов в момент приостановки, прекращения или ограничения торгов автоматически снимаются.
7.В случае устранения причин, послуживших основанием для ограничения или приостановки торгов срочными контрактами всех или некоторых серий Генеральным директором может быть принято решение о возобновлении торгов указанными сериями срочных контрактов. О возобновлении торгов Участники торгов оповещаются средствами СТФО.
Статья 05.13.Предоставление отчетных документов по результатам торговой сессии
1.По результатам торговой сессии Биржа предоставляет Участнику торгов следующие отчетные документы в форме электронных документов в соответствии со статьей 02.05 Правил допуска (перечень, форматы и категории электронных документов установлены в Приложении 02 к Правилам):
а)выписка из Реестра Сделок, в которой указывается информация по заключенным этим Участником торгов в ходе данной торговой сессии Сделкам;
б)ежедневный отчет об обязательствах маркет-мейкера;
в)ежедневный отчет об исполнении обязательств маркет-мейкера;
г)ежемесячный отчет об исполнении обязательств маркет-мейкера;
д)иные документы, содержащие информацию о результатах торгов.
2.Формы и описания отчетных документов приведены в Приложении 03 к Правилам.
3.На основании письменного запроса Участника торгов ему может быть выдана выписка из Реестра заявок. Выписка из Реестра заявок формируется в бумажной форме. Форма и описание выписки из Реестра заявок приведена в Приложении 03 к Правилам.
4.В бумажной форме отчетные документы заверяются подписью Администратора торгов.
5.Отчетные документы в бумажной форме могут быть получены уполномоченным представителем Участника торгов во время, установленное для этих целей в Приложении 01 к Правилам. 6.Информация о месте выдачи отчетных документов в бумажной форме может быть получена в Подразделении Биржи. 7.Для получения отчетных документов уполномоченный представитель Участника торгов должен расписаться в журнале приема/выдачи документов, предложенном Администратором торгов. Против подписи в журнале представителю Участника торгов выдаются подготовленные отчетные документы.
8.Отчетные документы, не полученные своевременно Участниками торгов, ежемесячно сдаются в архив Биржи. Для их получения из архива, Участник торгов должен оформить заявление на имя Начальника Подразделения Биржи в произвольной форме с указанием периода времени, за который он просит предоставить ему отчетные документы. В этом случае отчетные документы могут быть получены в течение 2 (двух) дней с момента подачи заявления на получение отчетных документов.
Статья 05.14.Возражения Участника торгов по результатам торговой сессии
1. В случае если Участник торгов не согласен с результатами торговой сессии по причине технической, арифметической или иного рода ошибки, он может заявить возражения по результатам торговой сессии.
2.Возражения составляются в письменной форме и подписываются уполномоченным представителем Участника торгов. Возражения должны содержать изложение причин и существа возникших разногласий. 3.Возражения должны быть заявлены Бирже не позднее 15 (пятнадцати) часов по московскому времени торгового дня, следующего после даты проведения торговой сессии, к результатам которой предъявляются данные возражения.
4.Если Участник торгов не заявил возражений по результатам торговой сессии в срок и порядке, установленные настоящей статьей, то он считается безусловно и полностью согласным с результатами данной торговой сессии и информацией, отраженной в выписках из Реестра Сделок, подготовленных по ее результатам.
5.По результатам рассмотрения возражений Участника торгов Биржа оформляет письменный ответ Участнику торгов, который направляет ему не позднее следующего рабочего дня после даты получения данных возражений.
6.В случае невозможности урегулирования разногласий по возражениям Участника торгов путем переговоров, споры разрешаются в порядке, предусмотренном Разделом 12 Правил. Статья 05.15.Защита интересов Клиентов
1.Участникам торгов запрещается совершать действия, вводящие в заблуждение их Клиентов, в том числе, представлять недостоверные отчеты и другую недостоверную информацию. При этом не имеет значения, имело ли место действительное заблуждение Клиента или нет.
2.Участник торгов незамедлительно извещает своих Клиентов о возникновении ситуаций, которые влекут или могут повлечь за собой принудительное закрытие позиций, открытых данным Участником торгов по поручениям данных Клиентов.
3.Участник торгов знакомит Клиента с действующими внутренними документами Биржи и внутренними документами Клиринговой организации и рисками, связанными с совершением Срочных Сделок. 4.Участник торгов обязан осуществлять информирование Клиента об изменениях во внутренних документах Биржи и внутренних документах Клиринговой организации и решениях уполномоченных органов Биржи и Клиринговой организации, касающихся организации торгов на срочном рынке ФБ ММВБ.
Статья 05.16.Порядок осуществления клиринга и расчетов по результатам торгов
1.Клиринг по позициям и обязательствам, возникшим в результате заключения Сделок, осуществляются Клиринговой организацией в соответствии с внутренними документами Клиринговой организации. 2.Клиринговое обслуживание Участника торгов является необходимым условием его допуска к совершению Сделок.
3.При осуществлении клирингового обслуживания Участников торгов Клиринговая организация осуществляет централизованный клиринг с частичным обеспечением. Клиринговая организация является Центральным контрагентом и выступает стороной по всем Сделкам, заключенным на Срочном рынке ФБ ММВБ.
4.Для осуществления расчетов по Сделкам Биржа каждый торговый день по окончании торговой сессии передает Клиринговой организации Реестр Сделок, содержащий информацию обо всех Сделках, заключенных Участниками торгов в течение данной торговой сессии.
5.Для осуществления расчетов по Сделке данная Сделка должна быть зарегистрирована Клиринговой организацией в соответствии с внутренними документами Клиринговой организации. 6.Клиринговая организация организует систему учета позиций и обязательств Участников торгов, обеспечивая обособленный учет позиций Участников торгов, открытых по поручению или в интересах их Клиентов. 7.При получении от Биржи Реестра Сделок Клиринговая организация проводит операции по переоценке позиций, взаимозачету позиций, определению взаимных обязательств Участников торгов и Клиринговой организации и подготавливает отчеты для Участников торгов, содержащие результаты клиринга.
8.Клиринговая организация организует систему мер, направленных на обеспечение исполнения обязательств Участников торгов, включающую в себя следующие механизмы:
а)взимание с Участников торгов денежных средств и/или иного имущества, предоставленного в качестве обеспечения исполнения их обязательств;
б)установка ограничений (лимитов) по объему обязательств Участников торгов в зависимости от размеров их обеспечения;
в)осуществление принудительной ликвидации позиций Участников торгов при неисполнении ими своих обязательств.
9.Клиринговая организация осуществляет контроль лимитов в соответствии с внутренними документами Клиринговой организации. 10.При проведении принудительной ликвидации позиций Участника торгов Клиринговая организация с использованием средств СТФО обеспечивает подачу от имени данного Участника торгов заявок, исполнение которых обеспечивает закрытие позиций данного Участника торгов. Порядок формирования и подачи таких заявок определяется внутренними документами Клиринговой организации. РАЗДЕЛ 06.УПЛАТА БИРЖЕВОГО СБОРА
Статья 06.01.Биржевой сбор 1.За услуги Биржи, непосредственно способствующие заключению Сделок, Участник торгов обязан уплачивать биржевой сбор. Размер биржевого сбора и его калькуляция устанавливаются Советом директоров. С Центрального контрагента биржевой сбор не взимается.
2.Совет директоров вправе устанавливать льготы по уплате биржевого сбора для всех Участников торгов либо для Участников торгов, заключивших договоры о поддержании Участником торгов цен, спроса, предложения или объема торгов (Договоры о выполнении функций Маркет-мейкера) в соответствии с Правилами допуска.
3.Размер биржевого сбора и его калькуляция раскрывается через представительство ФБ ММВБ в сети Интернет не позднее 3 (трех) дней с даты принятия Советом директоров соответствующего решения.
4.Порядок уплаты биржевого сбора определяется во внутренних документах Клиринговой организации.
РАЗДЕЛ 07.ПОРЯДОК МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ ЗА СДЕЛКАМИ, СОВЕРШАЕМЫМИ НА БИРЖЕ
Содержание данного раздела не раскрывается в соответствии с требованием пункта 7.2. Раздела VII "Раскрытие и предоставление информации организатором торговли" Положения о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам 28 декабря 2010 г. № 10-78/пз-н.
РАЗДЕЛ 08.ПРАВИЛА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ, ВЫЯВЛЕНИЯ И ПРЕСЕЧЕНИЯ СЛУЧАЕВ НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И (ИЛИ) МАНИПУЛИРОВАНИЯ РЫНКОМ
Содержание данного раздела не раскрывается в соответствии с требованием пункта 7.2. Раздела VII "Раскрытие и предоставление информации организатором торговли" Положения о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам 28 декабря 2010 г. № 10-78/пз-н.
РАЗДЕЛ 09.БИРЖЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Статья 09.01.Раскрытие и предоставление биржевой информации
1.Вся информация, связанная с ходом и итогами проведения торгов на Бирже, является собственностью Биржи. Участники торгов и/или их клиенты имеют право распространять указанную информацию только на основании договора, заключаемого с Биржей. В случае распространения Участником торгов и/или его клиентом информации о ходе и итогах торгов без заключения договора с Биржей, Участник торгов несет ответственность в порядке, предусмотренном статьей 02.03 настоящих Правил. Не является распространением информации и не влечет применение мер ответственности в соответствии с настоящим пунктом предоставление Участником торгов своему клиенту информации о ходе и итогах торгов только в объеме, необходимом для принятия решения о заключении Сделок.
2.Биржа раскрывает информацию в объеме, порядке и сроках, установленных во внутренних документах Биржи, нормативных правовых актах уполномоченного федерального органа исполнительной власти.
3.Биржа в течение торгового дня предоставляет Участникам торгов информацию в объеме, порядке и сроках, установленных во внутренних документах Биржи, нормативных правовых актах уполномоченного федерального органа исполнительной власти.
4.Биржа в порядке и сроки, установленные в нормативных правовых актах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, направляет в Федеральную службу по финансовым рынкам уведомление о факте приостановки или прекращения торгов, уведомление о случаях неисполнения Участниками торгов обязательств по Сделкам, совершенным на срочном рынке ФБ ММВБ, уведомление о случаях нештатных ситуаций (технических сбоев), которые привели к нарушению порядка проведения торгов, доступа Участника или группы Участников торгов к торгам, а также раскрытия и предоставления информации Биржей. Объем сведений, подлежащих включению в указанные в настоящем пункте уведомления Биржи, определяется в нормативных правовых актах уполномоченного федерального органа исполнительной власти.
РАЗДЕЛ 10.НЕШТАТНЫЕ СИТУАЦИИ
Статья 10.01.Определение нештатных ситуаций
1. Под нештатной ситуацией (техническим сбоем) понимаются обстоятельства, вызывающие и/или создающие предпосылки к возникновению сбоев (отказов), возникшие при эксплуатации СТФО и/или непосредственно препятствующие ее нормальному (штатному) функционированию.
К таким обстоятельствам относятся:
- обстоятельства непреодолимой силы;
- сбои, неисправности и отказы оборудования; - сбои и ошибки программного обеспечения; - сбои, неисправности и отказы систем связи, энергоснабжения, кондиционирования и других систем жизнеобеспечения;
- иные обстоятельства, такие как случаи нарушения правил разграничения доступа и/или попыток несанкционированного доступа к СТФО и/или иным ресурсам программно-технического комплекса Технического центра;
- получение Биржей от Клиринговой организации уведомления о возникновении нештатной ситуации Клиринговой организации.
2. Под нештатной ситуацией на рабочем месте трейдера понимается нештатная ситуация, возникшая при эксплуатации программно-технических средств, используемых Участником торгов для технического доступа к СТФО, повлекшая за собой невозможность дальнейшего участия в торгах данного Участника торгов в течение какого-либо периода времени при отсутствии нарушений в проведении торгов на Бирже. 3. Под техническим перерывом понимается период времени, в течение которого торги не проводятся, либо не предоставляются услуги, связанные с обеспечением проведения торгов.
Технический перерыв может быть объявлен не более одного раза в день.
Статья 10.02.Урегулирование нештатных ситуаций Биржи
1. В случае возникновения нештатной ситуации (технического сбоя), повлекшей (го) невозможность предоставления ФБ ММВБ услуг, непосредственно способствующих заключению Сделок с использованием СТФО, в том числе в связи с возникновением нештатной ситуации у Клиринговой организации, Генеральный директор ФБ ММВБ либо уполномоченное им лицо выполняет следующие действия:
а)принимает решение о приостановке торгов и объявлении технического перерыва;
б)в случае объявления технического перерыва обеспечивает уведомление Участников торгов средствами СТФО, а также путём раскрытия через представительство ФБ ММВБ в сети Интернет или иным доступным способом сообщения о факте возникновения нештатной ситуации (технического сбоя) и об объявлении технического перерыва с указанием времени его начала и предполагаемой продолжительности;
в)в случае объявления технического перерыва обеспечивает уведомление Клиринговой организации о возникшей нештатной ситуации (техническом сбое) и об объявлении технического перерыва с указанием времени его начала и предполагаемой продолжительности в порядке, предусмотренном договором о взаимодействии, заключаемым между Биржей и Клиринговой организацией.
2. Технический перерыв объявляется по решению Генерального директора ФБ ММВБ или уполномоченного им лица на период до 60 (шестидесяти) минут. Снятие всех активных заявок Участников торгов при объявлении технического перерыва не производится.
3. По решению Генерального директора ФБ ММВБ или уполномоченного им лица технический перерыв может быть продлен, при этом общий период технического перерыва с учетом периода времени, на который он продлевается, не может составлять 120 (ста двадцати) минут.
4. В случае принятия решения о продлении технического перерыва Генеральный директор ФБ ММВБ либо уполномоченное им лицо выполняет следующие действия:
а)обеспечивает уведомление Участников торгов средствами СТФО, а также путём раскрытия сообщения о продлении технического перерыва, с указанием времени его окончания, через представительство ФБ ММВБ в сети Интернет или иным доступным способом;
б) обеспечивает уведомление Клиринговой организации о продлении технического перерыва, с указанием времени его окончания в порядке, предусмотренном договором о взаимодействии, заключаемым между Биржей и Клиринговой организацией.
5.По факту ликвидации последствий нештатной ситуации (технического сбоя), но не позднее 20 (двадцати) минут до момента окончания технического перерыва, Генеральный директор ФБ ММВБ либо уполномоченное им лицо рассматривает вопрос о возможности возобновления торгов. 6. В случае принятия решения о возобновлении торгов Генеральный директор ФБ ММВБ либо лицо, уполномоченное им, выполняет следующие действия:
а)обеспечивает уведомление Участников торгов средствами СТФО, а также путём раскрытия сообщения о времени возобновления торгов через представительство ФБ ММВБ в сети Интернет или иным доступным способом;
б) обеспечивает уведомление Клиринговой организации о времени возобновления торгов в порядке, предусмотренном договором о взаимодействии, заключаемым между Биржей и Клиринговой организацией.
1. В случае принятия решения о возобновлении торгов не позднее 15 (пятнадцати) минут до наступления времени возобновления торгов Участникам торгов предоставляется возможность снять активные заявки, поданные ими до возникновения нештатной ситуации (технического сбоя).
2. В случаях возникновения нештатной ситуации (технического сбоя) и/или чрезвычайной ситуации, связанной со сбоями в СТФО, которые привели к нарушению порядка проведения торгов, доступа Участника торгов или группы Участников торгов к торгам, а также раскрытия и предоставления информации, Биржа направляет в Федеральную службу по финансовым рынкам уведомление, а также раскрывает необходимую информацию через представительство ФБ ММВБ в сети Интернет или иным доступным способом в порядке и сроки, предусмотренные нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Статья 10.03.Урегулирование нештатных ситуаций на рабочем месте трейдера
1. В случае возникновения нештатной ситуации на рабочем месте трейдера действия, предусмотренные статьей 10.02 настоящего раздела Правил не осуществляются.
2. Участник торгов имеет возможность направить в адрес Биржи запрос о снятии активных заявок, поданных Участником торгов. Запрос может быть направлен Участником торгов посредством направления сообщения с использованием телефонной или факсимильной связи (далее - Средства связи).
3. В запросе, направляемом с использованием Средств связи, должны содержаться следующие реквизиты: * Фамилия, Имя, Отчество и идентификатор трейдера Участника торгов;
* Идентификатор Участника торгов;
* Номера активных заявок, поданных Участника торгов посредством рабочего места трейдера с использованием определенного Идентификатора Участника торгов, которые нужно снять, или указание на то, что нужно снять все активные заявки, поданные Участником торгов посредством рабочего места трейдера с использованием определенного Идентификатора Участника торгов.
4. В случае если реквизиты запроса корректны, а номера активных заявок совпадают с находящимися в СТФО номерами активных заявок, поданных Участником торгов, Администратор торгов, при наличии технической возможности, осуществляет снятие заявок в соответствии с Запросом.
В случае отсутствия данной возможности Администратор торгов уведомляет о невозможности снятия заявок Участника торгов, направившего такой запрос, с использованием одного из Средств связи.
5. В случае если номера активных заявок не совпадают с находящимися в СТФО заявками, поданными Участником торгов, и/или реквизиты Запроса некорректны - такой запрос отклоняется, о чем Администратор торгов сообщает Участнику торгов, с использованием одного из Средств связи.
Биржа не несет ответственности за убытки, которые могут возникнуть у Участника торгов в ходе исполнения Администратором торгов его запроса или при неисполнении этого запроса в случае, если номера активных заявок не совпадают с находящимися в СТФО, поданными Участником торгов, и/или реквизиты запроса некорректны.
РАЗДЕЛ 11.ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ
Статья 11.01.Определение чрезвычайных ситуаций
1.Чрезвычайной ситуацией может быть признана ситуация, связанная с наступлением обстоятельств, препятствующих проведению торгов на Бирже, в том числе:
а)нештатная ситуация (технический сбой), последствия которой(го) не устранены в течение технического перерыва;
б) нештатная ситуация (технический сбой), возникшая(ий) второй раз и более в течение одного торгового дня;
в)нештатная ситуация (технический сбой), урегулирование которой(го) невозможно в течение технического перерыва, возникновение которой(го) может быть обусловлено наступлением следующих обстоятельств:
- военные действия, акты террора, диверсии и саботажа, массовые беспорядки, забастовки смена политического режима и другие политические осложнения;
- изменения законодательных или иных актов государственных органов РФ, решений законодательных и исполнительных органов власти;
- пожары или иные несчастные случаи, разрушения или значительные повреждения занимаемых ФБ ММВБ помещений;
г) получение Биржей от Клиринговой организации уведомления о возникновении чрезвычайной ситуации Клиринговой организации;
д)любые иные обстоятельства, которые создают или могут создавать угрозу жизни или здоровью работников Биржи;
е)наступление иных обстоятельств, которые не связаны со сбоями в работе СТФО, но которые, по оценке Генерального директора ФБ ММВБ, нарушили, нарушают или могут нарушить нормальный порядок проведения торгов с использованием СТФО, к которым могут быть отнесены:
- обстоятельства, указанные в подпункте в) настоящего пункта Правил, если наступление таких обстоятельств не признано нештатной ситуацией (техническим сбоем);
- иные обстоятельства, препятствующие проведению торгов срочными контрактами с использованием СТФО и подведению итогов торгов, которые, как и обстоятельства, указанные в подпункте в) настоящего пункта Правил, находятся вне контроля Биржи.
2.Решение о признании ситуации чрезвычайной принимается Генеральным директором ФБ ММВБ. В случае признания по решению Генерального директора ФБ ММВБ ситуации чрезвычайной Участники торгов средствами СТФО или иным способом оповещаются о возникновении такой ситуации. Сообщение о признании ситуации чрезвычайной направляется также Клиринговой организации в порядке, предусмотренном договором о взаимодействии, заключаемым между Биржей и Клиринговой организацией.
3.Биржа не несет ответственности за убытки, которые могут возникнуть у Участников торгов в связи с возникновением нештатной ситуации (технического сбоя) и/или чрезвычайной ситуации.
Статья 11.02.Урегулирование чрезвычайных ситуаций
1.В качестве мер по урегулированию чрезвычайной ситуации Генеральный директор ФБ ММВБ вправе:
а)признать торги несостоявшимися, заявки неподанными, а сделки незаключенными по всем или некоторым сериям срочных контрактов;
б)изменить способ и срок исполнения срочных контрактов по всем или некоторым сериям срочных контрактов;
в) принять решение о проведении сверки результатов торгов:
- при проведении сверки сделок осуществляется проверка реквизитов заявок, условий заключения сделок на соответствие реквизитам заявок, на основании которых они заключены, а также проверяется соблюдение требований порядка заключения сделок, установленного в Правилах;
- по итогам проведения сверки оформляется протокол проведения сверки сделок, подписываемый Генеральным директором ФБ ММВБ или уполномоченным им лицом, принявшим решение о проведении сверки;
- при выявлении по результатам сверки заявок и сделок, несоответствующих требованиям Правил, Генеральный директор ФБ ММВБ рассматривает в рамках урегулирования чрезвычайной ситуации вопрос о действиях, необходимых для ликвидации её последствий;
- при выявлении по результатам сверки заявок и сделок, не соответствующих требованиям настоящих Правил, Генеральный директор ФБ ММВБ вправе принять решение об отмене результатов торгов (частично или полностью).
г) осуществить иные действия в случае необходимости.
Участники торгов средствами СТФО или иным доступным способом оповещаются о действиях, предпринятых по решению Генерального директора ФБ ММВБ в связи с чрезвычайной ситуацией.
2.При принятии решений по урегулированию чрезвычайных ситуаций Генеральный директор ФБ ММВБ вправе:
а)устанавливать сроки оповещения Участников торгов о своих решениях;
б)устанавливать сроки и порядок исполнения своих решений;
в)обуславливать порядок вступления в силу своих решений определенными обстоятельствами.
3.Решения Генерального директора ФБ ММВБ по урегулированию чрезвычайной ситуации являются обязательными для исполнения Участниками торгов. 4.По решению Генерального директора ФБ ММВБ все или часть вопросов, связанных с урегулированием чрезвычайных ситуаций, предусмотренных настоящим разделом, могут быть переданы на рассмотрение Дирекции.
5. В случаях возникновения чрезвычайной ситуации, связанной со сбоями в СТФО, которые привели к нарушению порядка проведения торгов, доступа Участника торгов или группы Участников торгов к торгам, а также раскрытия и предоставления информации, Биржа осуществляет действия, предусмотренные пунктом 8 статьи 10.02 настоящих Правил.
РАЗДЕЛ 12.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И ДЕЙСТВИЯ СПОРЯЩИХ СТОРОН В СВЯЗИ С РАЗРЕШЕНИЕМ СПОРОВ Статья 12.01. Передача споров на разрешение в Арбитражную комиссию при ЗАО "Московская межбанковская валютная биржа"
1. Все споры и разногласия, возникающие из сделки или сделок, заключенных на торгах на срочном рынке ФБ ММВБ, в связи с ее (их) исполнением, нарушением, прекращением, признанием ее (их) недействительной(ыми) (ничтожной(ыми) или незаключенной(ыми), возникшие между Участниками торгов и/или между Участником торгов и Биржей, и/или Участником торгов и Клиринговой организацией, в том числе при выполнении Клиринговой организацией функций Центрального контрагента, и/или между Участником торгов и Техническим центром, и/или между Участником торгов и Организатором СЭД (далее - спорящие стороны) подлежат разрешению в Арбитражной комиссии при ЗАО "Московская межбанковская валютная биржа" в соответствии с документами, определяющими ее правовой статус и порядок разрешения споров, действующими на момент подачи искового заявления.
2. Решения Арбитражной комиссии при ЗАО "Московская межбанковская валютная биржа" являются для спорящих сторон окончательными и обязательными для исполнения.
3. Неисполненное добровольно решение Арбитражной комиссии при ЗАО "Московская межбанковская валютная биржа" подлежит принудительному исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации или законодательством страны места принудительного исполнения и международными соглашениями.
Статья 12.02. Обязанность спорящих сторон содействовать быстрому и справедливому разрешению споров
1. Спорящая сторона обязана предпринимать все возможные усилия, направленные на то, чтобы возникший спор был разрешен в максимально короткий срок. С этой целью спорящая сторона обязана совершать действия, необходимые для формирования состава суда в максимально короткий срок, обеспечивать своевременное предоставление суду объяснений по делу, доказательств и иных документов и/или материалов, необходимых для рассмотрения спора.
2. Спорящая сторона обязана воздерживаться от действий, направленных на необоснованное затягивание процедуры рассмотрения спора в Арбитражной комиссии при ЗАО "Московская межбанковская валютная биржа".
Статья 12.03. Обязанность спорящих сторон способствовать заключению и исполнению мирового соглашения
1. Спорящая сторона в случае передачи спора на разрешение в Арбитражную комиссию при ЗАО "Московская межбанковская валютная биржа" обязана прилагать усилия, способствующие разрешению спора путем заключения мирового соглашения.
2. В случае завершения разбирательства по делу заключением мирового соглашения Спорящая сторона обязана добросовестно и неукоснительно исполнять заключенное мировое соглашение.
Статья 12.04. Обязанность спорящих сторон содействовать скорейшему исполнению решений и определений Арбитражной комиссии при ЗАО "Московская межбанковская валютная биржа"
1. Спорящая сторона обязана в максимально короткие сроки добровольно исполнить решение и/или определение, вынесенные Арбитражной комиссией при ЗАО "Московская межбанковская валютная биржа". 2. Спорящая сторона обязана воздерживаться от совершения действий, направленных на необоснованное затягивание процедуры исполнения вынесенных решений и/или определений Арбитражной комиссии при ЗАО "Московская межбанковская валютная биржа".
ПРИЛОЖЕНИЕ 01
к Правилам проведения торгов
на срочном рынке Закрытого акционерного общества
"Фондовая биржа ММВБ"
Распорядок торгового дня 01.Технологические операции
№ п/пНачалоОконча-ниеОперацияа)10:3018:45Торговая сессия по всем сериям срочных контрактов за исключением дня исполнения по сериям поставочных срочных контрактовб)10:3018:00Торговая сессия в день исполнения по сериям поставочных срочных контрактовв)09:3018:00Выдача документов:
-отчетов по результатам торгов за предыдущие дни;
-прочих документов.г)19:3020:00Выдача отчетов текущего торгового дня.
02.По решению Генерального директора ФБ ММВБ или уполномоченного им лица может быть установлено иное время проведения установленных в настоящем Приложении операций, о чем Участники торгов оповещаются в установленном Правилами допуска порядке не менее чем за 2 торговых дня до даты, с которой вводится измененное время проведения операций.
03.При возникновении нештатных ситуаций (технических сбоев) на Бирже, программно-технических комплексах Клиринговой организации, Расчетной организации, указанное время проведения операций может быть изменено без предварительного оповещения Участников торгов.
04.При предоставлении документов позже срока, установленного для этих целей в настоящем Приложении, документы считаются принятыми следующим рабочим днем.
ПРИЛОЖЕНИЕ 02
к Правилам проведения торгов
на срочном рынке Закрытого акционерного общества
"Фондовая биржа ММВБ"
Перечень, форматы и категории электронных документов
НаименованиеКатегория документовФормат документаФормат файла1. Отчетные документы:Выписка из Реестра Сделок (форма № FO034)"B"Приложение 03 к Правилам Текстовый формат (ASCII)Ежедневный отчет об обязательствах маркет-мейкера"B"Приложение 03 к Правилам Текстовый формат (ASCII)Ежедневный отчет об исполнении обязательств маркет-мейкера"B"Приложение 03 к Правилам Текстовый формат (ASCII)Ежемесячный отчет об исполнении обязательств маркет-мейкера"B"Приложение 03 к Правилам Текстовый формат (ASCII)
ПРИЛОЖЕНИЕ 03
к Правилам проведения торгов
на срочном рынке Закрытого акционерного общества
"Фондовая биржа ММВБ"
Форматы электронных документов, формы документов, предоставляемых в бумажной форме
01Форма и описание выписки из Реестра Сделок
1.Выписка из Реестра Сделок формируется для каждого Участника торгов и содержит информацию о Сделках этого Участника торгов, заключенных в день формирования данного отчетного документа (далее - день Т).
2.Информация о Сделках в отчете сгруппирована по сериям срочных контрактов, в отношении которых заключены эти Сделки. 3.Информация по каждой серии срочных контрактов представлена в виде таблицы. Каждая строка таблицы соответствует одной Сделке, заключенной в отношении срочных контрактов данной серии, и содержит следующую информацию по данной Сделке:
Позиция в образце отчетаСодержание 1Идентификационный номер Сделки2Идентификационный номер заявки, на основании которой заключена Сделка 3Дата и время регистрации Сделки в СТФО4Код клиента Участника торгов, по поручению которого заключена Сделка / код клиента брокера (управляющего), являющегося клиентом Участника торгов, по поручению или в интересах которого заключена Сделка5Номер позиционного счета, на котором открываются позиции в результате заключения Сделки6Идентификатор трейдера, заключившего Сделку от имени Участника торгов (АСП трейдера)7
Код, указывающий на направленность Сделки КодЗначение"B"Покупка"S"Продажа8Цена одного лота срочного контракта (расчетная цена срочного контракта)9Цена Сделки10Количество срочных контрактов в Сделке11Сумма Сделки 12Величина биржевого сбора, уплачиваемого по Сделке13Идентификатор Участника торгов, подавшего встречную заявку (в случае внесистемной Сделки)14Код, указывающий на вид СделкиКодЗначение"N"безадресная Сделка"G"внесистемная Сделка
4.Образец отчета:
02Форма и описание ежедневного отчета об обязательствах маркет-мейкера
1.Отчет формируется для каждого Участника торгов - маркет-мейкера и содержит информацию об обязательствах маркет-мейкера в соответствии с договором о выполнении функций маркет-мейкера, которые будут действовать на данный торговый день.
2.Данные сгруппированы в виде таблицы по парам "котируемая серия срочных контрактов - временной период торговой сессии". Каждая строка таблицы содержит следующую информацию:
Позиция в образце отчетаСодержание1Код котируемой серии срочных контрактов2Временной период торговой сессии, в течение которого по данной серии срочных контрактов должны быть выполнены указанные обязательства3Кол-во торговых дней до исполнения серии срочных контрактов 4Порог полного исполнения обязательств по поддержанию котировок в процентах от длительности временного периода 5Порог частичного исполнения обязательств по поддержанию котировок в процентах от длительности временного периода 6Вариант задания7Значение предельного объёма исполненных заявок для исполнения обязательств маркет-мейкера8Требуемое изменение количества открытых позиций за торговый день для исполнения обязательств маркет-мейкера9Требуемое изменение количества открытых позиций за месяц для исполнения обязательств маркет-мейкера10Минимально допустимый объём заявки 1-ого спрэда двусторонней котировки11Размер максимального 1-ого спрэда двусторонней котировки12Минимально допустимый объём заявки 2-ого спрэда двусторонней котировки13Размер максимального 2-ого спрэда двусторонней котировки14Минимально допустимый объём заявки 3-ого спрэда двусторонней котировки15Размер максимального 3-ого спрэда двусторонней котировки
3.Образец отчета:
03Форма и описание ежедневного отчета об исполнении обязательств маркет-мейкера
1.Отчет формируется для каждого Участника торгов - маркет-мейкера и содержит информацию об исполнении Участником торгов за данный торговый день обязательств маркет-мейкера в соответствии с договором о выполнении функций маркет-мейкера.
2.Данные сгруппированы в виде таблицы по парам "котируемая серия срочных контрактов - временной период торговой сессии". Каждая строка таблицы содержит следующую информацию:
Позиция в образце отчетаСодержание1Код котируемой серии срочных контрактов2Временной период торговой сессии, в течение которого по данной серии срочных контрактов должны быть выполнены указанные обязательства3Кол-во торговых дней до исполнения серии срочных контрактов 4Порог полного исполнения обязательств по поддержанию котировок в процентах от длительности временного периода 5Порог частичного исполнения обязательств по поддержанию котировок в процентах от длительности временного периода 6Вариант задания7Значение предельного объёма исполненных заявок для исполнения обязательств маркет-мейкера8Значение фактического объёма исполненных заявок маркет-мейкера9Требуемое изменение количества открытых позиций за торговый день для исполнения обязательств маркет-мейкера10Требуемое изменение количества открытых позиций за месяц для исполнения обязательств маркет-мейкера11Фактическое изменение количества открытых позиций за торговый день для исполнения обязательств маркет-мейкера12Фактическое изменение количества открытых позиций за месяц для исполнения обязательств маркет-мейкера13Минимально допустимый объём заявки 1-ого спрэда двусторонней котировки14Размер максимального 1-ого спрэда двусторонней котировки15Минимально допустимый объём заявки 2-ого спрэда двусторонней котировки16Размер максимального 2-ого спрэда двусторонней котировки17Минимально допустимый объём заявки 3-ого спрэда двусторонней котировки18Размер максимального 3-ого спрэда двусторонней котировки19Фактическое время исполнения обязательств в процентах от длительности временного периода20Результат исполнения обязательств в течение данного временного периода по данной серии: исполнены полностью/ исполнены частично/ не исполнены
3. Образец отчета:
04Форма и описание ежемесячного отчета об исполнении обязательств маркет-мейкера
1.Отчет формируется для каждого Участника торгов - маркет-мейкера и содержит информацию об исполнении Участником торгов за календарный месяц обязательств маркет-мейкера в соответствии с договором о выполнении функций маркет-мейкера и о сумме вознаграждения маркет-мейкера.
2.Данные сгруппированы в виде двух таблиц:
Каждая строка первой таблицы содержит следующую информацию по каждой серии срочного контракта:
Позиция в образце отчетаСодержание1Дата торговой сессии в течение данного календарного месяца2Отметка о полном исполнении обязательств маркет-мейкера за данный торговый день3Отметка о частичном исполнении обязательств маркет-мейкера за данный торговый день4Отметка о неисполнении обязательств маркет-мейкера за данный торговый день
По каждой серии срочного контракта в первой таблице отражается следующая итоговая информация:
Позиция в образце отчетаСодержание5Количество дней полного исполнения обязательств маркет-мейкера6Количество дней частичного исполнения обязательств маркет-мейкера7Количество дней неисполнения обязательств маркет-мейкера8Период повышенных обязательств маркет-мейкера9Количество торговых дней
Каждая строка второй таблицы содержит следующую информацию по каждой серии срочного контракта:
Позиция в образце отчетаСодержание10Наименование параметра, используемого при расчете вознаграждения маркет-мейкера11Значение параметра при полном исполнении обязательств маркет-мейкера12Значение параметра при частичном исполнении обязательств маркет-мейкера13Значение параметра при неисполнении обязательств маркет-мейкера
3. Образец отчета:
ПРИЛОЖЕНИЕ 04
к Правилам проведения торгов
на срочном рынке Закрытого акционерного общества
"Фондовая биржа ММВБ"
Таблица критериев нестандартных заявок (Сделок) Содержание данного приложения не раскрывается в соответствии с требованием пункта 7.2. Раздела VII "Раскрытие и предоставление информации организатором торговли" Положения о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг, утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 28 декабря 2010 г. № 10-78/пз-н.
Фондовая биржа ММВБ
Правила проведения торгов на срочном рынке Закрытого акционерного общества "Фондовая биржа ММВБ" -58 -
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
18
Размер файла
798 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа